油脂油料期权周报：油脂油料期权策略

2024年4月12日 油脂油料期权策略 【策略观点】 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】76号 豆粕9月合约持仓PCR处在较低水平，投资者对其走势较不看好。根据基本面情况，豆粕9月合约震荡概率较大，投资者可考虑卖出开仓豆粕宽跨式组合。油脂类基本面偏空，持有期货且短期没有平仓打算的投资者可考虑保险策略。棕榈油牛市价差组合投资者应以止盈平仓。 刘金鹭电话：010-84555100邮箱yjzx@guoyuanqh.com期货从业资格号F03086822投资咨询资格号Z0019372 王兆玮电话：010-84555101邮箱wangzhaowei@guoyuanqh.com期货从业资格号F03113608 【目录】 1.1期货走势&期权成交量.................................................................................................................................................1图表1油脂油料期货本周行情数据（截至3月22日）.......................................................................................11.2市场行情数据...................................................................................................................................................................1图表2期权本周行情数据.................................................................................................................................................1 二、油脂油料期权数据..................................................................................................................................................................2图表3 3月22日期权PCR近一年分位值.....................................................................................................................2图表4豆粕期权近10日成交概况..................................................................................................................................2图表5豆粕期权近10日持仓概况..................................................................................................................................3图表6豆粕期权成交量分布..............................................................................................................................................3图表7豆粕期权隐含波动率..............................................................................................................................................4图表8豆粕期权波动率锥...................................................................................................................................................4图表9豆油期权近10日成交概况..................................................................................................................................5图表10豆油期权近10日持仓概况................................................................................................................................5图表11豆油期权成交量分布............................................................................................................................................6图表12豆油期权隐含波动率............................................................................................................................................6图表13豆油期权波动率锥................................................................................................................................................7图表14棕榈油期权近10日成交概况...........................................................................................................................7图表15棕榈油期权近10日持仓概况...........................................................................................................................8图表16棕榈油期权成交量分布.......................................................................................................................................8图表17棕榈油期权隐含波动率.......................................................................................................................................9图表18棕榈油期权波动率锥............................................................................................................................................9图表19菜粕期权近10日成交概况..............................................................................................................................10图表20菜粕期权近10日持仓概况..............................................................................................................................10图表21菜粕期权成交量分布..........................................................................................................................................11图表22菜粕期权隐含波动率..........................................................................................................................................11图表23菜粕期权波动率锥..............................................................................................................................................12图表24菜油期权近10日成交概况..............................................................................................................................12 图表25菜油期权近10日持仓概况..............................................................................................................................13图表26菜油期权成交量分布..........................................................................................................................................13图表27菜油期权隐含波动率..........................................................................................................................................14图表28菜油期权波动率锥..............................................................................................................................................14图表29期权加权平均隐含