沙特交易所迎来中国资产ETF，贝莱德基金将发行沪深300指增基金

报告发布日期2024年11月03日 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115陶文启taowenqi@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860524080003 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.沙特交易所迎来中国资产ETF：10月30日，Albilad南方东英MSCI香港中国股票ETF正式在沙特交易所上市，这是首只于沙特阿拉伯上市的港股ETF。官网资料显示，Albilad南方东英MSCI香港中国股票ETF的初始规模超过12亿美元。Albilad香港中国股票ETF将95%以上的资金，直接投向南方东英MSCI港股通精选ETF，进而跟踪MSCI港股通精选指数。南方东英MSCI港股通精选ETF于2024年7月在港交所上市，截至10月31日，规模已达到百亿港元。2.贝莱德基金将发行沪深300指增基金：10月31日，贝莱德基金宣布，将于11月4日发行新产品——贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金。本次新产品将由贝莱德基金量化及多资产投资总监王晓京出任。 又一家外资系公募“诞生”，华安旗下部分ETF降费2024-10-27互换便利正式工具落地，首批双创50ETF降费2024-10-21四千亿规模ETF诞生，中证“A系列”指数又添新成员2024-10-14 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共22只，股票型基金11只，混合型基金6只，债券型基金4只，REITs基金1只。新基金共募集245.45亿元，较上期增加170.59亿元。其中，由解文增管理的西部利得沣睿利率债A规模最大，为20.95亿元。本期，国内新发行基金共16只，较上期减少24只。其中股票型基金8只，混合型基金3只，债券型基金5只。上周共有63只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：博时基金（11只）、新华基金（7只）和招商基金（6只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-2.50%，混合型基金为-1.84%，债券型基金为0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.30%，量化对冲产品为-0.64%。年初至今，普通股票型基金平均收益为3.80%，混合型基金为3.54%，债券型基金为2.98%，量化产品中主动量化产品平均收益为2.96%，量化对冲产品为-2.27%。 ⚫场内基金动态：截止2024年11月1日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模10007.6亿元，其次为科创50规模2035.13亿元、中证500规模1631.13亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，恒生科技是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数。上周，中证A500资金净流入最多为243.08亿元，SGE黄金9999、上证50其次，中证1000净流出最多为139.19亿元；年初至今，沪深300净流入最多5672.79亿，中证1000、中证500其次，证券公司净流出最多168.84亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................6 3.1上周业绩......................................................................................................................63.2年初至今业绩...............................................................................................................7 四、场内基金动态..........................................................................................8 风险提示......................................................................................................12 一、基金市场热点跟踪 【沙特交易所迎来中国资产ETF】10月30日，Albilad南方东英MSCI香港中国股票ETF正式在沙特交易所上市，这是首只于沙特阿拉伯上市的港股ETF。官网资料显示，Albilad南方东英MSCI香港中国股票ETF的初始规模超过12亿美元。Albilad香港中国股票ETF将95%以上的资金，直接投向南方东英MSCI港股通精选ETF，进而跟踪MSCI港股通精选指数。南方东英MSCI港股通精选ETF于2024年7月在港交所上市，截至10月31日，规模已达到百亿港元。 【贝莱德基金将发行沪深300指增基金】10月31日，贝莱德基金宣布，将于11月4日发行新产品——贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金。本次新产品将由贝莱德基金量化及多资产投资总监王晓京出任。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1186只，共募集1.21万亿元；其中股票型基金新成立425只，共募集1508.61亿元；混合型基金新成立283只，共募集758.46亿元；债券型基金新成立379只，共募集9260.20亿元；FOF基金共成立50只，共募集130.02亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立49只，共募集474.77亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共22只，股票型基金11只，混合型基金6只，债券型基金4只，REITs基金1只。新基金共募集245.45亿元，较上期增加170.59亿元。其中，由解文增管理的西部利得沣睿利率债A规模最大，为20.95亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了11只，共募集139.49亿元，其中9只被动指数型基金，1只普通股票型基金，1只增强指数型基金。混合型基金成立了6只，共募集13.30亿元，均为偏股混合型基金。⚫债券型基金成立了4只，共募集75.69亿元，其中1只混合债券型二级基金，3只中长期纯债型基金，REITs基金成立了1只，共募集16.97亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共16只，较上期减少24只。其中股票型基金8只，混合型基金3只，债券型基金5只。 新发行8只股票型基金，其中6只被动指数型基金，1只增强指数型基金,1只普通股票型基金。新发行的3只混合型基金，均为偏股混合型基金。新发行的5只债券型基金，其中3只中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金，1只中长期纯债型基金。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有63只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：博时基金（11只）、新华基金（7只）和招商基金（6只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益-2.50%，混合型基金为-1.84%，债券型基金为0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.30%，量化对冲产品为-0.64%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为3.80%，混合型基金为3.54%，债券型基金为2.98%，量化产品中主动量化产品平均收益为2.96%，量化对冲产品为-2.27%。 普通股票型基金中同泰金融精选A最高41.18%，混合型基金中西部利得策略优选A最高54.01%，债券型基金中西部利得鑫泓增强A最高16.20%，主动量化基金中同泰金融精选A最高 41.18%，量化对冲基金中光大阳光对冲策略6个月持有A最高2.36%，指数增强型基金中创金合信北证50成份指数增强A相对基准超额收益最高25.48%。 四、场内基金动态 截止2024年11月1日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模10007.6亿元，其次为科创50规模2035.13亿元、中证500规模1631.13亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50规模最大，恒生科技是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数。 上周，中证A500资金净流入最多为243.08亿元，SGE黄金9999、上证50其次，中证1000净流出最多为139.19亿元；年初至今，沪深300净流入最多5672.79亿，中证1000、中证500其次，证券公司净流出最多168.84亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 下图展示了规模前5的宽基类ETF产品申购赎回数据： 1）上证50：华夏上证50ETF规模最大1558.13亿，上周资金净流入23亿，上周日均成交额29.83亿元；2）沪深300：华泰柏瑞沪深300ETF规模最大3770.19亿，上周资金净流出34.75亿，上周日均成交额68.67亿；3）中证500：南方中证500ETF规模最大1114.97亿，上周资金净流出60.91亿，上周日均成交额33.86亿；4）中证1000：南方中证1000ETF规模最大573.95亿，上周资金净流出64.62亿，上周日均成交额30.62亿； 5）创业板指：易方达创业板ETF规模最大997.36亿，上周资金净流出5.13亿，上周日均成交额53.56亿； 6）科创50：华夏上证科创板50ETF规模最大1092.15亿，上周资金净流入23.71亿，上周日均成交额75.55亿