国债期货：银行间利率再上行，回落调整延续
基本面跟踪
9月27日，国债期货收盘集体大跌，30年期主力合约跌2.56%，10年期主力合约跌0.96%，5年期主力合约跌0.50%，2年期主力合约跌0.11%。国债期货指数为1.0。量价因子看多，基本面因子看多。无杠杆下，策略近5日累加收益为-0.74%，近20日累加收益为-0.28%，近60日累加收益为-0.03%，近120日累加收益为1.22%，近240日累加收益为1.90%。
市场方面，A股三大指数放量大涨，沪指涨2.89%，深成指涨6.71%，创业板指涨10.00%，北证50指数涨11.14%，成交额14556亿元，较上日放量2893亿元。两市超5200只个股上涨。
资金方面，Shibor涨跌互现。隔夜shibor报1.3360%，下跌6.50个基点；7天shibor报1.7270%，上涨6.60个基点；14天shibor报1.8150%，上涨5.40个基点；1月shibor报1.8200%，下跌0.20个基点；3月shibor报1.8360%，上涨0.10个基点。
CTD券IRR方面，2年期活跃CTD券为1.16%，5年期活跃CTD券为0.04%，10年期活跃CTD券为1.61%，30年期活跃CTD券为-4.03%。目前R007约1.9857%。
货币市场方面，银行间质押式回购成交20亿元，减少6.76%。隔夜回购利率下跌12bp至1.35%，7天回购利率上涨45bp至2.15%，14天回购利率下跌1bp至1.83%，1个月回购利率持平于1.92%。
现券方面，国债收益率曲线上行5.00-10.00BP。2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别上行5.00BP、10.00BP、8.20BP和8.75BP至1.49%、1.93%、2.25%和2.44%。信用债收益率曲线涨跌不一，AAA级中短期票据6M、1Y、5Y期分别上行2.92BP、3.19BP和8.62BP至1.98%、2.04%和2.23%；3Y期下移10.47BP至2.13%。
分机构类型净多头持仓方面，日度变化：私募减少3.01%，外资减少6.27%，理财子减少3.21%；周度变化：私募减少3.05%，外资减少12.07%，理财子减少7.39%。
宏观及行业新闻
央行进行1820亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%。央行公告称，为加大货币政策逆周期调节力度，支持经济稳定增长，从9月27日起，公开市场7天期逆回购操作利率由1.70%调整为1.50%。
趋势强度
国债期货趋势强度：0。
