股指期货日度数据跟踪

股指期货日度数据跟踪 2024-03-21 请务必阅读文末的免责声明 一、指数走势 03月20日，上证综指涨跌幅0.55%，收于3079.69点，成交额4074.33亿元，深成指数涨跌幅0.21%，收于9717.37点，成交额5925.52亿元。 中证1000指数涨跌幅0.92%，成交额1998.62亿元，其中开盘价5600.12，收盘价5659.15，当日最高价5663.74，最低价5600.12； 中证500指数涨跌幅0.28%，成交额1570.36亿元，其中开盘价5469.61，收盘价5493.41，当日最高价5499.24，最低价5455.76； 沪深300指数涨跌幅0.22%，成交额2237.52亿元，其中开盘价3568.72，收盘价3585.38，当日最高价3589.55，最低价3568.43； 上证50指数涨跌幅0.4%，成交额511.01亿元，其中开盘价2412.61，收盘价2426.46，当日最高价2430.72，最低价2408.48。 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%） 图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨51.67点，计算机,传媒等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨15.19点，传媒,计算机,交通运输等板块对指数向上拉动明显，食品饮料,通信等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨7.75点，银行,计算机,电力设备等板块对指数向上拉动明显，家用电器,电子,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨9.63点，银行,计算机,石油石化等板块对指数向上拉动明显，。 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 -0.6-0.4-0.200.20.40.60.811.209:3009:4009:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3013:0913:1913:2913:3913:4913:5914:0914:1914:2914:3914:49中证1000中证500沪深300上证5001020304050zz1000zz500hs300sz5011.6210.674.864.763.42.481.71.561.511.51.311.291.080.860.60.550.510.490.440.390.280.160.160.150.120.10.06-0.11-0.16-0.23-0.44-2024681012145.93.082.051.671.561.441.30.890.680.650.490.390.30.280.250.230.220.220.130.1-0.08-0.12-0.18-0.22-0.31-0.52-0.58-1.02-1.7-1.92-3-2-1012345673.252.631.441.141.141.110.840.610.50.380.290.120.10.01-0.02-0.03-0.05-0.07-0.09-0.2-0.25-0.26-0.29-0.32-0.48-0.6-0.91-1.07-1.18-2-1012343.522.21.661.261.010.60.520.510.370.150.130.020.01-0.02-0.05-0.14-0.21-0.21-0.33-0.45-0.9-2-101234 股指期货日度数据跟踪 2024-03-21 请务必阅读文末的免责声明 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-22.82，IM01日均基差-56.99，IM02日均基差-110.56，IM03日均基差-202.31; IC00日均基差-1.84，IC01日均基差-19.29，IC02日均基差-59.51，IC03日均基差-119.0; IF00日均基差5.31，IF01日均基差0.77，IF02日均基差-18.16，IF03日均基差-59.35; IH00日均基差4.51，IH01日均基差4.29，IH02日均基差-10.87，IH03日均基差-40.74; 图7：中证1000指数与主力合约基差 图8：IM对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图9：中证500指数与主力合约基差 图10：IC对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图11：沪深300指数与主力合约基差 图12：IF对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图13：上证50指数与主力合约基差 图14：IH对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 -55-45-35-25-15-55155500552055405560558056005620564056605680570009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000852.SHIM00_diff0246810121409:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IM01_costIM02_costIM03_cost-20-15-10-50510152054205440546054805500552055405560558009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000905.SHIC00_diff-4-2024681009:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IC01_costIC02_costIC03_cost-15-10-505103520353035403550356035703580359036003610362009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000300.SHIF00_diff-3-2-10123456709:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IF01_costIF02_costIF03_cost-10-8-6-4-2024681024002410242024302440245024602470248009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000016.SHIH00_diff-6-4-20246809:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IH01_costIH02_costIH03_cost 股指期货日度数据跟踪 2024-03-21 请务必阅读文末的免责声明 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 图15：IM换月点数差折算年化成本（%）