银行间市场RMBS指数 2021Q2

本季度内M2及M3逾期率延续了此前的缓慢下行趋势，绝对值仍处低位，其与疫情前的差距正在逐步缩小。CPR自4月冲高至13.71%后，连续两个月出现较大幅度回落，6月CPR已降至9.51%，系近15个月内的最低值。指数样本量继续扩容：本季度内新增18个样本，样本变动对指数影响有限。新增样本的发起机构中包括两家首次发行RMBS交易的城商行，至此RMBS指数样本中已覆盖十家城商行，为后续分析不同类型银行基础资产表现的差异提供了数据基础。