ESG市场跟踪双周报（2024.3.18-2024.3.31）：上证科创板ESG指数正式发布

固定收益类●证券研究报告 定期报告 上证科创板ESG指数正式发布 ESG市场跟踪双周报（2024.3.18-2024.3.31） 分析师罗云峰SAC执业证书编号：S0910523010001luoyunfeng@huajinsc.cn 投资要点 一、要闻追踪 1、国际要闻 相关报告 资产配置周报（2024-3-30）-4月关注实际产出能否边际改善2024.3.30 资产配置周报（2024-3-23）-首推红利指数2024.3.23主动量化和红利投资的稳健组合-华商基金邓默投资分析报告2024.3.191至2月经济数据点评-部分领域出现积极拐点2024.3.19ESG市 场 跟 踪 双 周 报 （2024.3.4-2024.3.17）-国务院印发《推动大规模设备更 新 和 消 费 品 以 旧 换 新 行 动 方 案 》2024.3.17 欧盟批准企业可持续发展指令。3月18日，欧盟委员会已批准了《企业可持续性尽职调查指令》。该指令为在欧盟运营的企业制定了可持续性企业尽职调查标准,经审批的标准不如最初的提案那么严格。最初的提议是，该指令将涵盖拥有500名员工和营业额达1.5亿欧元的公司。现在，指令的标准放宽至拥有1,000名员工和营业额达4.5亿欧元的公司。 美国法院暂停执行美国证券交易委员会气候披露规则。3月19日，美国第五巡回上诉法院发布了一项裁决，同意暂时中止美国证券交易委员会（SEC）新的气候相关信息披露规则的行政延期。 2、国内要闻 上证科创板ESG指数正式发布，投资“工具箱”再丰富。3月21日，上证科创板ESG指数正式发布。这一指数的发布，不仅将助力科创板上市公司更好践行可持续发展理念，也使得科创板投资“工具箱”进一步丰富。 国家能源局：2024年全国能源生产总量要达到49.8亿吨标准煤左右，非化石能源发电装机占比要提高到55%左右。据国家能源局3月22日消息，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》。《指导意见》明确，2024年全国能源生产总量要达到49.8亿吨标准煤左右。煤炭稳产增产，原油产量稳定在2亿吨以上，天然气保持快速上产态势。发电装机达到31.7亿千瓦左右，发电量达到9.96万亿千瓦时左右，“西电东送”输电能力持续提升。非化石能源发电装机占比要提高到55%左右。风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上。 二、ESG指数追踪 3月18日至3月29日,宽基 指数方面 ，上证50收跌0.95%，沪 深300收跌1.83%，中证1000收跌3.66%。 具体来看，在我们跟踪的5个代表性ESG指数中，3月18日至3月29日，ESG100收跌1.98%、300 ESG收跌1.62%、300 ESG价值收跌1.38%、央企ESG50收涨0.49%、国新央企ESG成长100收跌0.54%。 相对于沪深300，超额收益率分别为：ESG 100为-0.15%、300 ESG为2.04%、300 ESG价值为0.60%、央企ESG 50为2.12%、国新央企ESG成长100为0.84%。除了采用了正面筛选策略的中证ESG100，其余四个指数的超额收益率均为正。 三、ESG定期产品跟踪 本期新发ESG债券共32只，发行规模301.17亿元，与上期相比，发行数量上升10只，但发行规模下降100亿元左右。其中绿色债券20只，社会债券9只，可持续发展挂钩债券3只。 本期新发ESG公募基金3只，主题分别为2只纯ESG基金和1只环境保护。 本期新成立ESG银行理财产品共15只，包括5只社会责任主题和10只纯ESG主题。 四、行业ESG评级 ESG评级数据披露方面，31个行业中披露数量分别为：机械设备512个、医药生物478个、电子434个、基础化工380个、电力设备345个、计算机338个、汽车263个、国防军工129个、食品饮料109个、农林牧渔108个、纺织服饰108个、建筑装饰108个、传媒108个、有色金属106个、公用事业106个、交 通运输106个、通信106个、轻工制造104个、房地产104个、环保104个、商贸零售99个、家用电器83个、非银金融83个、社会服务73个、建筑材料73个、石油石化46个、钢铁45个、银行42个、煤炭38个、美容护理30个、综合22个。 ESG评级披露率方面，31个行业的ESG评级数据披露率分别为：公用事业100%、银行100%、煤炭100%、石油石化100%、非银金融97%、医药生物96%、 钢 铁96%、 纺 织 服 饰96%、 农 林 牧 渔95%、 计 算 机95%、 国 防 军工94%、商贸零售93%、电力设备92%、综合92%、建筑材料91%、美容护理91%、基础化工90%、社会服务90%、汽车90%、房地产90%、电子89%、机械设备89%、食品饮料86%、家用电器85%、传媒82%、交通运输80%、通信78%、有色金属76%、环保76%、建筑装饰64%、轻工制造63%。 截至2024年3月31日，A股市场中，评级在AAA的企业共3家，分别在钢铁（南钢股份600282.SH）、通信（中国移动600941.SH）、和医药生物（海尔生物688139.SH）行业。 五、风险提示 1、ESG相关信息披露不完善2、ESG相关政策推行不及预期3、历史行情不代表未来 内容目录 一、要闻追踪......................................................................................................................................................4 （一）国际要闻...........................................................................................................................................4（二）国内要闻...........................................................................................................................................4 二、ESG指数追踪..............................................................................................................................................5 （一）ESG债券..........................................................................................................................................6（二）ESG基金..........................................................................................................................................8（三）ESG银行理财...................................................................................................................................9 四、行业ESG评级...........................................................................................................................................10 图表目录 图1：本期涨跌幅和相对于沪深300的超额收益率（%）..................................................................................6图2：ESG年度产品存续情况（亿元）和债券数量（只）.................................................................................7图3：ESG公募基金季度产品存续情况（亿元）................................................................................................9图4：季度ESG基金资金净流入（亿元）..........................................................................................................9图5：ESG银行理财季度产品存续情况（只数）..............................................................................................10图6：ESG银行理财月度产品新发情况............................................................................................................10图7：行业WindESG评级情况........................................................................................................................11 表1：本期ESG债券发行情况............................................................................................................................7表2：本期绿色债券发行情况..............................................................................................................................7表3：本期社会债券发行情况..............................................................................................................................8表4：本期可持续发展挂钩债券发行情况............................................................................................................8表5：本期新成立ESG公募基金情况.................................................................................................................9表6：本期回报率前10公募基金........