多元资产行情速览
- 市场价格变动：上证指数上涨1.56%，沪深300上涨1.39%，中证1000上涨3.79%，中证500上涨2.63%，上证50上涨1.63%。中债国债总指数(1-3年)净价指数下跌0.07%，(5-7年)净价指数下跌0.32%，(7-10年)净价指数下跌0.50%。美国国债核心债券下跌0.85%。十年国债主力合约下跌0.53%，五年国债主力合约下跌0.32%，三十年国债主力合约下跌1.21%。商品CFCI普遍下跌，能源CFCI下跌4.04%。纳斯达克综指下跌3.45%，富时100下跌1.47%，德国DAX上涨2.03%，日经225下跌0.72%。恒生指数上涨5.62%，美元指数下跌3.30%，美元/人民币(离)下跌0.68%，布伦特原油主连下跌3.24%，纽约金主连上涨2.43%。
- 中美国债利率：美国国债实际收益率5年期1.38%，7年期1.61%，10年期1.80%，20年期2.25%，30年期2.36%。中国政策性金融债(国开)到期收益率1年期1.66%，3年期1.68%，5年期1.66%，7年期1.83%，10年期1.72%。中国固定利率国债关键期限1年期1.43%，3年期1.48%，5年期1.56%，7年期1.65%，10年期1.70%。
多元资产之间的强弱关系
- 股票之间的强弱关系：沪深300与中证1000之比0.615，纳斯达克与富时100之比2.035，纳斯达克与德国DAX之比0.735，纳斯达克与日经225之比0.515。
- 商品之间的强弱关系：中证商品指数与金属指数之比0.776，与化工指数之比1.495，与能源指数之比0.535，与农产品指数之比1.215。
- 国债之间的强弱关系：中债与美债之比5.950，中债国债长短期之比1.158。
- 股债强弱：沪深300与中债国债净价指数之比29.400，纳斯达克与美国国债核心债券之比880。
- 债商强弱：10年期国债期货与铜金比145，金油比与美国国债核心债券23.10。
多元资产信号跟踪及模拟净值
- 多元资产信号一周回顾：中证1000主力合约六十分多头，十年国债主力合约六十分空头，沪深300主力合约六十分多头。
- 多元资产模拟净值：国债套利组合净值为4.0，长线套保信号持续。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2130和1.1981，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2595和1.2485。多元资产组合净值为2.06。
风险提示
量化信号和净值均为模拟的结果，如推荐的策略未达预期，可根据自身情况进行止损或止盈操作。
