四家公募上报创业板中盘200ETF，多只公募REITs获大股东增持

2023年11月12日 报告发布日期 1111111111杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.四家头部公募上报创业板中盘200ETF：11月10日晚间，易方达、华夏、富国、银华四家头部公募上报跟踪创业板中盘200指数的ETF产品。公开信息显示，创业板中盘200指数在剔除创业板指后，选取市值较大的200只证券为成份股。从样本平均市值看，创业板中盘200指数样本平均市值约100亿，明显小于创业板指约500亿的平均市值；从市值覆盖度看，创业板中盘200指数主要覆盖创业板市值约前45%~60%区间内的证券。2.多只公募REITs获大股东增持：11月9日，中金安徽交控REIT宣布，原始权益人安徽交控集团，自2023年11月22日起拟通过二级市场买入或交易所认可的其他方式增持该基金，金额不超过2.176亿元。而11月7日和8日，建信中关村REIT、国泰君安临港创新产业园REIT也获得增持，合计预计增持金额为5亿元。至此，年内REITs产品宣布增持金额已超20亿。 陶文启taowenqi@orientsec.com.cn 规模最大的保租房REITs正式申报，多家公募自购旗下基金2023-11-06首批消费基础设施公募REITs上报，科创100ETF再次扩容2023-10-29FOF专业买手偏好哪些基金之2023Q3季报解析2023-10-27 ⚫基金发行动态：本期，国内新成立基金共33只，较上期增加8只，股票型基金16只，混合型基金3只，债券型基金11只，国际（QDII）基金1只，FOF基金2只，股票型基金成立数目最多。新基金共募集239.92亿元，较上期减少2.42亿元。其中，由方锐管理的大成景熙利率债A募集规模最大，为79.90亿元。本期，国内新发行基金一共38只，较上期增加10只。其中，股票型基金10只，混合型基金9只，债券型基金13只，FOF基金4只，股票型基金发行数目最多。上周共有54只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：国联基金（7只）、华夏基金（5只）和中信保诚基金（4只）。 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为0.91%，混合型基金为0.79%，债券型基金为0.10%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.97%，量化对冲产品为0.16%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-8.68%，混合型基金为-7.78%，债券型基金为2.38%，量化产品中主动量化产品平均收益为-5.68%，量化对冲产品为-0.31%。 ⚫场内基金动态：截止2023年11月10日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2530亿元，其次为科创50规模1433亿元、中证500规模718亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，科创100资金净流入最多33亿元，上证50、港股创新药(CNY)其次，中证1000资金净流出最多36亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多1044亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多140亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................42.2新发行基金...................................................................................................................52.3基金经理变更...............................................................................................................6 三、基金业绩表现..........................................................................................7 3.1上周业绩......................................................................................................................73.2年初至今业绩...............................................................................................................8 四、场内基金动态..........................................................................................9 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【4家头部公募上报创业板中盘200ETF】11月10日晚间，易方达、华夏、富国、银华四家头部公募上报跟踪创业板中盘200指数的ETF产品。公开信息显示，创业板中盘200指数在剔除创业板指后，选取市值较大的200只证券为成份股。从样本平均市值看，创业板中盘200指数样本平均市值约100亿，明显小于创业板指约500亿的平均市值；从市值覆盖度看，创业板中盘200指数主要覆盖创业板市值约前45%~60%区间内的证券。 【多只公募REITs获大股东增持】11月9日，中金安徽交控REIT宣布，原始权益人安徽交控集团，自2023年11月22日起拟通过二级市场买入或交易所认可的其他方式增持该基金，金额不超过2.176亿元。而11月7日和8日，建信中关村REIT、国泰君安临港创新产业园REIT也获得增持，合计预计增持金额为5亿元。至此，年内REITs产品宣布增持金额已超20亿。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1260只，共募集1.15万亿元；其中股票型基金新成立339只，共募集1448.15亿元；混合型基金新成立341只，共募集1440.87亿元；债券型基金新成立397只，共募集8083.23亿元；FOF基金共成立117只，共募集224.90亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立66只，共募集293.53亿元。具体如下： 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共33只，较上期增加8只，股票型基金16只，混合型基金3只，债券型基金11只，国际（QDII）基金1只，FOF基金2只，股票型基金成立数目最多。新基金共募集239.92亿元，较上期减少2.42亿元。其中，由方锐管理的大成景熙利率债A募集规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： ⚫股票型基金成立了16只，共募集74.03亿元，12只被动指数型基金，2只普通型股票基金，2只增强指数型基金。混合型基金成立了3只，共募集7.81亿元，均为偏股混合型基金。⚫债券型基金成立了11只，共募集153.39亿元，其中1只被动指数型债券基金、1只混合债券型一级基金，4只混合债券型二级基金和5只中长期纯债型基金。⚫国际（QDII）型基金成立1只，为国际（QDII）股票型基金，共募集2.33亿元。⚫FOF型基金成立2只，为混合型FOF基金，共募集2.37亿元。 具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共38只，较上期增加10只。其中，股票型基金10只，混合型基金9只，债券型基金13只，FOF基金4只，股票型基金发行数目最多。 新发行的10只股票型基金，其中7只被动指数型基金，3只普通股票型基金，7只被动指数基金主要跟踪云计算、国证2000、中证800、上证综指、低波红利、有色金属和物联网指数。新发行的4只混合型基金中均为偏股混合型基金。新发行的13只债券型基金中7只为中长期纯债型基金，2只被动指数型基金，1只混合债券型一级基金，3只混合债券型二级基金。4只FOF基金为混合型FOF基金，具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有54只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：国联基金（7只）、华夏基金（5只）和中信保诚基金（4只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为0.91%，混合型基金为0.79%，债券型基金为0.10%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.97%，量化对冲产品为0.16%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-8.68%，混合型基金为-7.78%，债券型基金为2.38%，量化产品中主动量化产品平均收益为-5.68%，量化对冲产品为-0.31%。 普通股票型基金中金鹰科技创新A收益最高37.79%，混合型基金中东方区域发展最高50.07%，债券型基金中工银可转债最高12.33%，主动量化基金中中信保诚多策略A最高17.54%，量化对冲基金中华夏安泰对冲策略3个月定开最高9.23%，指数增强型基金中德邦上证G60综指增强A相对基准超额收益最高10.96%。 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 四、场内基金动态 截止2023年11月10日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2530亿元，其次为科创50规模1433亿元、中证500规模718亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。 上周，科创100资金净流入最多33亿元，上证50、港股创新药(CNY)其次，中证1000资金净流出最多36亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多1044亿，科创50、创业板指其次，中证500资金净流出最多140亿元。 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 数据来源：东方证券研究所& Wind资讯 下图展示了规模前5的宽基类ETF产品申购赎回数据，整体来说宽基ETF头部效应较明显。 1）上证50：华夏上证50ETF规模最大625.37亿，上周资金净流入24.89亿，上周日均成交额13.64亿元；2）沪深300：华泰柏瑞