研究所6月30日策略推荐

金石期货研究所6月30日策略推荐 金石期货研究所 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 2 ~ 品种 评论 技术分析 操作方向 推荐星级 股指期货 周三（6月29日），IF1607涨26.4点或0.86%至3111.0点，持仓减仓219手至30627手；IH1607报收于2099.8点，上涨25.6点或1.23%，持仓12603手，增仓283手；IC1607上涨32.2点或0.54%，报收于6050.4点，持仓23962手，减仓380手。 现货方面，沪指震荡收高，站稳2900点。两市成交量略有减少。盘面上，申万行业多少上扬，建筑、有色金属、军工、建材、机械、银行板块涨幅靠前。概念股方面，次新股、稀土永磁、冷链物流、页岩气、高铁指数涨幅居前。 持仓方面，期指成交量和持仓量都略有减少，主力合约前20席位多空减持，减持力度相当。 期指昨日小幅高开后全天弱势震荡。英国退欧的担忧情绪消散，外围欧美股市大涨。期指的贴水幅度也均有所收窄，市场情绪有所好转。但成交持仓量变动不大，反映场外资金仍以观望为主。季末市场流动性保持平稳，消息面相对平静，但市场对七月行情寄予希望，昨日上证50走势强于中证500期指，短期期指或偏强震荡。 （金石期货研究所：侯丹文） 沪深300期指收出小阳线，20日均线提供支撑，成交量略减，MACD交出金叉。上证50期指收阳，站上20日、40日均线，成交量略增，MACD上交。中证500期指收出小阴线，10日均线上穿20日均线，成交量减少，ACD红柱增长。 建议日内短线操作，可轻仓试多上证50期指。 三颗星 国债期货 周三（6月29日），5年期国债期货主力合约TF1609收报100.8650元，跌0.035元或0.03%，成交7053手。10年期国债期货主力合约T1609收盘报100.1050元，跌0.095元或0.09%，成交14123手。 5年期期债收出光脚阳线，5日均线形成压制，成交量减少，MACD红柱缩短。10年期期债收建议日内短线操作，逢低轻仓试多。 三颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 3 ~ 流动性方面，央行周三进行2100亿7天期逆回购，当日有1500亿逆回购到期，当日净投放600亿。 昨日期债开盘冲高后回落，窄幅震荡，尾盘小幅跳水。人民币兑美元即期和中间价均结束三连跌，离岸市场或收到干预，贬值预期亦受到控制，人民币暂时企稳。当前市场避险情绪有所平复，外围股市也展开反弹，资金风险偏好上升。临近月末资金面出现适度紧张，但总体波动不大。未来央行或仍将加大逆回购量以力保流动性平稳，季末资金面料将平稳跨月。短期期债获利了结需求增加，消息面多空相当，基本面对债市有一定支撑，或偏强震荡。 （金石期货研究所：侯丹文） 出十字星阳线，5日均线形成压制，成交量减少，MACD红柱缩短。 化工 现货市场： 截止6月29日，华东地区重交沥青价格报收于1750元/吨，较上一交易日持平。 期货市场： 截止6月29日收盘，上海期货交易所（SHFE）沥青期货延续涨势，主力Bu1609合约报收于2060元/吨，较上一交易日上涨38元/吨，上涨1.88%。 基本面： 南方近期降水天气较多，市场需求不佳，沥青资源过剩局面明显，在需求低迷以及进口沥青冲击下，个别库存较高的炼厂优惠力度较大，但因上游成功站上2030元/吨压力位 沥青期货走势强劲，但是基本面并没有改善，沥青反弹持续性存疑。操作上建议前期多单继续持有，不建议追多。 三颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 4 ~ 成本较高，炼厂利润缩减。综合来看，南方主营炼厂沥青价格延续稳定局面。北方市场面临相同问题，虽然西北地区需求稳定，但因东北和山东地区近期生产沥青较多，部分资源难以消化，市场竞争激烈。 （金石期货研究所：黄李强） 黑色 现货价格稳。沪螺价格2150平.唐山普胚价格1960平.铁矿石普氏价格54.15美元涨0.5，进口矿粉折合人民币435元/吨。 铁矿石港口库存：据Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为10333，较上周五增65，日均疏港总量265.4，上周五为255.4。（单位：万吨） （金石期货研究所：刘轶卿） MACD红柱下降，上涨动能增强。 螺纹现货价格弱稳，需求不畅，期货已经大幅升水现货，期货短期有见顶的可能。建议在2270附近试空RB1610，创新高止损。 三颗星 油脂 因买豆粕卖豆油套利活跃，CBOT豆油周三收盘下跌；因出口疲软，令吉汇率走强，马来西亚BMD毛棕榈油期价周三收盘下跌。 6月29日，国内豆油现货滞涨企稳，沿海一级豆油主流价位集中在6030-6240元/吨，部分跌10-40元/吨。棕榈油现货价格滞涨下跌，主流港口24度棕榈油价格集中在5470-5640元/吨，部分跌30-50元/吨。现货成交一般，豆油现货成交10000吨，棕榈油现货成交300吨。库存方面，国内豆油商业库存总量93万吨，全国港口棕榈油库存37.82万吨。 近期美国中西部大豆种植区天气状况正常，相对利空油脂油料。