铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2023/10/30 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 900.00 +10.50↑ I主力合约持仓量(手) 914,891 +4577↑ 期货市场 I1-5合约价差（元/吨） 44.5 -2.00↓ I合约前20名净持仓(手) 57662 +5914↑ I大商所仓单（手） 2,100.00 -500.00↓ 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 121.7 +2.03↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 1,011 +11↑ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 995 +14↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 899121.80 +11↑+2.80↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 95 3.12 +3↑-0.05↓ 进口成本预估值(元/吨) 1,018 +23↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,629.10 +65.90↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,782.80 +310.40↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 11,140.00 +101.08↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,042.56 -35.55↓ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,118.00 -524.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 16.00 -4↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 68.94 +0.97↑ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 43.49 +0.61↑ BDI指数 1,563.00 -99.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 22.36 -0.82↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 8.67 -0.68↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 82.51 +0.15↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 90.75 +0.15↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,211 -431↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 28.40 -0.56↓ 标的历史40日波动率(日，%) 26.02 -0.26↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 22.25 -2.91↓ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 25.46 +1.34↑ 行业消息 1、10月23日-10月29日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2629.1万吨，环比增加65.9万吨。澳洲发运量1773.2万吨，环比增加29.8万吨，其中澳洲发往中国的量1417.2万吨，环比减少73.3万吨。巴西发运量855.9万吨，环比增加36.1万吨。2、10月23日-10月29日中国47港到港总量2782.8万吨，环比增加310.4万吨；中国45港到港总量2664.2万吨，环比增加384.5万吨；北方六港到港总量为1253.6万吨，环比增加244.2万吨。 观点总结 周一I2401合约增仓上行，进口铁矿石现货报价上调。本期澳巴铁矿石发运量及到港量增出现增加，将提升铁矿石现货供应。贸易商报盘积极性一般，报价多随行就市，而钢厂采购谨慎，多持观望状态，个别有采购需求。钢价走高对炉料有提振作用，同时铁矿石期价仍贴水于现货，继续关注钢价变动对矿价的指引。技术上，I2401合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向上走高。操作上建议，日内短线交易，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖 期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。