基金周报：首批黄金股ETF获批，证监会调整优化融券相关制度

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2023年10月15日基金周报首批黄金股ETF获批，证监会调整优化融券相关制度核心观点金融工程周报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰联系人：陈梦琪021-60933159021-60375447zhangxinwei1@guosen.com.cnchenmengqi@guosen.com.cnS0980520060001相关研究报告《港股投资周报-生物医药板块反弹，港股精选组合今年以来超恒生指数4.22%》——2023-10-14《主动量化策略周报-双创板块领涨，成长稳健组合今年以来相对股基指数超额15.73%》——2023-10-14《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第116期）》——2023-10-13《私募基金周报-上周沪深300指增私募超额中位数0.48%，百亿私募调研聚焦机械板块》——2023-10-11《ETF周报-上周医药主题ETF领涨2.27%，沪深300指数ETF净申购47亿元》——2023-10-09上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，科创50、中小板指、中证1000收益靠前，收益分别为0.44%、0.06%、0.05%，中证500、上证综指、沪深300收益靠后，收益分别为-1.01%、-0.72%、-0.71%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所增加。行业方面，上周电子、汽车、医药收益靠前，收益分别为4.82%、3.32%、1.87%，消费者服务、建筑、建材收益靠后，收益分别为-5.00%、-4.46%、-3.89%。截至上周五，央行逆回购净回笼资金17810亿元，逆回购到期24470亿元，净公开市场投放6660亿元。除10年期外，不同期限的国债利率有所上行，利差缩窄1.49BP。上周中证转债指数下跌0.73%，累计成交1829亿元，较前一周增加285亿元。上周共上报33只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括4只QDII、华泰紫金南京建邺产业园REIT、易方达恒生港股通创新药ETF、华夏中证芯片设计主题ETF、广发中证汽车电子产业ETF、招商中证芯片设计主题ETF等。10月13日，首批5家保险资管公司获批开展ABS及REITs业务。10月14日，证监会发布调整优化融券相关制度，进一步加强融券业务逆周期调节。开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-1.03%、-0.81%、-0.97%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为8.40%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-10.14%、-6.27%、-3.53%。上周指数增强基金超额收益中位数为-0.31%，量化对冲型基金收益中位数为-0.27%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.14%，量化对冲型基金收益中位数为-0.05%。截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金214只、目标日期基金116只、目标风险基金140只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-1.39%。基金产品发行情况。上周新成立基金11只，合计发行规模为21.00亿元，较前一周有所减少。此外，上周有32只基金首次进入发行阶段，本周将有25只基金开始发行。风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2内容目录上周市场回顾..................................................................4相关热点回顾..........................................................................4股票市场..............................................................................5债券市场..............................................................................8可转债市场............................................................................9开放式公募基金表现...........................................................10普通公募基金.........................................................................10量化公募基金.........................................................................10FOF基金............................................................................11基金经理变更.........................................................................12基金产品发行情况.............................................................12上周新成立基金.......................................................................12上周首发基金.........................................................................13本周待发行基金.......................................................................15附：开放式公募基金前N名业绩明细.............................................16 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图表目录图1：上半年买入用户前十的ETF主题.......................................................5图2：主要宽指数收益率（截至2023.10.13）..................................................6图3：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.10.13）......................6图4：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.10.13）..............7图5：中信一级行业指数收益（截至2023.10.13）..............................................8图6：债券利率（截至2023.10.13）..........................................................9图7：债券利率周度变动（BP，截至2023.10.13）.............................................9图8：中证转债走势及成交额（截至2023.10.13）..............................................9图9：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数..................................................9图10：不同类别基金上周收益表现（截至2023.10.13）........................................10图11：不同类别基金本年收益表现（截至2023.10.13）........................................10图12：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2023.10.13）......................11图13：不同类别FOF权益占比（截至2023.10.13）...........................................11图14：不同类别FOF基金收益中位数（截至2023.10.13）.....................................11图15：不同类别基金周度新发规模（亿元）..................................................13表1：上周公募基金申报情况（2023.10.09至2023.10.13)......................................4表2：黄金股ETF申报名单.................................................................4表3：货币市场利率（截至2023.10.13）......................................................8表4：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2023.10.13）.....................................9表5：上周基金经理变更明细...............................................................12表6：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）...............................................13表7：上周首发基金列表（仅展示初始份额，亿份）...........................................14表8：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）...............................................15表9：周度业绩前三的普通公募基金（截至2023.10.13）.......................................16表10：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.10.13）..................................16表11：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.10.13）......................................17表12：年度业绩前三的普通公募基金（截至2023.10.13）......................................17表13：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.10.13）..................................18表14：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.10.13）......................................18 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4上周市场回顾相关热点回顾一、基金申报发行动态上周共上报33只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括4只QDII、华泰紫金南京建邺产业园REIT、易方达恒生港股通创新药ETF、华夏中证芯片设计主题ETF、广发中证汽车电子产业ETF、招商中证芯片设计主题ETF等。表1：上周公募基金申报情况（2023.10.09至2023.10.13)基金类型指数型债券型QDIIREITs混合型股票指数债券指数ETF联接其他债券数量21439419资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理1、首批黄金股ETF获批近期，华夏基金和永赢基金申报的