资讯汇总Ⅱ期：【ESG周报】科技相关基金表现较佳，企业积极践行可持续发展理念

资讯汇总 2024.10.22II期 【ESG周报】科技相关基金表现较佳，企业积极践行可持续发展理念 摘要: 结论：上周科技相关ESG指数表现较优，行业及企业持续关注ESG建设，在2024ESG全球领导者大会中能够充分体会到，ESG已经成为中国企业可持续发展的“风向标”展望后续，伴随政策协同持续加强，符合中国国情的ESG体系有望逐步建设，ESG国际交流合作预计持续推进。 【上海产经观察】上海AIGC创新生态先导区在徐汇西岸模速空间揭牌 2024.10.19 【双碳周报】国内碳市场交易总量显著增长 2024.10.18 【科技周报】我国研究团队开发出太阳能提锂新技术 2024.10.17 【ESG周报】绿色金融体系持续完善，首个区级能耗管理办法出台 2024.10.15 【科技周报】氮掺杂单原子层非晶碳的可控液相合成方法获揭示 2024.10.11 往期回顾 投资指南针：上周（2024年10月14日-2024年10月18日）股票市场有所回暖，沪深300指数收涨0.98%，ESG300指数收涨0.69%，中证ESG指数收涨0.78%，科创ESG指数收涨7.29%，在“推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。”的引领下，科技相关指数表现显著更优。 ESG基金稳步发行。截至2024年10月20日，市场上存续ESG产品共565只，ESG产品净值总规模达5350亿元人民币，其中纯ESG/ESG策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为107/137/230/70/21只，环境保护产品规模占比最大，达36.38%。截 至2024年10月20日，本月发行1只ESG基金产品，为ESG策略基金，规模为0.11亿元。近一年共发行ESG公募基金75只，发行总份额为393.71亿份。从净值超越基准收益率角度，上周（2024年10月14日-2024年10月18日）汇添富北交所创新精选两年定开C和永赢低碳环保智选C净值超越基准收益率分别为13.81%和10.70%。建信社会责任、恒越智选科技基金规模较低，但净值显著超越基准收益率 本月已发行ESG债券45只。截至2024年10月18日，本月发行ESG债券共45只 发行金额达220.06亿元。自2024年初至10月18日，本年度已发行ESG债券达4918 只，排除未披露发行总额的债券，存量规模达13.89万亿元人民币。其中绿色债券余额规模占比最大，达83.38%，绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩债券分别3821/1091/13/187/12只。 企业风向标：（1）CalSTRS为NinetyOne的全球环境战略提供150亿美元可持续发 展授权。（2）云南白药MSCIESG评级连续第四年获评A级。（3）爱玛科技MSCIESG评级提升至AAA。（4）�粮液于ESG全球领导者大会分享“和美”可持续发展思考。 风险提示：ESG政策推行不及预期；数据统计口径存在差异。 产业研究中心 赵子健(分析师) 021-38032292 zhaozijian@gtjas.com 登记编号S0880520060003 �佳(分析师) 010-83939781 wangjia025750@gtjas.com 登记编号S0880524010001 目录 1.投资指南针3 1.1.科技相关ESG指数表现较佳3 1.2.ESG基金业绩表现3 1.2.1.发行情况3 1.2.2.业绩表现4 1.3.上周合计发行绿色债券16只4 1.3.1.一级市场发行4 1.3.2.二级市场交易5 2.企业风向标6 2.1.1.CalSTRS为NinetyOne的全球环境战略提供150亿美元可持续发展授权6 2.1.2.云南白药MSCIESG评级连续第四年获评A级6 2.1.3.爱玛科技MSCIESG评级提升至AAA6 2.1.4.�粮液于ESG全球领导者大会分享“和美”可持续发展思考7 3.风险提示7 1.投资指南针 1.1.科技相关ESG指数表现较佳 上周（2024年10月14日-2024年10月18日）股票市场有所回暖，沪深300指数收涨0.98%，ESG300指数收涨0.69%，中证ESG指数收涨0.78%，科创ESG指数收涨7.29%，在“推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。”的引领下，科技相关指数表现显著更优。 图1：近期ESG主要指数周度涨跌幅波动较大 沪深300ESG300中证ESG100科创ESG 25 20 15 % 10 5 0 -5 -10 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 图2：近一周科创ESG指数表现较佳 沪深300ESG300中证ESG100科创ESG 20 15 10 % 5 0 -5 -10 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 1.2.ESG基金业绩表现 1.2.1.发行情况 截至2024年10月20日，市场上存续ESG产品共565只，ESG产品净值总规模达5350亿元人民币，其中纯ESG/ESG策略/环境保护/社会责任/公司治理基金分别为107/137/230/70/21只，环境保护产品规模占比 最大，达36.38%。截至2024年10月20日，本月发行1只ESG基金产品，为ESG策略基金，规模为0.11亿元。近一年共发行ESG公募基金75只，发行总份额为393.71亿份。 1.2.2.业绩表现 上周（2024年10月14日-2024年10月18日）汇添富北交所创新精选两年定开回报率居首，近一周回报率15.22%，2024年以来回报率16.42%。永赢低碳环保智选、恒越智选科技、鹏华碳中和主题等基金表现较佳。 