多元资产周度报告：国债做陡浮盈扩大，金油日线空头信号

期货综合 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 国债做陡浮盈扩大，金油日线空头信号 [Table_Rank] 报告日期： 2024年4月13日 [Table_Summary] ★多元资产一周信号回顾： 2024/4/8 沪金主力合约六十分钟空 2024/4/8 原油主力合约六十分钟空 2024/4/8 国债T2406六十分钟空 2024/4/8 沪深300主力合约六十分钟多 2024/4/9 鸡蛋2405日线多 2024/4/9 沪银2405日线空 2024/4/9 沪深300主力合约六十分钟多 2024/4/9 国债T2406六十分钟空 2024/4/10 国债T2406日线空 2024/4/10 原油主力合约日线空 2024/4/10 沪深300主力合约六十分钟多 2024/4/12 国债T2406六十分钟空 2024/4/12 原油主力合约六十分钟空 2024/4/12 沪深300主力合约六十分钟多 ★多元资产最新信号及策略净值： 多元资产最新信号：十年期国债期货主力日线模組多头信号，周线级别模型出现多头信号，月线级别空头信号。沪深300日线级别多头信号，周线级别空头信号，月线级别多头信号。国内黑色商品指数月线级别空头信号，美元指数周线级别多头信号，伦敦金现周线级别空头信号。 多元资产组合净值为1.08，是多元资产多级别信号模拟跟踪的结果，期货每笔十手，初始资金1千万元，净值起点为2024年3月8日。 国债套利组合净值为3.50，当前套利信号为曲线看陡。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1591和1.1670，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1859和1.1871，长线套保信号。 ★风险提示： 量化信号和净值均为模拟的结果，如策略未达预期，可根据自身情况进行止损或者止盈操作。 [Table_Analyser] 章顺 资深分析师（多元资产） 从业资格号： F0301166 投资咨询号： Z0011689 Tel: 8621-63325888-3902 Email: shun.zhang@orientfutures.com 组合净值图： 0.9911.011.021.031.041.051.061.071.081.0924/03/0824/03/1024/03/1224/03/1424/03/1624/03/1824/03/2024/03/2224/03/2424/03/2624/03/2824/03/3024/04/0124/04/0324/04/0524/04/0724/04/0924/04/11多元资产组合净值((累计盈亏+初始本金)/初始本金) 0.991.491.992.492.993.493.9917/0117/0617/1118/0418/0919/0219/0719/1220/0520/1021/0321/0822/0122/0622/1123/0423/0924/02国债套利组合净值 [Table_Report] 相关报告 《多元资产之间的因果分析》 《从因果涌现的视角挖掘择时模型》 《基于因果模型发现领先与同步关系》 《多元资产暗因果关系的实证》 《基于复杂系统本征微观态的择时模型》 周度报告-多元资产 多元资产-周度报告2024年4月13日 2 期货研究报告 【行业研究】 目录 1、 多元资产行情速览 ..................................................................................................................................................... 4 1.1、 市场价格变动 .................................................................................................................................................................................. 4 1.2、 中美国债利率 .................................................................................................................................................................................. 5 2、 多元资产之间的强弱关系 ............................................................................................................................................................... 5 2.1.1、 股票之间的强弱关系 ............................................................................................................................................................. 5 2.1.2、 商品之间的强弱关系 ............................................................................................................................................................. 6 2.1.3、 国债之间的强弱关系 ............................................................................................................................................................. 8 2.1.4、 股债强弱 ................................................................................................................................................................................... 8 2.1.5、 债商强弱 ................................................................................................................................................................................... 9 3、 多元资产信号跟踪及模拟净值 ...................................................................................................................................................... 9 3.1、 多元资产信号一周回顾 ................................................................................................................................................................. 9 3.2、 多元资产模拟净值 ....................................................................................................................................................................... 10 3.2.1、 国债策略模拟净值跟踪 ....................................................................................................................................................... 10 3.2.2、 多元资产组合模拟净值跟踪 .............................................................................................................................................. 11 4、风险提示 .............................................................................................................................................................................................. 11 多元资产-周度报告 2024年4月13日 3 期货研究报告 图表目录 图表1：多元资产周度行情数据 ............................................................