全球系统重要性银行 ： 修订的评估方法和更高的损失吸收能力要求

本标准已集成到统一的巴塞尔框架中 ： https: / / www. bis. org / basel _ framework /巴塞尔委员会论银行监管全球系统性重要银行 ： 修订评估方法论和更高的吸收损失requirement2018 年 7 月 该出版物可在国际清算银行网站 (www. bis. org) 上查阅。©Bank for International Settlements 2018. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or翻译提供的来源说明。ISBN 978 - 92 - 9259 - 182 - 3 (online) Contents前言 ..........................................................................................................................................................................1I.Introduction................................................................................................................ 1II. Methodology for 评估 the 系统性 重要性 of G - SIB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3A. 基于指标 测量 方法 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4B. Sample of 银行 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6C. Bucketing 方法 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7D. 监督 判决 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7E. Periodic review and 细化 ................................................................................................................................ 9F. 披露 requirements ............................................................................................................................................10III. The 震级 of the 较高 损失 吸收性 requirement and 其 影响 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10A. The 震级 of the 较高 损失 吸收性 要求 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10B. 影响 of 要求 较高 损失 吸收性 for G - SIB ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11IV. Instruments to 满足 the 较高 损失 吸收性 要求 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12V. Interaction with 其他 元素 of the 巴塞尔 III 框架 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12A. 集团 treatment ...........................................................................................................................................................12B. Interaction with the 资本 缓冲区 and 后果 of 违反 the 较高 损失吸收性 要求 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13C. Interaction with 支柱 2...............................................................................................................................................13VI. 过渡性 安排 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13附件 1 Illustrative 分布 of the 分数 of G - SIB and 他们的 分配 to 桶 .................................14附件 2 E急性 分析 to 评估 the 最大值 震级 of the 较高 损失 吸收性要求 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15附件 3 G- SIB 框架 – 可操作 时间表 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18全球系统重要性银行 ： 修订的评估方法和更高的损失吸收能力要求iii 全球系统重要性银行 ： 修订后的评估方法论和更高的损耗吸收能力要求前言本文档更新并替换 2013 年 7 月的出版物全球系统重要性银行 ：更新的评估方法和更高的损失吸收能力要求.当全球系统重要性银行 (G - SIB) 框架首次发布时 ， 巴塞尔银行监管委员会同意每三年审查一次该框架。审查是打算根据需要为委员会提供加强框架的机会。委员会发表了一份咨询文件1i n M a r c h 2 0 1 7 f o r c o m m e n t s b y 3 0 J u n e 2 0 1 7 . B u i l d i n g关于成员司法管辖区的经验和公众咨询期间收到的反馈 ，委员会正在重新确认 G - SIB 框架的基本结构。G - SIB 框架正在实现其主要目标 ， 即要求具有系统重要性的银行hold higher capital buffers and providing incentives for G - SIB to reduce their systemic importance. The维持 G - SIB 框架核心要素的决定将进一步有助于危机后改革最近完成后的监管环境。在这种背景下 ， 委员会同意对 G - SIB 进行以下改进框架:•对跨辖区指标定义的修订 (与国际清算银行综合统计数据的定义) ；2•引入交易量指标并修改可替代性中的权重类别;•••将合并范围扩大到保险子公司 ；对披露要求的修订 ；关于铲斗迁移和相关的更高吸收损失 （ HLA ） 附加费的进一步指导当 G - SIB 移动到较低的桶时 ； 以及•实施对 G - SIB 框架的这些增强的过渡时间表。委员会还重申了三年审查周期的重要性 ， 在可能的情况下可以考虑修订。委员会将通过以下方式完成对 G - SIB 框架的下一次审查2021. 在下一次审查中 ， 委员会将特别注意可替代性类别 ， 以便允许在那时移除上限。I.Introduction1.在 2007 年开始的金融危机期间,全球活跃的金融机构通过金融体系发出了冲击 ， 这反过来又损害了12咨询文件见 www. bis. org / bcbs / publ / d402. pdf 。指标的精确定义可以在样本银行使用的报告模板和说明中找到向委员会的数据中心提供其指标数据。模板和报告说明可在www. bis. org / bcbs / gsib / 。全球系统重要性银行 ： 修订的评估方法和更高的损失吸收能力要求1 real economy. Supervisors and other relevant authorities had limited options to prevent problems影响个别公司的扩散 ， 从而破坏金融稳定。因此 ，在危机期间 ， 公共部门进行了大规模干预 ， 以恢复金融稳定。这些干预措施的财务和经济成本以及相关的道德风险增加意味着需要采取额外的措施来减少问题的可能性和严重性这源于全球系统重要性金融机构 (G - SIFIs) 的失败。2.为应对危机 ， 委员会采取了一系列改革措施 ， 以提高银行和银行系统。它们包括提高所需的资本质量和数量银行体系 ， 提高风险覆盖率 ， 引入杠杆率作为风险的后盾 -基于制度 ， 并引入资本保护和反周期缓冲以及全球标准流动性风险。3资本充足率措施适用于所有国际活跃的银行 ， 以确保The each bank maintains an appropriate level of capital relative to its own exposures. A number of the政策措施对 G - SIBs 有特别的影响 ， 因为它们的业务模式通常更加