研究所11月30日策略推荐

金石期货研究所11月30日策略推荐 金石期货研究所 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 2 ~ 品种 评论 技术分析 操作方向 推荐星级 股指期货 周二（11月29日），沪深300股指期货主力合约IF1612收盘涨29.8点或0.84%，报3561.60点，贴水2.44点。全天成交1.21万手，持仓3.43万手，减仓564手。现货方面，沪深300指数收盘涨28.96点或0.82%，报3564.04点。 周二（11月29日），上证50股指期货主力合约IH1612收盘涨41.6点或1.73%，报2445点，升水3.42点。全日成交5902.00手，持仓20927手，增仓380手。现货方面，上证50指数收盘涨38.44点或1.6%，报2441.58点。 周二（11月29日），中证500股指期货主力合约IC1612收盘跌42点或0.64%，报6556.80点，贴水64点。全天成交7785手，持仓24336手，减仓331手。现货方面，中证500指数收盘跌50点或0.75%，报6620.80点。 现货方面，上证综指尾盘一度冲上3300点，随后迅速回撤，中国建筑、中国中车等龙头股涨停板被砸开，引发市场谨慎回调。最终，上证综指收涨0.18%报3282.92点，创业板日内两轮过山车。两市连续第二日出现罕见的“一九分化”，赚指数不赚钱。申万行业多数走低，食品饮料、建筑、钢铁、家电、汽车、军工造好，有色金属、煤炭、轻工、房地产领跌。两市成交6892亿元，上日为6415亿。 持仓方面，期指成交量增加，主力合约持仓略减，总持仓变动不大。主沪深300期指收阳，仍在均线之上，成交量增加，MACD红柱增长。上证50期指收阳，均线仍呈正向排列，成交量增加，MACD红柱增长。中证500期指收阴，跌破5日、10日均线，成交量略减，MACD纠缠。 建议前期多单逢高部分减持，可继续尝试多IH空IC的跨品种套利。 三颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 3 ~ 力合约前20席位多空减持，多方减持力度略大于空方。 期指昨日走势继续分化，IF、IH开盘走高，午后高位震荡，IC较为低迷，午后重心下移，跌幅扩大。消息面方面仍较平淡。股指在中字头蓝筹股的带动下上摸3300点，创下年内新高，成交量也温和放大。虽然指数短线仍有冲高动能，但上方压力也随之显现，昨日尾盘的回落或暗示了这一点。当前市场看涨氛围浓厚，但随着深港通被反复预期和消化，加上意大利修宪公投和美联储加息时间窗口临近，市场风险有所增加。短期期指震荡幅度或加大，追涨需谨慎。 （金石期货研究所：侯丹文） 国债期货 周二（11月29日），5年期国债期货主力合约TF1703收报100.20元，跌0.42元或0.42%，创上市以来最大跌幅，成交11171手。10年期国债期货主力合约T1703收盘报98.93元，跌0.705元或0.71%，亦创上市以来最大跌幅，成交38482手。 流动性方面，央行周二进行900亿元7天期逆回购、700亿元14天期逆回购、300亿元28天逆回购。当日公开市场有2000亿逆回购到期，因此当日净回笼100亿，连续第四天净回笼。 期债昨日小幅低开后震荡向下，午后跌幅扩大，收在全天低位。央行公开市场操作继续净回笼资金，市场资金面紧张情绪升温，资金利率不断上行逼近半年内高点，且随着年节将至，跨年资金配置需求等因素影响下，资金面仍易出现波动。货币政策维持中性稳健，无放松可能性，人民币汇率贬值5年期期债收大阴线，跌破均线，成交量放大，MACD绿柱增长。10年期期债收大阴线，5日均线下穿10日均线，成交量放大，MACD绿柱增长。 建议前期空单继续持有，逢高轻仓试空。 三颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 4 ~ 压力较大。虽然昨日的暴跌存在反弹需求，但利空因素仍未被完全消化，期债或仍将保持弱势运行。 （金石期货研究所：侯丹文） 有色 铝现货方面，上海成交集中14190-14290元/吨，无锡成交集中14190-14290元/吨，杭州成交集中14300-14320元/吨。期铝下行，引发持货商抛货换现，中间商持续观望，下游企业看跌现货价格，按需采购等待后市低位，整体成交逐步放大。 锌现货方面，上海市场0#锌主流成交价23900-24260元/，冶炼厂出货较少，贸易商积极出货，下游企业逢低积极采购；广东地区锌主流成交于23800-23850元/吨，炼厂长单正常出货，中间商出货意愿较高，市场货源较多，下有采购略现回暖；天津市场0#锌锭主流成交于24000-24500元/吨，连长处或减少，贸易商及及报价，下游逢低采购，成交有所回暖。 外管局称，对外直接投资应当具有真实合法的交易基础，并按规定办理登记。外管局将配合境外投资相关管理部门进行真实性合规性审核，打击虚假对外投资行为，促进对外直接投资健康有序发展。市场流传的一份外管局苏州市中心支局通知显示，要求从28日起，超500万美元购付汇需事前报告。 美国第三季度实际GDP年化季环比修正值3.2%，为2014年三季度来最高，预期3%，前值2.9%；美国三季度GDP平减指数修正值1.4%，预期和前值均为1.5%。美国11月大企业联合会消费者信心指数107.1，创11月29日沪铝主力AL1701收于13570元/吨，全日成交量37.43万手，持仓量16.05万手，减少7958手。市场持仓方面，主力多头市场前二十名持仓46562手，减少2541手，空头前二十名持仓54821手，减少1441手，多方减持多于空方。次主力AL1702多头前二十名持仓76544手，增加2456手，空头85953手，增加554手，显示多头正在向远月合约转移。 沪锌主力ZN1701收于23780元/吨，全日成交量87.52万手，持仓16.57万手，减少48842手。市场持仓方面，多头市场前二十名持仓56521手，减外盘伦敦基本金属集体下跌，伦锌收跌6.6%，创2010年11月以来最大单日跌幅；伦铝跌1.1%。外盘拖累国内金属下行，夜盘沪锌触及跌停。锌价触及9年来高位，走势或出现修正；铝关注13500附近能否守住。 铝：观望，20日均线左右逢低试多 锌：多单持有 跨品种套利：多锌空铝 三颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 5 ~ 2007年7月以来新高，预期101.5，前值98.6修正为100.8。 美国11月25日当周API原油库存-71.7万桶，预期+63.6万桶，前值-128万桶；API汽油库存+336万桶，创1月以来最大单周增幅，前值+268万桶；API精炼油库存+224万桶，创9月以来最大单周增幅，前值-35万桶；API库欣地区原油库存+230万桶，创2015年3月以来最大单周增幅，前值-14万桶。 （金石期货研究所：严彬） 少17012手，空头持仓56433手，减少12951手，多空大笔减持；次主力ZN1702多头前二十名持仓66725手，增加884手，空头前二十名持仓63902手，增加5771手。MACD红柱缩短，KD指标出现死叉。 免责条款： 本报告中的信息均来源于已公开的资料，尽管我们相信报告中资料来源的可靠性，但我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的变更，在任何情况下，我公司报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法，如与金石期货公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论，未免发生疑问，本报告所载的观点并不代表了金石期货公司的立场，所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。 另外，本报告所载资料、意见及推测只是反映金石期货公司在本报告所载明的日期的判断，可随时修改，毋需提前通知。未经金石期货公司允许批准，本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的材料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发，需注明出处“金石期货公司”，并保留我公司的一切权利。