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2023年银行间不良贷款ABS市场概况与2024年展望

2023-12-15 郝玮,胡瑶莹,徐一乾新世纪评级 Max

2023年银行间不良贷款ABS市场发行单数和规模再创新高，发行单数占据银行间市场半壁江山，发行时点集中于季末。不良贷款ABS以国有大行和股份制银行为主，资产类型以房产抵押不良贷款为主且占比超过半数，入池资产逾期天数明显增加。不良贷款ABS优先档以1年期为主，2年期和3年期产品依次减少，短期限证券票息对市场利率波动更为敏感；优先档期限利差不明显，部分2年期证券与1年期证券形成利差倒挂；发行量少、参与投资者有限的长期限房产抵押、对公不良ABS利差偏高。2023年在发行需求旺盛的背景下，不良贷款ABS的存量规模也持续增长，全年净融资额保持净流入状态，存量余额以房产抵押不良ABS为主。二级市场交易规模有一定提升，下半年成交更为活跃，劣后档相对而言交易更为频繁。公募基金持仓不良ABS以住房抵押类产品为主，在房地产行业承压的背景下持仓规模略有下降。展望2024年，金融机构处置不良贷款的压力犹在，不良贷款ABS发行规模有望继续增加。

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