中国金融体系指标大全（2024年版）

【金融业通行宝典】中国金融体系指标大全（2024年版） 【目录】 第一部分 央行体系..............................................................................................................5 （一）基本说明..............................................................................................................6（二）总量排名：全球前100大央行体量合计超42万亿美元，美日中位列前三..........6（三）价格选择：全球主要央行的政策利率选择情况....................................................6（四）结构情况：美日欧中等主要经济体的资产负债表状况.........................................81、美联储：持有国债与MBS规模分别占其总资产的62%与32%左右........................82、日本银行：日本政府债券贡献了日本银行资产端的78%以上.................................93、欧洲央行：持有欧元区债券和对欧元区借款贡献了欧央行资产端的73%以上...104、中国人民银行：外汇占款和对存款类机构债权分别占48%和41%左右...............11 二、中国央行体系维度...................................................................................................12 （一）基础货币相关概念：货币发行、基础货币、货币乘数等...................................12（二）货币供应量和准货币：定义“什么是钱（货币）？以及衡量”钱在哪？“............13（三）社会融资规模：衡量“钱去哪了？”.....................................................................15 （四）货币政策工具梳理（在央行资产负债表中均有体现）.......................................16 1、存款准备金（法定与超额）.......................................................................................162、面向公开市场一级交易商的OMO（公开市场操作）.............................................163、公开市场操作的补充工具：SLO、SLF、MLF、CBS、TMLF、TLF与CRA等...........174、结构性货币政策工具（余额超7.5万亿）：再贷款、PSL、支持工具等...............18 （五）中国利率全体系与调控框架...............................................................................19 1、利率调控机制说明（政策利率——市场基准利率——市场利率）.........................192、中国式“利率走廊”：超额存款准备金利率（下限）与SLF利率（上限）............203、存贷款报价方式...........................................................................................................214、中性利率（或自然利率）...........................................................................................215、中国央行遵循的货币政策思路：泰勒规则、黄金法则与缩减原则.......................22 （六）长端利率是如何决定的？...................................................................................22 1、影响长端利率水平的主要力量分析...........................................................................232、理论基础：需要明白“利率的本质是资本的边际产出或回报率”............................233、人口增长率、技术进步率、储蓄转化率等因素如何影响长端利率？...................244、结论：人口增长率、技术进步率与长端利率水平正相关.......................................25 （七）外汇领域与稳定汇率的政策工具........................................................................25 1、外汇占款与外汇储备...................................................................................................252、银行结售汇（分为银行自身和代客）.......................................................................263、离岸央行票据：构建离岸市场定价基准...................................................................264、逆周期因子：汇率中间价报价模型的调整...............................................................265、外汇风险准备金（针对远期外汇交易等流量业务）...............................................276、外汇存款准备金（针对存款等存量业务）...............................................................28 （八）MPA（宏观审慎评估体系，Macro Prudential Assessment）维度.......................28 1、银行业压力测试：信用风险是主要风险来源，未披露房地产业务影响情况.......322、央行金融机构评级：高风险银行主要分布在地方性银行和非银金融机构...........34 第二部分商业银行体系.....................................................................................................35 一、资产质量维度..........................................................................................................35 （一）资产（贷款）五级分类及贷款减值准备.............................................................35（二）逾期贷款与不良贷款之间的关系........................................................................35（三）重组资产（含财务困难和合同调整）的内涵及与不良资产之间的关系.............37（四）预期信用损失：分类为三个阶段进行评估并确认损失准备................................37（五）相关指标及对应的监管标准...............................................................................381、传统指标（应会调整）：不良（问题）贷款率、贷款拨备率与拨备覆盖率.......382、衍生指标：贷款迁徙率、不良生成率、贷款偏离度与信贷（用）成本...............393、其它指标：基于估值水平的隐含不良率以及减值准备与减值损失之间的关系...39 二、资本补充维度..........................................................................................................40 （一）资本类型及构成.................................................................................................40 1、传统资本工具：（核心）一级资本、其他一级资本、二级资本...........................402、创新资本工具：无固定期限资本债券、转股型资本债券、转股协议存款等.......403、总损失吸收能力（TLAC）：针对全球系统重要性银行...........................................41 （二）风险加权资产：信用风险/市场风险/操作风险加权资产....................................42 1、最低监管标准：资本、一级与核心一级资本充足率最低分别为8%、6%和5%...422、额外监管标准：储备资本（目前设定为2.5%）+逆周期资本（目前设定为0）.423、杠杆率（≥4%）：一级资本净额/调整后的表内外资产余额.................................434、系统重要性银行额外监管：附加资本（0.25-1%）与附加杠杆率（0.125-0.5%）435、全球系统重要性银行的TLAC监管标准：2025年与2028年的两阶段目标..........44 三、负债质量维度（含流动性与同业业务）..................................................................44 （一）负债质量：“六性”..............................................................................................44（二）流动性监管指标：LCR、NSFR、流动性匹配率、优质流动性资产充足率等.......46（三）同业业务监管指标..............................................................................................47四、市场风险维度..........................................................................................................48（一）利率风险来源：缺口风险、基准风险、期权性风险与信用利差风险.................48（二）相关概念：银行