全球系统重要性银行 ： 评估方法和额外的损失吸收能力要求

本文档的最终版本于 2011 年 11 月发布。 http: / / www. bis. org / publ / bcbs207. htm巴塞尔委员会关于 Ba nking Supe rvis ionCons ulta tive Docume nt全球系统性重要银行 ：评估方法和额外的损失吸收性要求July 2011 本文档的最终版本于 2011 年 11 月发布。 http: / / www. bis. org / publ / bcbs207. htm 本文档的最终版本于 2011 年 11 月发布。 http: / / www. bis. org / publ / bcbs207. htm出版物的副本可从以下网站获得:国际清算银行CommunicationsCH - 4002 巴塞尔, 瑞士电子邮件 ： publications @ bis. orgFax: + 41 61 280 9100 and + 41 61 280 8100该出版物可在国际清算银行网站 (www. bis. org) 上查阅。© Bank for International Settlements 2011. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or翻译提供的来源被引用。ISBN 92 - 9131 - 881 - 7 (打印)ISBN 92 - 9197 - 881 - 7 （ 在线 ） 本文档的最终版本于 2011 年 11 月发布。 http: / / www. bis. org / publ / bcbs207. htm 本文档的最终版本于 2011 年 11 月发布。 http: / / www. bis. org / publ / bcbs207. htmContentsI.导言 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1评估 方法论 for 系统性 重要性 of G - SIBs 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3II.A.B.C.D.基于指标 测量 approach ...............................................................3Bucketing approach .............................................................................................10监督 判断力 ........................................................................................11Periodic review and 细化 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13III. The 震级 of 附加 损失 吸收性 and 其 影响 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15A.B.The 震级 of 附加 损失 吸收能力 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...影响 of 要求 附加 损失 吸收性 for G - SIB ..................................15IV. Instruments to 满足 the 附加 损失 吸收性 requirement .................................16A.B.Common Equity 层级 1 .........................................................................................16保释 债务 and 资本 仪器 that 吸收 损失 at the point of非生存能力 (低触发 特遣队 资本 ） 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 17C.D.持续经营 特遣队 资本 (高触发 特遣队 大写 ） 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 17Conclusion on the 使用 of 持续经营 特遣队 资本 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19V.Interaction with 其他 元素 of the 巴塞尔 III 框架 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20A.B.集团 治疗 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20Interaction with the 资本 缓冲区 and 后果 of 违反 the附加 损失 吸收性 要求 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20C.Interaction with 支柱 2.........................................................................................20VI. 分阶段 安排 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21附件 1: Distribution of the 审判 分数 of G - SIB and 他们的 分配 to 桶 ... ... ... ... ... 22附件 2: 经验性 分析 to 评估 the 最大值 震级 of 附加损失 吸收能力 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23附件 3: 建议 最小值 requirements for 持续经营 特遣队 资本 ... ... ... ... ... ... ... 26全球系统重要性银行 ： 评估方法和额外的损失吸收能力要求 本文档的最终版本于 2011 年 11 月发布。 http: / / www. bis. org / publ / bcbs207. htm 本文档的最终版本于 2011 年 11 月发布。 http: / / www. bis. org / publ / bcbs207. htm全球系统重要性银行 ：评估方法和其他损耗吸收能力要求I.Introduction1.在 2007 年开始的最近的金融危机期间 ，许多大型全球金融机构通过金融体系发出了冲击 ，反过来 ， 损害了实体经济。监管机构和其他相关机构限制了防止影响个别公司的问题蔓延的选择 ， 从而破坏金融稳定。因此 ， 公共部门干预恢复金融危机期间的金融稳定是必要的 ， 而且是大规模进行的。两者这些干预措施的财务和经济成本以及相关的道德增长危险意味着需要采取额外的措施来降低可能性和全球系统重要性金融失败引发的问题的严重性机构 (G - SIFIs) 。2.巴塞尔银行监管委员会 (巴塞尔委员会)1 有 ， 在为应对危机 ， 采取了一系列改革措施 ， 以提高银行和banking systems. They include raising the required quality and quantity of capital in the银行体系 ， 提高风险覆盖率 ， 引入杠杆率作为后盾 -停止基于风险的制度 ， 介绍ucing资本保护和反周期缓冲作为以及流动性风险的全球标准。2 资本充足率措施适用于所有国际活跃的银行 ， 以确保每家银行保持适当的资本水平相对于其自身的风险敞口。一些政策措施将产生特别的影响关于全球系统重要性银行 (G - SIB) ， 考虑到它们的业务模式通常更加重视与交易和资本市场相关的活动 ， 这些活动是受资本框架风险覆盖率提高的影响。这些政策措施是显著但不足以解决 G - SIB 带来的负外部性 ， 也不足以解决 G - SIB 带来的负外部性它们是否足以保护系统免受 G - SIB 的更广泛的溢出风险。对 G - SIB 采取额外政策措施的理由是基于跨境当前监管的系统重要性银行产生的负外部性政策没有完全解决。3.与被认为不是的机构相关的负外部性由于其规模、相互关联性、复杂性、缺乏可替代性而被允许失败or global scope are well recognized. In maximising their private benefits, individual financial机构可能会理性地选择从全系统层面来看是次优的结果因为他们没有考虑到这些外部性。此外 ， 道德风险成本1巴塞尔银行监管委员会由银行监管高级代表组成阿根廷、澳大利亚、比利时、巴西、加拿大、中国、法国、德国、香港特别行政区、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、卢森堡、墨西哥、荷兰、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国和美国States. It usually meet at the Bank for International Settlements (BIS) in Basel, Switzerland, where its常设秘书处设在。2见巴塞尔委员会 ， 《巴塞尔协议 III ： 建立更具弹性的银行和银行系统的全球监管框架》(2010 年 12 月) ， 见 www. bis. org / publ / bcbs189. htm ； 巴塞尔协议三 ： 流动性风险的国际框架测量、标准和监测 ， 见 www. bis. org / publ / bcbs188. htm ； 《巴塞尔协议 II 》的增强框架 (2009 年 7 月) ， 见 www. bis. org / publ / bcbs157. htm ； 以及对巴塞尔协议