国债期货周报：美联储暂停降息国债周五盘后回调

以下是研报主要内容和关键数据的总结：

现券价格及收益率

• 两年期

  • TS2412: 收盘价102.67，日均成交量3223839，持仓量-1256，IRR为0.82%，投机度为240012.IB。
  • TS2503: 收盘价102.52，日均成交量967930，持仓量1803，IRR为0.32%，投机度为240019.IB。
  • TS2506: 收盘价102.50，日均成交量159907，持仓量18，IRR为0.21%，投机度为220002.IB。

• 五年期

  • TF2412: 收盘价105.26，日均成交量434271，持仓量-1617，IRR为0.43%，投机度为240001.IB。
  • TF2503: 收盘价105.27，日均成交量119634，持仓量2067，IRR为0.29%，投机度为220008.IB。
  • TF2506: 收盘价105.18，日均成交量199965，持仓量14，IRR为0.21%，投机度为220014.IB。

• 十年期

  • T2412: 收盘价106.71，日均成交量528871，持仓量-3815，IRR为0.39%，投机度为240013.IB。
  • T2503: 收盘价106.72，日均成交量204407，持仓量2600，IRR为0.27%，投机度为220003.IB。
  • T2506: 收盘价106.50，日均成交量143476，持仓量14，IRR为0.19%，投机度为220003.IB。

• 三十年期

  • TL2412: 收盘价113.10，日均成交量525775，持仓量1310，IRR为0.92%，投机度为200004.IB。
  • TL2503: 收盘价112.99，日均成交量179363，持仓量4638，IRR为0.47%，投机度为210005.IB。
  • TL2506: 收盘价112.53，日均成交量221777，持仓量1779，IRR为0.28%，投机度为200012.IB。

利率曲线及市场指标

• 折价：十年期与两年期、五年期、三十年期的折价差异显著。
• IRR：各期限现券的内部收益率（IRR）波动较小，多数在0.2%至0.8%之间。
• 投机度：各期限现券的投机度在220000.IB到240000.IB之间。

经济指标

• 社融和M2同比：2022年以来，M2和社会融资规模同比呈现不同程度的增长。
• 通胀：PPI和CPI数据显示，通货膨胀水平整体平稳。
• PMI和服务业PMI：制造业PMI和服务业PMI显示经济活动较为活跃。

货币市场

• 隔夜利率：SHIBOR隔夜利率在0.5%至1.5%之间波动。
• 同业存单发行利率：股份银行6个月同业存单发行利率在5%至10%之间波动。

债券市场

• 国债发行利率：10年期国债发行利率在3%至4%之间波动。
• 财政收支：公共财政收入、税收收入和财政支出增速保持稳定。

商品市场

• 农产品：猪肉、鸡肉、鲜菜和水果价格波动较大。
• 金属和能源：金属和能源价格在2024年第一季度至第三季度间有所波动。

以上是