证 券 研 究 报告 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号 金融工程 金工周报 2024年04月14日 市场情绪监控周报（20240408-20240412） 本周热度变化最大行业为有色金属、交通运输  本周市场热度跟踪 本周宽基热度变化方面：热度变化率最大的为中证1000，相比上周提高3.2%，最小的为“其他”，相比上周降低1.53%。 本周申万行业热度变化方面，一级行业中热度变化率正向变化前5的一级行业分别为有色金属、交通运输、石油石化、轻工制造、房地产，负向变化前5的一级行业分别为机械设备、计算机、美容护理、医药生物、传媒。申万二级行业中，热度正向变化率最大的5个行业是渔业、油服工程、纺织制造、能源金属、化学原料。 本周概念热度，本周热度变化最大的5个概念为超导概念、牙科医疗、净水概念、小米汽车、NMN概念。  本周市场估值跟踪 本周宽基和行业估值： 沪深300、中证500、中证1000的滚动5年历史分位数分别为25%、30%、26%。 申万一级行业中，从2015年开始回溯，当前估值处于历史分位数80%以上的一级行业有：农林牧渔、商贸零售、钢铁；位于估值历史20%以下的有美容护理、国防军工、机械设备、家用电器、食品饮料、交通运输、纺织服饰、电力设备、社会服务、房地产； 申万二级行业中，从2015年开始回溯，目前处于历史分位数80%以上的二级行业有焦炭、造纸、一般零售、航海装备、游戏、电视广播、旅游及景区、生物制品、广告营销、软件开发、普钢、商用车。  本周人气组合表现跟踪 本周组合上涨1.63%，同期中证1000涨幅1.10%，本周组合相对基准收益为0.53%。2023年12月31日至今，组合累计上涨1.53 %，中证1000累计涨幅-6.56%，跑赢基准8.09%。  风险提示： 策略基于历史数据回测，不保证未来数据的有效性  证券分析师：秦玄晋 电话：021-20572522 邮箱：qinxuanjin@hcyjs.com 执业编号：S0360522080005 证券分析师：王小川 电话：021-20572528 邮箱：wangxiaochuan@hcyjs.com 执业编号：S0360517100001 相关研究报告 《市场情绪监控周报（20240318-20240322）：本周热度变化最大行业为综合、农林牧渔》 2024-03-24 《华创金工周报（20240318-20240322）：短期看空信号减弱，后市或中性偏乐观》 2024-03-23 《华创金工周报（20240311-20240315）：机构减仓，短期多空互现，后市或中性震荡》 2024-03-17 《市场情绪监控周报（20240311-20240315）：本周热度变化最大行业为有色金属、公用事业》 2024-03-17 《市场情绪监控周报（20240304-20240308）：本周热度变化最大行业为机械设备、家用电器》 2024-03-10 华创证券研究所 金工周报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号 2 目 录 一、情绪监控 ..................................................................................................................... 4 （一）宽基指数热度 ......................................................................................................... 4 （二）申万行业热度 ......................................................................................................... 6 （三）概念热度 ................................................................................................................. 7 二、市场估值监控 ........................................................................................................... 10 三、本周事件跟踪 ........................................................................................................... 11 （一）本周股权激励事件跟踪 ....................................................................................... 11 （二）本周重要股东增减持 ........................................................................................... 12 （三）本周定增事件跟踪 ............................................................................................... 12 （四）本周分析师首次覆盖个股名单 ........................................................................... 12 （五）本周分析师上调评级个股名单 ........................................................................... 13 （六）机构调研最多个股名单 ....................................................................................... 13 （七）本周回购个股统计 ............................................................................................... 14 四、组合跟踪 ................................................................................................................... 15 五、总结 ........................................................................................................................... 16 六、风险提示 ................................................................................................................... 16 金工周报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号 3 图表目录 图表 1 不同宽基热度占全市场比例时序变化 ..................................................................... 4 图表 2 非主流宽基股票热度与行情 ..................................................................................... 5 图表 3 宽基轮动策略 ............................................................................................................. 5 图表 4 本周宽基热度变化率MA2 ........................................................................................ 6 图表 5 本周申万一级行业关注度变化率MA2 .................................................................... 6 图表 6 本周申万二级行业关注度变化率TOP30 ................................................................. 6 图表 7 本周概念总热度变化率TOP30 ................................................................................. 7 图表 8 热门概念热度TOP、BOTTOM组合净值对比 ....................................................... 8 图表 9 热度概念热度BOTTOM组合股票池 ...................................................................... 8 图表 10 宽基估值历史分位数（滚动5年） ..................................................................... 10 图表 11 申万一级行业估值历史分位数（2015年~） ...................................................... 10 图表 12 热度变化率TOP30申万二级行业估值历史分位（2015年~） ......................... 11 图表 13 本周股权激励 ......................................................................................................... 11 图表 14 重要股东增减持 ..................................................................................................... 12 图表 15 定增事件 ................................................................................................................. 12 图表 16 分析师首次覆盖 ..................................................................................................... 12 图表 17 分析师上调评级 ..................................................