同时本周四美国农业部将公布种植面积报告，目前市场普遍预计2016年美豆种植棕榈9月：下方支撑5150、5000，上方压力5230、5300；豆油9月：下方支撑6050、6000，上方压力6150、6200。 从基本面看，目前整体基本面多空因素交织，本周四晚间美国农业部种植面积报告或对油脂价格产生方向指引，在此之前建议短线操作。 二颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 5 ~ 面积增加100-150万英亩，整体预期略偏空。同时马来西亚6月棕榈油出口放缓，1-25日棕榈油出口环比下降10%。 国内方面， 6月大豆到量最新预计在820万吨以上，7月在780万吨，后期到港压力较大，豆粕多预售基差，后期油厂开机提高更易施压油脂，豆油库存因此逐步增加，预计该势头仍将维持。从现货面了解，华东地区油脂走货较慢，市场人士不乐观，华南地区现货略偏紧。 （金石期货研究所：鄂玉琼） 橡胶 现货方面，6月29日上海市场稳中有升，泰国RSS3报价12600（+1.20%）元/吨，云南国营全乳胶10800（+0.47%）元/吨，越南3L报价10800元/吨；青岛保税区与前一日持平，泰国RSS3报价1530美元/吨，马来西亚20号标准胶1270美元/吨；马来西亚曲线上涨，标胶CV报价178.9（+1.47%）美分/公斤，标胶L报价170.15（+1.19%）美分/公斤，标胶20报价128.8（+0.47%）美分/公斤；泰国现货涨跌互现，USS均价49.71（+0.85%）泰铢/公斤，RSS3报价55.21（+0.78%）泰铢/公斤，杯胶39泰铢/公斤，田间乳胶45（-6.25%）泰铢/公斤。 消息方面，1-5月，东营市橡胶轮胎出口额下降7.5%，达60.21亿元，与一季度下降8.7%相比，降幅缩小，其中山东兴源国际贸易有限公司、山东万达宝通轮胎有限公司居该市前两位，出口额分别达6.53亿元、6.22亿元，分别增长17.6%、5.6%；美国商务部28日宣布初裁结果，认定从中国进口的卡车和公共汽车轮胎存在补贴行为。 6月29日主力合约RU1609收于11250元/吨，全日成交量71.66万手，持仓量35.12万手，较前日减少1768手。主力合约市场前二十名持仓方面，多单持仓共计84366手，较前一交易日减少1185手，其中多头增仓最多的是浙商期货285手，其次是瑞达期货276手，减仓最多是东航期货499手，其次是中国国际467手；空单持仓共计107954手，较前一日减少1592手，空头增仓最多是永安期货1342手，其次是瑞达基本面有偏空迹象；技术上沪胶承压回落，但下行空间不多，5日均线有一定支撑力度。建议前期多单关注5日线支撑力度，未入场者逢低做多。 三颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 6 ~ （金石期货研究所：严彬） 期货750手，减仓最多是新湖期货596手，其次是海通期货518手。跨期价差方面，1月-9月升至1750。沪胶主力RU1609支撑位10870元/吨、11050元/吨，压力位11500元/吨。 棉花 轮储方面，6月29日储备棉轮出资源18026.716吨，实际成交18026.716吨，成交率100%，成交均价13202元/吨(上一日成交均价12868元/吨)。当日最高价13760元/吨(国产棉),最低价12480元/吨(国产棉)。据中国棉花信息网统计，截至6月29日，储备棉轮出累计成交1023036.01吨，进口棉成交总量：296129.07吨，成交率：98.16%。国产棉成交总量：726906.94吨，成交率：97.22%。6月30日轮出共计1.85万吨。 外盘方面，美棉收平于65.91美分/磅。 现货方面，6月29日棉花指数为12816元/吨，上涨97元/吨。 产区天气方面，从 5月中旬到6月中旬的天气来看，全国棉区气温偏低，降雨偏多，日照偏少。一是长江油菜早熟腾茬，棉花移栽或直播较早进入大田，立苗早；但梅雨持续时间长， 雨日多，雨量大，棉田渍害严重，生长速度减慢，直播棉病害加重有死苗。二是黄河长势较好，春旱解除，早发，棉蓟马、棉盲蝽有危害，局部棉蚜危害较重。三是北疆降水次数多，气温偏低，迟发僵苗面积大；南疆正常，局部棉蚜危害加重，防效较差，迟发僵苗6月29日郑棉主力CF609收于14535元/吨，全日成交量61.77万手，持仓量21.3万手，减少20778手；次主力CF701收于14670元/吨，全日 成交量97.13万手，持仓45.97万手，增加36364手。主力合约市场持仓方面，前二十名多单持仓67039手，减少7134手，空 单持仓70712手，减少12459手；次主力 市 场 前 二 十 名 多 单 持 仓150811手，增加18425手，空单持仓171638手，增加1507手。郑棉9月支撑位13750元/吨，压从持仓来看，主力资金逐渐从CF609转移到CF701。郑棉主力多单继续持有，关注9月 合 约 对15000元/吨的突破；跨 期 操 作 建 议 空CF609多CF701。 三颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 7 ~ 面积大。四是渍涝、冰雹、大风沙尘受灾面积少于去年同期，灾害也轻于去年同期。 （金石期货研究所：严彬） 力位15000元/吨。 白糖 国际方面：因临近第二季末有大量基金和技术