市场情绪监控周报：本周热度变化最大行业为有色金属、煤炭

市场情绪监控周报（20241111-20241115）

一、情绪监控

（一）宽基指数热度

• 宽基指数热度变化率方面，沪深300本周提高13.37%，中证1000降低2.73%。
• “其他”组热度变化率与宽基等权组合收益存在相关性，构建的轮动策略年化收益率8.74%，最大回撤23.5%。
• 本周沪深300热度变化率MA2最大，为13.37%。

（二）申万行业热度

• 申万一级行业热度变化率正向变化前5：有色金属（+19.2%）、煤炭、食品饮料、传媒、汽车。
• 负向变化前5：机械设备、纺织服饰、美容护理、钢铁、建筑材料。
• 申万二级行业热度变化率正向变化前5：厨卫电器、航天装备Ⅱ、休闲食品、渔业、家电零部件Ⅱ。

（三）概念热度

• 本周概念热度变化最大的5个：牙科医疗、环氧丙烷、无人零售、科创次新股、语音技术。
• 历史上每周筛选高热度板块中的低热度个股（BOTTOM组合）长期可取得超额收益，年化收益14.22%，最大回撤26.75%。
• 本周概念热度BOTTOM组合股票池包括：牙科医疗、环氧丙烷、无人零售、科创次新股、语音技术等。

二、市场估值监控

• 宽基估值：沪深300（63%）、中证500（74%）、中证1000（73%）的滚动5年历史分位数。
• 申万一级行业估值：钢铁、电子、计算机、建筑材料处于历史分位数80%以上；环保、交通运输、纺织服饰、食品饮料、公用事业处于20%以下。
• 申万二级行业估值：军工电子、IT服务、软件开发、水泥、风电设备等处于历史分位数80%以上。

三、本周事件跟踪

• 股权激励事件：4起。
• 重要股东增减持：减持19起，增持5起。
• 定增事件：24起。
• 分析师首次覆盖个股：18只。
• 分析师上调评级个股：4只。
• 机构调研最多个股：Top20名单。
• 回购个股统计：77个，其中已实施26个，董事会预案51个；回购目的包括市值管理、股权激励等。

四、总结

• 宽基热度变化：沪深300（+13.37%）、中证1000（-2.73%）。
• 行业热度变化：有色金属（+19.2%）、煤炭、食品饮料等正向；机械设备、纺织服饰等负向。
• 概念热度变化：牙科医疗、环氧丙烷等。
• 估值情况：沪深300（63%）、申万一级行业估值分化、申万二级行业估值分化。

五、风险提示

策略基于历史数据回测，不保证未来数据的有效性。