股指期货日度数据跟踪

一、指数走势 04月14日，上证综指涨跌幅076，收于326281点，成交额543811亿元，深成指数涨跌幅051，收于98843点，成交额733662亿元。中证1000指数涨跌幅13，成交额272673亿元，其中开盘价593399，收盘价593853，当日最高价59799，最低价591425； 中证500指数涨跌幅082，成交额20747亿元，其中开盘价563378，收盘价562714，当日最高价56618，最低价560873；沪深300指数涨跌幅023，成交额292571亿元，其中开盘价377204，收盘价375914，当日最高价377663，最低价375403； 25 2 15 1 05 0 05 40 35 30 25 20 15 10 5 0 43210123456789 321012345678910 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 上证50指数涨跌幅033，成交额85931亿元，其中开盘价262357，收盘价262821，当日最高价263679，最低价261539。图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（）统计 0930 0941 0952 1003 1014 1025 1036 1047 1058 1109 1120 1300 1311 1322 1333 1344 1355 1406 1417 1428 1439 1450 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨7634点，医药生物电子等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨4582点，有色金属等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨862点，银行有色金属汽车等板块对指数向上拉动明显，机械设备家用电器食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 12 10 8 6 4 2 0 上证50较前收盘价上涨863点，银行有色金属汽车等板块对指数向上拉动明显，食品饮料等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 医药生物 电子计算机有色金属 汽车机械设备基础化工电力设备商贸零售 传媒公用事业非银金融食品饮料农林牧渔 通信轻工制造建筑装饰家用电器交通运输 钢铁煤炭环保 美容护理石油石化建筑材料 银行纺织服饰社会服务房地产国防军工 综合 数据来源：Wind，光期研究所 8 6 4 2 0 2 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 有色金属 电子电力设备医药生物公用事业非银金融基础化工计算机汽车 煤炭机械设备 传媒 钢铁 国防军工 通信石油石化纺织服饰建筑装饰社会服务农林牧渔 银行 环保美容护理商贸零售轻工制造交通运输房地产食品饮料建筑材料 家用电器 数据来源：Wind，光期研究所 4 3 2 1 0 1 2 3 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 银行有色金属 汽车煤炭通信 公用事业石油石化医药生物 电子电力设备计算机非银金融 传媒商贸零售纺织服饰交通运输 钢铁美容护理农林牧渔基础化工轻工制造建筑装饰国防军工房地产建筑材料机械设备家用电器 食品饮料 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 6 4 2 0 2 4 6 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差3739，IM01日均基差1217，IM02日均基差22163，IM03日均基差38777IC00日均基差2941，IC01日均基差9075，IC02日均基差17157，IC03日均基差2985IF00日均基差1394，IF01日均基差3031，IF02日均基差6111，IF03日均基差11178IH00日均基差489，IH01日均基差789，IH02日均基差1834，IH03日均基差4987 IM03cost IM02cost IM01cost 30 25 20 15 10 5 0 IM00diff 000852SH 40 20 0 20 40 60 80 100 6000 5900 5800 5700 5600 5500 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（） 0931 0944 0957 1010 1023 1036 1049 1102 1115 1128 1311 1324 1337 1350 1403 1416 1429 1442 1455 0931 0942 0953 1004 1015 1026 1037 1048 1059 1110 1121 1302 1313 1324 1335 1346 1357 1408 1419 1430 1441 1452 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03cost IC02cost IC01cost 25 20 15 10 5 0 IC00diff 000905SH 0 10 20 30 40 50 5670 5660 5650 5640 5630 5620 5610 5600 5590 5580 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（） 0931 0943 0955 1007 1019 1031 1043 1055 1107 1119 1301 1313 1325 1337 1349 1401 1413 1425 1437 1449 0931 0942 0953 1004 1015 1026 1037 1048 1059 1110 1121 1302 1313 1324 1335 1346 1357 1408 1419 1430 1441 1452 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03cost IF02cost IF01cost 12 10 8 6 4 2 0 IF00diff 000300SH 0 5 10 15 20 25 3780 3775 3770 3765 3760 3755 3750 3745 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（） 0931 0943 0955 1007 1019 1031 1043 1055 1107 1119 1301 1313 1325 1337 1349 1401 1413 1425 1437 1449 0931 0942 0953 1004 1015 1026 1037 1048 1059 1110 1121 1302 1313 1324 1335 1346 1357 1408 1419 1430 1441 1452 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03cost IH02cost IH01cost 6 5 4 3 2 1 0 IH00diff 000016SH 0 2 4 6 8 10 12 2640 2635 2630 2625 2620 2615 2610 2605 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（） 0931 0943 0955 1007 1019 1031 1043 1055 1107 1119 1301 1313 1325 1337 1349 1401 1413 1425 1437 1449 0931 0942 0953 1004 1015 1026 1037 1048 1059 1110 1121 1302 1313 1324 1335 1346 1357 1408 1419 1430 1441 1452 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 22 17 12 7 2 IM0001cost IM0102cost IM0002cost IM0103cost IM0003cost IM0203cost 4698901 24306210563718952838829 159179 535418 1500 4694549 845441 191425 106881 244221 159677 52796 1445 852356 106997192233 244692 159457 524599 1430 4691726 4692269 107341192748 245089 159682 523411 1415 4701038 1400 4696878 854324 854332 854071 160361245793107379192811 16035245783107353192787 529822 529966 1345 4690982 852233 106936192159 160384245607 534483 1330 4698985 844251 159041243466105868190293 53173 1015 848518 106361191213 243616 524033 1000 4662343 4659785 846667 190338 105671 243457 158791 158765 531193 0945 000852SH IM0203 IM0103 IM0102 IM0003 IM0002 IM0001 Datetime 图15：IM换月点数差折算年化成本（）图16：IM换月点数差15分钟均值 244177 106077190789847118 159343244055 532661 1315 4701482 853751 106517191892 16011245485 535927 1130 855144 106084 159469244984 533852 1115 47008 4700096 853561 191209 191599 105853 158821 529676 1100 467973 15918124384310605219071484662 531293 1045 4662001 840373 190164 106127 243373 532087159336 1030 4652428 0931 0941 0951 1001 1011 1021 1031 1041 1051 1101 1111 1121 1301 1311 1321 1331 1341 1351 1401 1411 1421 1431 1441 1451 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 119878 647979 144194 891133 243154 242453 1400 54792 550802 145379658524120644 905868 247343 1345 4687971 537371 912788145016663817120119 248971 1330 4694262 533625 144242661127119475 247665 1315 4698062 118484527668 657177 143686 909193 908792 252017 1130 4697314 118083527633 143676653201 1115 4698639 116765519618 648028 142355 903931 909127 255903 255926 1100 4681913 522366 116895 14280664658 905696 259116 1045 466847 524852 117242 647572 143349 908639 261067 1030 515671 116428 142558648606 909913 261308 1015 4664437 4662039 509992 115376 643767 141287 259111 1000 4