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研究院量化组 市场分析 研究员 周二（8月20日），市场震荡走低，深证成指、创业板指跌逾1%，周期股普遍走低，题材股尽数哑火；银行股逆势上涨，五大行股价续创新高。上证指数收跌0.93%报2866.66点，万得全A跌1.21%。市场成交额5614亿元，市场近4600股下跌。游戏股探底回升，国旅联合、新迅达、浙版传媒、中信出版涨停，华谊兄弟触及20cm涨停。折叠屏概念逆势上涨，宜安科技20cm涨停。核电题材震荡走高，兰石重装等涨停。煤炭股震荡走低，平煤股份跌近9%。油气开采及服务板块走低，淮油股份、贝肯能源等跌幅靠前。贵金属板块走低，玉龙股份、莱绅通灵等纷纷回调。 高天越0755-23887993gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资0755-23887993liyizi@htfc.com从业资格号：F03105861 期权分析 1.成交量方面，50ETF期权成交量为104万张，沪市300ETF期权成交量为122万张，深市300ETF期权成交量为16万张。 李光庭0755-23887993liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 2.PCR方面，50ETF期权报0.88，近90日分位数为34.44%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报0.79，近90日分位数为11.11%，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.97，近90日分位数为70.00%，处于近期较高位置。 3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为10.61%，近90日分位数为48.89%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为12.23%，近90日分位数为56.67%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为11.97%，近90日分位数为47.78%，处于近期中等位置。 黄煦然0755-23887993huangxuran@htfc.com从业资格号：F03130959 4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为12.04%，沪市300ETF期权为12.41%，深市300ETF期权为12.85%。 麦锐聪0755-23887993mairuicong@htfc.com从业资格号：F03130381 5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。 6.VIX方面，最新价报14.65点，近90日分位数为60.00%，处于近期中等位置。 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 行情观点 周二（8月20日），市场震荡走低，深证成指、创业板指跌逾1%，周期股普遍走低，题材股尽数哑火；银行股逆势上涨，五大行股价续创新高。上证指数收跌0.93%报2866.66点，万得全A跌1.21%。市场成交额5614亿元，市场近4600股下跌。游戏股探底回升，国旅联合、新迅达、浙版传媒、中信出版涨停，华谊兄弟触及20cm涨停。折叠屏概念逆势上涨，宜安科技20cm涨停。核电题材震荡走高，兰石重装等涨停。煤炭股震荡走低，平煤股份跌近9%。油气开采及服务板块走低，淮油股份、贝肯能源等跌幅靠前。贵金属板块走低，玉龙股份、莱绅通灵等纷纷回调。 重要资讯 1.财联社报道，证监会已在系统内引发《证券期货业信息系统信创分类》，规定了证券期货业信息系统的信创分类方法，用于指导证券期货业各机构对信息系统进行标准化的信创科学分类。 2.香港万得通讯社报道，农业农村部办公厅发布《关于做好农业农村重大项目谋划储备深化融资对接服务的通知》，要求大力推荐财政支持项目纳入储备。对已获得超长期国债资金、中央预算内投资资金、中央财政转移支付资金等支持的项目，仍有融资需求的，各地要在符合有关政策规定的前提下做好梳理筛选，大力推荐纳入财政支持类融资项目库。————分享自Wind10:19农业农村部办公厅发布《关于做好农业农村重大项目谋划储备深化融资对接服务的通知》，要求大力推荐财政支持项目纳入储备。对已获得超长期国债资金、中央预算内投资资金、中央财政转移支付资金等支持的项目，仍有融资需求的，各地要在符合有关政策规定的前提下做好梳理筛选，大力推荐纳入财政支持类融资项目库。————分享自Wind10:19农业农村部办公厅发布《关于做好农业农村重大项目谋划储备深化融资对接服务的通知》，要求大力推荐财政支持项目纳入储备。对已获得超长期国债资金、中央预算内投资资金、中央财政转移支付资金等支持的项目，仍有融资需求的，各地要在符合有关政策规定的前提下做好梳理筛选，大力推荐纳入财政支持类融资项目库。 3.证券日报报道，全国社会保障基金理事会党组书记丁学东在《学习时报》撰文称：“要持续加大对国内资本市场的投资力度，加大对关系国民经济命脉和国计民生的战略性、基础性领域的长期股权投资力度，加大对科技创新、新质生产力等方面的投资规模。”中航证券首席经济学家董忠云表示，社保基金作为典型的长期资金、耐心资本，在资本市场中扮演着越来越重要的作用。社保基金的持续入市不仅有助于资本市场健康稳定发展，也能带动其他机构投资者进入股市，为A股带来更多流动性，提振投资者信心。 期权数据 数据来源：wind华泰期货研究院 数据来源：wind华泰期货研究院 成交量方面，50ETF期权成交量为104万张，沪市300ETF期权成交量为122万张，深市300ETF期权成交量为16万张。 PCR方面，50ETF期权报0.88，近90日分位数为34.44%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报0.79，近90日分位数为11.11%，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.97，近90日分位数为70.00%，处于近期较高位置。 数据来源：wind华泰期货研究院 数据来源：wind华泰期货研究院 标的物历史波动率方面，50ETF期权为10.61%，近90日分位数为48.89%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为12.23%，近90日分位数为56.67%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为11.97%，近90日分位数为47.78%，处于近期中等位置。 平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为12.04%，沪市300ETF期权为12.41%，深市300ETF期权为12.85%。 数据来源：wind华泰期货研究院 数据来源：wind华泰期货研究院 隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。 VIX方面，最新价报14.65点，近90日分位数为60.00%，处于近期中等位置。 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000 电话：400-6280-888网址：www.htfc.com