股指期货日报：指数调整，银行板块偏强

研究院FICC组 策略摘要 研究员 海外方面，美国JOLTS职位空缺数不及预期，三大股指收盘涨跌不一，纳指创新高。福建发布十七条惠台利民新措施，在推进对台金融合作方面共6条新举措，带动福建自贸区概念拉升。预计市场将在宽幅区间内进行震荡，杠铃策略仍未失效，维持滚动操作期指的策略。 蔡劭立0755-23887993caishaoli@htfc.com从业资格号：F3063489投资咨询号：Z0014617 核心观点 高聪021-60828524gaocong@htfc.com从业资格号：F3063338投资咨询号：Z0016648 ■市场分析 福建自贸区概念拉升。宏观方面，福建发布十七条惠台利民新措施，在推进对台金融合作方面共6条新举措。实施在闽台资企业跨境融资便利化政策。福建省内符合条件的台资企业借用外债，可直接在银行办理相关外汇登记手续。提供开立证券账户便利服务。做好台资企业上市培育服务。依托厦门两岸股权交易中心，面向台资企业开展融资路演、股权激励等37项资本市场专项对接，为拟上新三板的台资企业提供一对一服务。海外方面，美国9月JOLTs职位空缺744.3万人，降至2021年初以来的最低水平，预期800万人，前值从804万人修正为786.1万人。 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 股指调整。现货市场，A股三大指数调整，沪指跌1.08%报3286.41点，创业板指跌2.32%。行业方面，板块指数跌多涨少，仅综合、银行行业收涨，钢铁、煤炭、医药生物、石油石化行业跌幅居前。市场成交上升，当日沪深两市成交金额为2.06万亿元。截至10月29日，今年A股共有1477家上市公司发布回购方案，发布回购方案数量创下历史新高。美股方面，三大股指收盘涨跌不一，纳指涨0.78%报18712.75点，创历史新高。 IC转为升水。期货市场，期指当月合约基差回升，IH、IF、IC均升水。成交持仓方面，期指成交量和持仓量均增加。 ■策略 单边：IH2412、IM2412买入套保 ■风险 若国内政策落地不及预期、海外货币政策超预期、地缘风险升级，股指有下行风险 目录 策略摘要............................................................................................................................................................................................1核心观点............................................................................................................................................................................................1要闻....................................................................................................................................................................................................3宏观经济图表....................................................................................................................................................................................4现货市场跟踪图表............................................................................................................................................................................5股指期货跟踪图表............................................................................................................................................................................6 图表 图1:美元指数和A股走势丨单位：无，点...................................................................................................................................4图2:美国国债收益率和A股走势丨单位：%，点........................................................................................................................4图3:人民币汇率和A股走势丨单位：无，点...............................................................................................................................4图4:美国国债收益率和A股风格走势丨单位：%，无................................................................................................................4图5:A股行业日度涨跌幅丨单位：%.............................................................................................................................................6图6:沪深两市成交金额丨单位：亿元............................................................................................................................................6图7:两融余额丨单位：亿元............................................................................................................................................................6图8:IF基差（期货-现货）丨单位：点..........................................................................................................................................7图9:IH基差（期货-现货）丨单位：点..........................................................................................................................................7图10:IC基差（期货-现货）丨单位：点........................................................................................................................................8图11:IM基差（期货-现货）丨单位：点.......................................................................................................................................8 表1：国内主要股票指数日度表现.................................................................................................................................................5表2：主要股票指数估值（分位数取值为近五年）.....................................................................................................................5表3：主要股票指数情绪指标.........................................................................................................................................................5表4：股指期货日度表现.................................................................................................................................................................6表5：股指期货持仓量和成交量.....................................................................................................................................................7表6：股指期货基差（期货-现货）................................................................................................................................................7表7：股指期货跨期价差.................................................................................................................................................................8 要闻 1.交通运输部：前三季度，完成营业性货运量416.3亿吨，同比增长3.3%，分方式看，完成公路货运量306.6亿吨，同比增长3.1%；完成水路货运量71.6亿吨，同比增长4.8%；前三季度，完成交通固定资产投资2