ESG市场跟踪双周报：标普道琼斯增加两个SDG指数

固定收益类●证券研究报告 标普道琼斯增加两个SDG指数 定期报告 ESG市场跟踪双周报（2024.1.1-2024.1.14） 分析师罗云峰SAC执业证书编号：S0910523010001luoyunfeng@huajinsc.cn 投资要点 一、要闻追踪 1、国际要闻 相关报告 12月进出口数据点评2024.1.12汽 车 线 缆 配 套 服 务 供 应 商-卡 倍 转02（123238.SZ）申购分析2024.1.10资 产 配 置 周 报 （2024-1-7）-配 置 为 王2024.1.711月全社会债务数据综述-配置的黄金时代2024.1.6ESG市 场 跟 踪 双 周 报 （2023.12.18-2023.12.31）-英国拟从2027年起征收碳进口税2023.12.31 加拿大就新联邦塑料登记的启动进行磋商。1月3日，加拿大政府宣布，已就建立新的登记制度展开磋商，要求塑料生产商报告他们投放到加拿大市场的塑料数量和塑料类型，并跟踪塑料在经济中的整个生命周期。 标普道琼斯增加两个SDG指数。标普道琼斯指数推出了标普500SDG指数和标普全球大中型股SDG指数。新的以可持续发展目标为重点的指数旨在为更符合联合国17个可持续发展目标（SDG）的公司提供股票投资。 Apex集团成立ESG咨询和报告部门。1月11日，金融服务和解决方案提供商ApexGroup宣布推出新的ESG解决方案子公司Holtara，该子公司结合了该公司的ESG咨询和报告平台，专注于为私募市场客户提供服务。 宝马将从2027年起在慕尼黑工厂仅生产纯电动汽车。1月10日，宝马集团今天宣布，慕尼黑工厂将成为其全球生产网络中第一个转型为仅生产全电动汽车的工厂，转型将于2027年底完成。 2、国内要闻 工信部等十部门联合发布《绿色建材产业高质量发展实施方案》。1月10日，工信部等十部门发布的《绿色建材产业高质量发展实施方案》指出，到2026年，绿色建材年营业收入超过3000亿元，2024—2026年年均增长10%以上。 全国首笔应对欧盟“碳关税”数据交易在天津达成。1月9日，经北方大数据交易中心批准登记，全国首笔应对欧盟“碳关税”的数据产品在天津排放权交易所完成线下交易。据悉，2023年10月1日起，全球首个“碳关税”欧盟碳边境调节机制(CBAM)启动试运行。依据CBAM规定，欧盟对从境外进口的特定产品要额外征收碳边境调节费用，产品覆盖范围包括电力、钢铁、铝业、水泥、化工、氢等六大行业。 香港跨机构督导小组公布支持把握可持续金融机遇的3项主要措施。1月8日，香港绿色和可持续金融跨机构督导小组今天举行会议，讨论本年工作计划。会上同意以下3项措施，以把握亚太地区低碳转型所带来的投融资机会。1、在本地适当地采纳国际财务报告可持续披露准则。2、利用科技来支持可持续汇报和资料分析。3、支持转型金融发展，以巩固香港作为领先可持续金融中心的地位。 二、ESG指数追踪 1月1日至1月12日，宽基指数方面，上证50收跌3.82%，中证1000收跌5.31%，沪深300收跌4.28%。 具体来看，在我们跟踪的5个代表性ESG指数中，1月1日至1月12日，300ESG收跌4.32%、中证ESG100收跌3.55%、300ESG价值收跌3.72%、央企ESG50收跌2.91%、国新央企ESG成长100收跌2.94%。 相对于沪深300，超额收益率分别为：300ESG为-0.03%、中证ESG100为0.73%、300ESG价值为0.56%、央企ESG50为1.38%、国新央企ESG成长100为1.34%。其中，除了采取ESG负面筛选策略的中证300ESG的超额收益率为负，其他四个指数的超额收益率均为正。两个采取央企相关策略的央企ESG50、国新央企ESG成长100超额收益率较高，分别为1.38%和1.34%。 三、ESG定期产品跟踪 本期新发ESG债券共4只，发行规模39.7亿元，与上期相比发行规模下降明显。其中绿色债券2只，可持续发展挂钩债券2只。 本期无新发ESG公募基金。 本期新成立ESG银行理财产品共12只，包括2只社会责任主题和10只纯ESG主题。 四、行业ESG评级 ESG评级数据披露方面，31个行业中披露数量分别为：机械设备513个、医药生物475个、电子431个、基础化工381个、电力设备343个、计算机335个、汽车263个、国防军工128个、食品饮料109个、农林牧渔108个、建筑装饰108个、传媒108个、纺织服饰107个、有色金属106个、交通运输106个、房地产106个、公用事业105个、通信105个、轻工制造104个、环保104个、商贸零售99个、非银金融83个、家用电器79个、建筑材料74个、社会服务72个、石油石化46个、钢铁45个、银行42个、煤炭38个、美容护理28个、综合22个。 ESG评级披露率方面，31个行业的ESG评级数据披露率分别为：公用事业100%、银行100%、煤炭100%、石油石化100%、非银金融97%、医药生物96%、 钢 铁96%、 农 林 牧 渔96%、 计 算 机95%、 商 贸 零 售93%、 国 防 军工93%、电力设备92%、纺织服饰92%、综合92%、建筑材料91%、基础化工91%、电子90%、汽车90%、机械设备90%、房地产90%、社会服务89%、美容护理88%、食品饮料86%、传媒82%、家用电器81%、交通运输80%、通信78%、环保76%、有色金属76%、建筑装饰64%、轻工制造64%。 截至2024年1月14日，A股市场中，评级在AAA的企业共3家，分别在医药生物行业（海尔生物688139.SH）、通信行业（中国移动600941.SH）和电力设备行业（C西典603312.SH）。 五、风险提示 1、ESG相关信息披露不完善2、ESG相关政策推行不及预期3、历史行情不代表未来 内容目录 一、要闻追踪......................................................................................................................................................4 （一）国际要闻...........................................................................................................................................4（二）国内要闻...........................................................................................................................................4 二、ESG指数追踪..............................................................................................................................................6 （一）ESG债券..........................................................................................................................................7（二）ESG基金..........................................................................................................................................8（三）ESG银行理财...................................................................................................................................9 四、行业ESG评级...........................................................................................................................................10 图表目录 图1：本期涨跌幅和相对于沪深300的超额收益率（%）..................................................................................6图2：ESG年度产品存续情况（亿元）和债券数量（只）.................................................................................7图3：ESG公募基金季度产品存续情况（亿元）................................................................................................8图4：季度ESG基金资金净流入（亿元）..........................................................................................................8图5：ESG银行理财季度产品存续情况（只数）................................................................................................9图6：ESG银行理财月度产品新发情况..............................................................................................................9图7：行业WindESG评级情况........................................................................................................................10 表1：本期ESG债券发行情况............................................................................................................................7表2：本期绿色债券发行情况..............................................................................................................................7表3：本期可持续发展挂钩债券发行情况............................................................................................................8表4：本期回报率前10公募基金...................