开放式基金与大类资产跟踪报告：港股带动QDII基金业绩反弹，权益类基金仓位环比下降

公募基金 报告日期：2024年09月23日 港股带动QDII基金业绩反弹，权益类基金仓位环比下降 ——开放式基金与大类资产跟踪报告 华龙证券研究所 摘要： 基金市场一周动态：1.公募基金管理人分类评价制度全面修订强化合规风控鼓励逆周期布局；2.REITs货架日趋多元年内新发份额创历史新高；3.上半年基金销售机构公募基金销售保有规模数据出炉；4.今年来派发超1200亿元公募基金加大分红力度；5.七只中证A500ETF结束募集。 大类资产及开放式基金表现：A股：上周（20240916-0920，下同）核心指数除科创50外，其余各类指数均有上涨，其中中证2000指数（1.62%）、沪深300指数(1.32%)涨幅靠前。港股及海外市场：（1）港股：上周港股主要指数大幅反弹，恒生指数、恒生科技、港股通央企红利指数分别上涨5.12%、6.44%和3.47%。（2）海外：全球市场上周呈普涨格局，日股反弹力度最大，仅巴西与英国富时100指数收跌。债券市场：上周公开市场合计净投放资金9179亿元。DR007利率均值1.9375%，较上周抬升14BP。利率债方面，国债1年期收益率1.3769%，10年期收益率2.0429%，分别回升7BP和0.3BP。商 品及 期 货 市场 ：上周 大宗商 品除谷 物指数（-1.46%）外，其余商品指数均收涨，其中涨幅靠前的是软商品指数（3.48%）、油脂油料指数（2.91%）及能源指数（2.80%）。 分析师：陈霁执业证书编号：S0230521030003邮箱：hlzqcj@163.com 相关阅读 《中证A500ETF集中发行，助力指数投资高质量发展—开放式基金与大类资产跟踪报告》2024.09.10 新发基金数据：已成立：上周已成立的基金共20只，合计发行规模117.32亿元，其中合并发行份额大于2亿的基金共9只，合计发行规模112.88亿元。首发：本周（20240923-0927，下同）首发基金共8只。新上市：本周仅1只基金新上市，合计上市交易份额8.00亿份。 权益仓位跟踪：据Wind估算，上周平衡混合型基金环比增仓0.44%，其余各类型均环比减仓，其中减仓幅度较大的是灵活配置型（-0.80%），偏股混合型（-0.72%）。整体来看，上周各类型基金平均仓位环比下降0.59%，至64.71%。 风险提示：统计错误风险；行业发展不及预期风险；监管收紧风险；经济恶化风险；系统性风险等。特别提示:基金过往业绩不代表未来表现；本报告不构成投资建议。 内容目录 1基金市场一周动态...................................................................................................................................31.1公募基金管理人分类评价制度全面修订强化合规风控鼓励逆周期布局................................31.2REITs货架日趋多元年内新发份额创历史新高............................................................................31.3上半年基金销售机构公募基金销售保有规模数据出炉................................................................31.4今年来派发超1200亿元公募基金加大分红力度........................................................................41.57只中证A500ETF结束募集............................................................................................................42大类资产及开放式基金表现...................................................................................................................52.1大类资产周度市场回顾....................................................................................................................52.2各类基金周度业绩表现....................................................................................................................83新发基金数据...........................................................................................................................................93.1上周已成立基金................................................................................................................................93.2本周首发基金..................................................................................................................................103.3本周新上市基金...............................................................................................................................114权益仓位跟踪.........................................................................................................................................125风险提示.................................................................................................................................................125.1风险提示统计数据偏差风险..........................................................................................................125.2市场风险..........................................................................................................................................125.3政策风险..........................................................................................................................................125.4宏观经济变化风险..........................................................................................................................135.5系统性风险......................................................................................................................................135.6特别提示..........................................................................................................................................13 图目录 图1：A股核心指数上周收益率（%）...............................................................................................6图2：申万一级行业上周收益率排名（%）.......................................................................................6图3：恒生指数与沪港AH溢价指数走势...........................................................................................6图4：恒生科技与港股通央企红利指数走势......................................................................................6图5：港股主要指数周度收益率(%)..................................................................................................7图6：全球主要指数周度收益率(%)..................................................................................................7图7：1年期与10年期国债收益率走势(%).......................................................................................7图8：短期资金利率变化(%)................................................................................................................7图9：主要固收指数周度收益率(%)..................................................................................................8图10：Wind核心商品指数周度收益率(%).........................................................................................8 表目录 表1：各类基金周度业绩表现.............................................