全球系统重要性银行 ： 更新的评估方法和更高的损失吸收能力要求

本标准已集成到统一的巴塞尔框架中 ： https: / / www. bis. org / basel _ framework /巴塞尔委员会论银行监管全球系统性重要银行: 更新评估方法和更高的损失吸收性要求2013 年 7 月 该出版物可在国际清算银行网站 (www. bis. org) 上查阅。©Bank for International Settlements 2013. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or翻译提供的来源说明。ISBN 92 - 9131 -947-3(打印)ISBN 92 - 9197 -947-3（ 在线 ） Contents前言 ................................................................................................................................................................................................ 1I.Introduction................................................................................................................ 2II. Methodology for 评估 系统性 重要性 of G - SIB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4A. 基于指标 测量 方法 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5B. Sample of 银行 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8C. Bucketing 方法 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8D. 监督 判决书 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9E. Periodic review and 细化 ..............................................................................................................................10F. 披露 requirements ............................................................................................................................................11III. The 震级 of the 较高 损失 吸收性 requirement and 其 影响 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12A. The 震级 of the 较高 损失 吸收性 要求 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12B. 影响 of 要求 较高 损失 吸收性 for G - SIB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13IV. Instruments to 满足 the 较高 损失 吸收性 要求 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14V. Interaction with 其他 元素 of the 巴塞尔 III 框架 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14A. 集团 treatment ...........................................................................................................................................................14B. Interaction with the 资本 缓冲区 and 后果 of 违反 the 较高 损失吸收性 要求 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14C. Interaction with 支柱 2...............................................................................................................................................15VI. 分阶段 安排 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15附件 1:说明性分布 of the 分数 of G - SIB and 他们的 分配 to 桶 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16附件 2: 经验性 分析 to 评估 the 最大值 震级 of the 较高 损失 吸收性要求 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17附件 3: G - SIB 框架 – 可操作 时间表 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20全球系统重要性银行 ： 更新的评估方法和更高的损失吸收能力要求iii 全球系统重要性银行 ： 最新评估方法论和更高的损耗吸收能力要求前言本文档更新并替换 2011 年 11 月的出版物全球系统重要性银行 ： 评估方法和额外的损失吸收能力要求。下面是相对于该出版物的主要变化。这些变化反映了从应用使用银行提交的关于其在金融领域的头寸的数据的评估方法year - ends 2009 to 2011. The changes also include the addition of the disclosures that banks are required以确保评估方法在公开可用的基础上运作信息。•银行样本的确定方法. 确定样本的方法增加了用于根据评估方法计算银行分数的银行并在第 II. B 节中列出。•指标定义。对评估方法:Procedures批发融资比率 ， 这是 # 年的三个指标之一2011 年 11 月出版物中的互连性类别已替换为证券未决指标。这一变化以前在第 16 段中强调过和 2011 年 11 月出版物的封面注释的 17 。1Procedures交易和可供出售指标将排除有资格出于巴塞尔协议 III 流动性的目的 ， 被归类为高质量流动资产 (HQLA)Coverage Ratio (LCR). This change reflects the aim of the indicator to identify only those如果在市场压力严重的时期出售 ， 可能会遭受抛售折扣的资产。••可替代性类别的上限。评分方法在三年中的应用样本银行提供的数据显示 ， 可替代性类别具有对系统重要性评估的影响比预期的要大。因此 ， 上限将适用于可替代性类别得分 (见第 19 段) 。发布模板和报告说明。模板和报告说明被用来从银行收集指标数据的文件已经公布。这些文件进一步明确评估中使用的 12 个指标的确切定义方法和用于通知监管判断的辅助指标列表框架的各个方面。•改变了使银行得分正常化的过程。2011 年 11 月的出版物规范了银行的分数 ， 导致最高可能得分为 5 (银行的分数would have if it were the only bank in the sample). To make the normalization process more直观的 ， 最大可能的分数现在是 10, 000 个基点 ， 即 100% (忽略影响可替代性类别的上限) 。1www. bis. org / publ / bcbs207cn. pdf 。全球系统重要性银行 ： 更新的评估方法和更高的损失吸收能力要求1 ••空存储桶被填充的后果2011 年 11 月出版描述了一个空桶 ， 在四个填充的桶上方 ， 具有较高的损失吸收能力要求 3.5% 的风险加权资产 ， 以进一步激励银行增加其系统重要性。第 47 段增加了对以下过程的描述如果空存储桶被填充 ， 则创建新存储桶。固定截止分数