首批中债绿色普惠金融指基发行，港股通ETF迎年内首次扩容

报告发布日期2024年05月12日 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.首批中债绿色普惠金融指基发行：五月初的基金发行市场上，来自四家公司的中债绿色普惠主题金融债券优选指数基金集中上架。其中，嘉实基金4月30日公告，旗下嘉实中债绿色普惠主题金融优选自5月6日至8月5日通过各销售机构公开发售。5月6日，国海富兰克林、东方、宏利等三家公司分别发布公告，旗下中债绿色普惠金融债券指数基金将于5月9日起发行，且均设置80亿元的募集规模上限。但三只基金的计划募集截止日不同，其中宏利旗下产品仅发行23天。2.港股通ETF迎来年内首次扩容：近期，沪深交所发布关于沪深港通下港股通ETF标的名单定期调整的通知。其中，包括华夏恒指ESG ETF、Global X恒生高股息率ETF在内的两只产品双双纳入港股通名单，港股通ETF的数量也达到10只之多。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 中金印力REIT正式上市，虚拟资产现货ETF在港上市2024-05-05REITs将纳入沪深港通，又一家银行系公募开业2024-04-28中证A500指数即将发布，年内公募自购16亿2024-04-21 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共24只，较上期增加7只，股票型基金13只，混合型基金3只，债券型基金6只。新基金共募集245.73亿元，较上期增加43.56亿元。其中，由伍方方管理的兴业添盈募集规模最大，为79.90亿元。本期，国内新发行基金共38只，较上期增加32只。其中股票型基金13只，混合型基金8只，债券型基金13只，FOF基金2只，国际（QDII）基金2只。上周共有66只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：汇添富基金（6只）、中加基金（6只）和国联证券（5只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益1.87%，混合型基金为1.55%，债券型基金为0.24%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.72%，量化对冲产品为0.47%。年初至今，普通股票型基金平均收益为0.91%，混合型基金为1.34%，债券型基金为1.79%，量化产品中主动量化产品平均收益为-0.33%，量化对冲产品为1.08%。 ⚫场内基金动态：截止2024年5月10日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5880亿元，其次为科创50规模1297亿元、中证500规模1222亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，中证A50资金净流入最多15亿元，证券公司、中证转债及可交换债指数其次，沪深300净流出最多64亿元；年初至今，沪深300净流入最多2588亿，中证500、中证1000其次，科创100净流出最多91亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................7 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态........................................................................................10 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【首批中债绿色普惠金融指基发行】五月初的基金发行市场上，来自四家公司的中债绿色普惠主题金融债券优选指数基金集中上架。其中，嘉实基金4月30日公告，旗下嘉实中债绿色普惠主题金融优选自5月6日至8月5日通过各销售机构公开发售。5月6日，国海富兰克林、东方、宏利等三家公司分别发布公告，旗下中债绿色普惠金融债券指数基金将于5月9日起发行，且均设置80亿元的募集规模上限。但三只基金的计划募集截止日不同，其中宏利旗下产品仅发行23天。这四只基金跟踪的指数均为去年1月9日发布的“中债绿色普惠主题金融债券优选指数”。该指数由浦发银行和中债估值中心联合推出，成份券由在境内公开发行且上市流通、发行期限5年及以下的支持绿色金融及普惠金融国家战略落地的债券品种组成。 【港股通ETF迎来年内首次扩容】近期，沪深交所发布关于沪深港通下港股通ETF标的名单定期调整的通知。其中，包括华夏恒指ESG ETF、Global X恒生高股息率ETF在内的两只产品双双纳入港股通名单，港股通ETF的数量也达到10只之多。两只新纳入港股通的ETF也各有特点。据了解，华夏恒指ESG ETF是全球最大的港股ESG ETF，同时也是第三大港股宽基ETF产品以及第一只被纳入港股通的ESG产品。Global X恒生高股息率ETF则是ETF互联互通计划下首只南向交易的高股息率ETF。同时，该ETF也是香港上市的资产管理规模最大、成立历史最长的高股息率ETF。该ETF旨在为投资者提供高股息回报，目标每半年派息。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1269只，共募集1.19亿元；其中股票型基金新成立404只，共募集1473.82亿元；混合型基金新成立310只，共募集949.83亿元；债券型基金新成立401只，共募集9108.87亿元；FOF基金共成立96只，共募集163.08亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立58只，共募集251.24亿元。具体如下： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共24只，较上期增加7只，股票型基金13只，混合型基金3只，债券型基金6只，FOF基金1只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集245.73亿元，较上期增加43.56亿元。其中，由伍方方管理的兴业添盈募集规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了13只，共募集29.85亿元，其中11只被动指数型基金，普通股票型基金1只，增强指数型基金1只。混合型基金成立了3只，共募集5.71亿元，均为偏股混合型基金。⚫债券型基金成立了6只，共募集207.21亿元，其中混合债券型二级基金2只，混合债券型一级基金1只，中长期纯债型基金3只。⚫FOF基金成立了1只，共募集0.59亿元，均为混合型FOF基金。⚫国际（QDII）基金成立了1只，共募集2.37亿元，均为国际（QDII）股票型基金。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共38只，较上期增加32只。其中股票型基金13只，混合型基金8只，债券型基金13只，FOF基金2只，国际（QDII）基金2只。 新发行13只股票型基金中，9只被动指数型型基金，1只普通股票型基金，3只增强指数型基金。新发行的8只混合型基金均为偏股混合型基金。新发行的13只债券型基金中5只为中长期纯债型基金，3只混合债券型一级基金，5只被动指数型债券基金。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有66只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：汇添富基金（6只）、中加基金（6只）和国联证券（5只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益1.87%，混合型基金为1.55%，债券型基金为0.24%。量化产品中主动量化产品平均收益为1.72%，量化对冲产品为0.47%。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为0.91%，混合型基金为1.34%，债券型基金为1.79%，量化产品中主动量化产品平均收益为-0.33%，量化对冲产品为1.08%。 普通股票型基金中嘉实资源精选股票A收益最高27.10%，混合型基金中博时成长精选A最高31.58%，债券型基金中工银可转债债券最高12.86%，主动量化基金中华泰柏瑞港股通量化最高20.92%，量化对冲基金中光大阳光对冲6个月持有混合A最高4.00%，指数增强型基金中创金合信北证50成份指数增强A相对基准超额收益最高13.67%。 四、场内基金动态 截止2024年5月10日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5880亿元，其次为科创50规模1297亿元、中证500规模1222亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。 上周，中证A50资金净流入最多15亿元，证券