油脂油料期权周报：油脂油料期权策略

2024年2月23日 油脂油料期权策略 【策略观点】 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】76号 菜油成交量PCR以及持仓PCR区间震荡，期权情绪指标未出现明显看涨或看跌信号。预期菜油期货宽幅震荡为主，投资者可考虑继续持有宽跨式双卖策略。豆粕期权持仓PCR处在低位，期权卖方看空情绪较强，建议持有豆粕现货或者期货且短期没有平仓打算的投资者买入认沽期权对冲风险。 吴菁琛电话：010-84555056邮箱wujingchen@guoyuanqh.com期货从业资格号F3051432投资咨询资格号Z0013764 王兆玮电话：010-84555101邮箱wangzhaowei@guoyuanqh.com期货从业资格号F03113608 【目录】 1.1期货走势&期权成交量.................................................................................................................................................1图表1油脂油料期货本周行情数据（截至1月18日）.......................................................................................11.2市场行情数据...................................................................................................................................................................1图表2期权本周行情数据.................................................................................................................................................1 二、油脂油料期权数据..................................................................................................................................................................2图表3 1月18日期权PCR近一年分位值.....................................................................................................................2图表4豆粕期权近10日成交概况..................................................................................................................................2图表5豆粕期权近10日持仓概况..................................................................................................................................3图表6豆粕期权成交量分布..............................................................................................................................................3图表7豆粕期权隐含波动率..............................................................................................................................................4图表8豆粕期权波动率锥...................................................................................................................................................4图表9豆油期权近10日成交概况..................................................................................................................................5图表10豆油期权近10日持仓概况................................................................................................................................5图表11豆油期权成交量分布............................................................................................................................................6图表12豆油期权隐含波动率............................................................................................................................................6图表13豆油期权波动率锥................................................................................................................................................7图表14棕榈油期权近10日成交概况...........................................................................................................................7图表15棕榈油期权近10日持仓概况...........................................................................................................................8图表16棕榈油期权成交量分布.......................................................................................................................................8图表17棕榈油期权隐含波动率.......................................................................................................................................9图表18棕榈油期权波动率锥............................................................................................................................................9图表19菜粕期权近10日成交概况..............................................................................................................................10图表20菜粕期权近10日持仓概况..............................................................................................................................10图表21菜粕期权成交量分布..........................................................................................................................................11图表22菜粕期权隐含波动率..........................................................................................................................................11图表23菜粕期权波动率锥..............................................................................................................................................12图表24菜油期权近10日成交概况..............................................................................................................................12 图表25菜油期权近10日持仓概况..............................................................................................................................13图表26菜油期权成交量分布..........................................................................................................................................13图表27菜油期权隐含波动率..........................................................................................................................................14图表28菜油期权波动率锥..............................................................................................................................................