- 大类资产配置
- 公募指数增强基金表现：截至2024年8月30日，沪深300增强基金本年收益排名前三的基金及其超额收益分别为易方达沪深300精选增强A（11.41%）、东方沪深300指数增强A（7.54%）、海富通沪深300指数增强A（6.37%）；中证500增强基金排名前三的基金及其超额收益分别为中邮中证500指数增强A（10.06%）、富安达中证500指数增强（9.12%）、光大保德信中证500指数增强A（8.52%）；中证1000增强基金排名前三的基金及其超额收益分别为博时中证1000指数增强A（10.85%）、明亚中证1000指数增强A（10.81%）、国泰君安中证1000指数增强A（7.49%）；国证2000增强基金排名前三的基金及其超额收益分别为招商国证2000指数增强A（9.72%）、汇添富国证2000指数增强A（7.18%）、景顺长城国证2000指数增强A（5.92%）。
- 单因子表现：沪深300内上周超额收益较好的因子为单季度GPOA、1分钟路径动量、EP120日分位数；中证500内上周超额收益较好的因子为分析师预测目标价收益率、分析师预测营收增长率-FY3、单季度SP；中证1000内上周超额收益较好的因子为60日信息比率、分析师预测ROA-FY3的120变动、EP120日分位数；中证2000内上周超额收益较好的因子为分析师预测EP-FY3的120日变化、分析师预测净利润FY3的120日变动、60日信息比率；中证全指内上周超额收益较好的因子为1分钟路径动量、分析师预测目标价收益率、一个月涨跌幅。
- 大类因子表现：上周沪深300内超额收益较好的大类因子为市值、盈利、估值；中证500内超额收益较好的大类因子为市值、分析师、公司治理；中证1000内超额收益较好的大类因子为市值、价量、分析师超预期；中证2000内超额收益较好的大类因子为价量、分析师超预期、成长；中证全指内超额收益较好的大类因子为市值、价量、高频分钟。
- 指数增强策略表现：沪深300指数增强策略上周收益-0.77%，超额收益-0.6%；中证500指数增强策略上周收益2.18%，超额收益-0.07%；中证1000指数增强策略上周收益3.19%，超额收益0.21%；中证2000指数增强策略上周收益4.63%，超额收益1.07%。
- 行业基本面景气更新：8月底景气指数较高的行业有家用电器、国防军工、公用事业、通信、电子等；7月底景气指数较高的行业有石油石化、钢铁、公用事业、通信、国防军工、家用电器等；社会服务、电力设备、煤炭等行业的景气度提升较多。
- 被动资产配置
- 风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。
