国债期货：情绪驱动股弱债强，震荡延续谨慎操作
【基本面跟踪】
- 10月17日，国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.60%，10年期主力合约涨0.21%，5年期主力合约涨0.21%，2年期主力合约涨0.10%。国债期货指数为-0.0。量价因子看空，基本面因子看多。无杠杆策略近5日累加收益为0.09%，近20日累加收益为-0.56%，近60日累加收益为-0.08%，近120日累加收益为0.99%，近240日累加收益为1.69%。
- 市场方面，A股三大指数集体收跌，沪指跌1.05%，深成指跌0.74%，创业板指跌0.32%，北证50指数涨4.47%，沪深京三市成交额15193亿元，较上日放量1297亿元，超3400只个股下跌。
- 资金方面，隔夜shibor报1.4250%（下跌3.50基点），7天shibor报1.5490%（下跌4.10基点），14天shibor报1.8640%（上涨0.30基点），1月shibor报1.8190%（持平），3月shibor报1.8550%（上涨0.90基点）。2年期活跃CTD券IRR为1.80%，5年期为2.64%，10年期为1.67%，30年期为3.69%，R007约1.8463%。
- 货币市场方面，银行间质押式回购成交28亿元（减少1.22%），隔夜收于1.43%（下跌17bp），7天收于1.61%（下跌4bp），14天收于1.80%（下跌3bp），1个月收于1.75%（下跌20bp）。
- 现券方面，国债收益率曲线下移2.47-6.17BP（2Y至30Y期中债收益率分别下移6.17BP、4.10BP、2.47BP和3.30BP至1.48%、1.78%、2.11%和2.30%）；信用债收益率曲线涨跌不一（AAA级中短期票据6M、3Y、5Y期收益率分别下移0.57BP、0.27BP、0.55BP至1.99%、2.17%、2.26%；1年期上行0.03BP至2.05%）。
- 分机构类型净多头持仓日度变化：私募增1.28%，外资增2.97%，理财子增3.35%；周度变化：私募增5.21%，外资增4.6%，理财子增4.53%。
【宏观及行业新闻】
- 中国央行10月17日进行1326亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%（持平），当日有1500亿元7天期逆回购到期。
【趋势强度】
- 国债期货趋势强度：0（取值范围[-2,2]，分类为弱、偏弱、中性、偏强、强，0表示中性）。
