铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/5/28 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 882.50 -16.50↓ I主力合约持仓量(手) 405,443 +5919↑ 期货市场 I9-1合约价差（元/吨） 16.5 0.00 I合约前20名净持仓(手) 5728 +8888↑ I大商所仓单（手） 3,200.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 117.35 -1.95↓ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 949 +9↑ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 922 +10↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 787120.55 -5↓+1.05↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 40 3.43 +26↑ 0.00 进口成本预估值(元/吨) 999 +9↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,455.60 +10.00↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 3,028.60 +825.00↑ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 14,852.32 +43.12↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,338.93 +67.07↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,182.00 +110.00↑ 铁矿石可用天数(周，天) 22.00 +4↑ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 42.95 -0.29↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 67.75 -0.68↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 70.50 -10.39↓ BDI指数 1,797.00 0.00 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 24.83 -0.02↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 10.07 +0.19↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 81.52 0.00 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 88.51 -0.08↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,594 -233↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 24.35 +0.71↑ 标的历史40日波动率(日，%) 36.86 -0.70↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 27.30 -0.93↓ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 25.51 -2.29↓ 行业消息 1、2024年5月20-5月26日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2749.7万吨，环比增加294.1万吨。澳洲发运量1944.2万吨，环比增加192.8万吨，其中澳洲发往中国的量1587.8万吨，环比增加70.5万吨。巴西发运量805.5万吨，环比增加101.3万吨。2、5月20日-5月26日中国47港到港总量2526万吨，环比减少502.6万吨；中国45港到港总量2424万吨，环比减少423.1万吨；北方六港到港总量为1257.3万吨，环比减少182.5万吨。 观点总结 周二I2409合约先扬后抑，进口铁矿石现货报价涨跌互现。本期澳巴铁矿石发运量增加，而到港量减少，但国内港口库存维持在1.5亿吨附近，供应仍相对宽松。贸易商报盘积极性尚可，部分有投机需求；钢厂方面询盘一般，按需补库为主。钢厂利润收缩，向上挤压矿价。技术上，I2409合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下回调。操作上建议，震荡偏空交易，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。