表1：近一周回报率top10基金 序号 基金名称 近一周回报率（%） 2024年以来回报率（%） 1 汇添富北交所创新精选两年定开C 15.22 16.42 2 汇添富北交所创新精选两年定开A 15.22 16.80 3 永赢低碳环保智选C 9.58 15.18 4 永赢低碳环保智选A 9.58 15.52 5 恒越智选科技A 5.47 10.68 6 恒越智选科技C 5.46 10.24 7 鹏华碳中和主题A 4.88 -20.32 8 鹏华碳中和主题C 4.87 -20.70 9 太平科创精选C 4.85 8.38 10 太平科创精选A 4.85 8.83 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：数据截至2024年10月18日。 从净值超越基准收益率角度，上周（2024年10月14日-2024年10月18日）汇添富北交所创新精选两年定开C和永赢低碳环保智选C净值超越基准收益率分别为13.81%和10.70%。建信社会责任、恒越智选科技基金规模较低，但净值显著超越基准收益率。 表2：近一周净值超越基准收益率top10基金 序号 基金名称 区间净值超越基准收益率（%） 基金规模（百万元） 1 汇添富北交所创新精选两年定开C 13.81 36.58 2 汇添富北交所创新精选两年定开A 13.81 235.44 3 永赢低碳环保智选C 10.70 367.35 4 永赢低碳环保智选A 10.70 17.63 5 鹏华碳中和主题A 5.97 45.98 6 鹏华碳中和主题C 5.96 198.14 7 财通碳中和一年持有A 5.19 405.50 8 财通碳中和一年持有C 5.18 8.33 9 建信社会责任A 5.12 56.41 10 恒越智选科技A 5.09 19.44 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：数据截至2024年10月18日。 1.3.上周合计发行绿色债券16只 1.3.1.一级市场发行 上周（2024年10月14日-2024年10月18日）银行间市场及交易所市 场共新发行绿色债券16只，合计发行规模约98.40亿元。 表3：近一周一级市场发行债券16只 序号债券简称债券全称发行规模(亿元) 期限(年) 124深圳新能1ABN002优 先(绿色) 深圳能源集团股份有限公司2024年度新能源1号第二-- 期绿色定向资产支持商业票据优先级 华泰-新华发电可再生能源电价附加补助1期碳中和绿 2新华1优2 24中国环保MTN001(绿 色资产支持专项计划(可续发型)第二期优先级资产支持证券 中国环境保护集团有限公司2024年度第一期绿色中期 4.400.4-9 3色) 424水利十一MTN002(可 持续挂钩) 票据-3.00 中国水利水电第十一工程局有限公司2024年度第二期-3.00 中期票据(可持续挂钩/科创票据) 武汉蔚能电池资产有限公司2024年度第二期绿色电池 524蔚能电池ABN002次 624蔚能电池ABN002优先 724吴中国太MTN002(绿 色) 定向资产支持票据次级-- 武汉蔚能电池资产有限公司2024年度第二期绿色电池-- 定向资产支持票据优先级 苏州吴中国太发展有限公司2024年度第二期绿色中期 票据-3.00 太仓市水务集团有限公司2024年度第二期绿色中期票 824太仓水务GN002 924亚投行债02BC(可持续) 据-3.00 亚洲基础设施投资银行2024年第二期人民币债券(可持 续发展债券)(债券通)-5.00 1024国开绿债02清发国家开发银行2024年第二期绿色金融债券50.003.00 11G24能资1 1224龙岩高速MTN001(革 命老区) 1324中国电力GN003(碳中 和债) 中国能源建设集团投资有限公司2024年面向专业投资10.003.00 者公开发行绿色公司债券(第一期) 福建省龙岩高速公路有限公司2024年度第一期中期票 据(革命老区/乡村振兴)3.003.00 中国电力国际发展有限公司2024年度第三期绿色中期10.005.00 票据(碳中和债) 广州智都投资控股集团有限公司2024年面向专业投资 1424智都04 1524洛旅V1 1624青城新能GN001(碳中 和债) 者非公开发行低碳转型挂钩公司债券(第一期)(品种二)7.007.00 洛阳文化旅游投资集团有限公司2024年面向专业投资5.005.00 者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)(品种一) 青岛城投新能源投资有限公司2024年度第一期绿色中 期票据(碳中和债)9.003.00 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。注：数据截至2024年10月18日。 截至2024年10月18日，本月发行ESG债券共45只，发行金额达 220.06亿元。自2024年初至10月18日，本年度已发行ESG债券达4918只，排除未披露发行总额的债券，存量规模达13.89万亿元人民币。其中绿色债券余额规模占比最大，达83.38%，绿色/社会/可持续发展/可持续发展挂钩债券分别3821/1091/13/187/12只。 1.3.2.二级市场交易 上周（2024年10月14日-2024年10月18日）ESG绿色债券周度成交 额合计528085.55亿元。按交易市场来看，银行间债券市场以319813.39亿元的成交金额占据75.47%比例，上交所以93094.49亿元的成交金额占据21.97%比例，深交所以10851.76亿元的成交金额占据2.56%比例。 按交易方式来看，回购交易占据主要部分，上周现券交易、回购交易和同业拆借分别成交403.96、412587.73、19767.86亿元，占比分别为0.10%/97.36%和2.54%。 表4：近一周二级市场交易以回购交易为主 交易市场 现券交易 回购交易 同业拆借 合计 总金额 比重 总金额 比重 总金额比重 总金额 比重 (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元)(%) (亿元) (%) 银行间债券市场 320.84 66.74 398,757.89 77.57 13,570.35100.00 412,649.08 78.14 上海证券交易所 135.23 28.13 103,398.96 20.12 -- 103,534.18 19.61 深圳证券交易所 24.70