基金市场运行周报（ 2023年第22期）：上周ETF资金大幅流入沪深300板块

基金研 2023.08.07 敖丹丹(分析师) 报告作者 究基金研究 上周ETF资金大幅流入沪深300板块 基——基金市场运行周报（2023年第22期） 金周 报本报告导读：上周新成立基金规模和数量均有回落。资金方面：上周北向 资金净流入124.67亿元。ETF资金流入沪深300板块、科创板块。 摘要： 国内基金发行动态：上周新成立基金规模和数量均有回落。截至2023 年8月7日上午，上周新成立基金18只、募集规模144.18亿份，前 一周新成立基金28只、募集规模236.73亿份。从发行产品的类型上 看，债券型上周募集规模98.98亿份，前一周募集规模141.25亿份； 混合型上周募集规模18.48亿份，前一周募集规模10.95亿份；股票 型上周募集规模21.62亿份，前一周募集规模76.84亿份；FOF型上 周募集规模4.99亿份，前一周募集规模7.56亿份。长城锦利三个月 定开A、永赢匠心增利A募集规模分别为51.00亿份、26.75亿份，位列上周前二。 证北向资金：上周北向资金持续净流入124.67亿元，前一周净流入券345.06亿元。行业方面，上周资金增持电力设备、非银金融、食品饮研料，流出电子、通信、机械设备。个股方面，宁德时代、贵州茅台、究药明康德位列资金买入前三。恒瑞医药、迈瑞医疗、立讯精密为北向报资金卖出前三。 告ETF资金：上周ETF资金流入沪深300板块、科创50板块。其中，沪深300板块流入186.71亿元，科创50板块流入50.88亿元。其他 行业方面，电子板块获资金净流入21.41亿元、非银板块资金净流出 71.19亿元，延续了上周的资金流向。业绩方面，金融科技ETF涨幅为6.82%，位列第一。 上周基金市场行情表现，主动权益型基金平均业绩为0.38%，股票被 动指数型基金平均业绩为0.91%，纯债型基金平均业绩为0.09%，混 合债券型基金平均业绩为0.17%，QDII偏股型基金平均业绩为-1.81%，QDII指数型基金平均业绩为-1.51%，QDII债券型基金平均业绩为-0.36%，QDII另类基金平均业绩为-0.76%，REITs基金平均业绩为1.32%。样本选取资产净值不低于2亿元的基金，QDII型基金因普遍规模较小，为提高研究的代表性，本文QDII型基金豁免资产净值不低于2亿元的要求。 风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未 来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐 010-83939772 aodandan025899@gtjas.com 证书编号S0880522010003 FOF组合策略周报 相关报告 2023.08.06 基金增持医药、金融、科技，减持消费、房地产 2023.08.06 私募市场跟踪周报 2023.08.03 顺势把握行情，关注布局顺周期的基金 2023.08.02 大盘价值走强，主观多头私募表现较好 2023.08.02 目录 1.国内基金发行动态3 1.1.上周新成立基金规模和数量均有回落3 2.国内资金动态跟踪4 2.1.北向资金：上周持续净流入124.67亿元4 2.2.ETF资金：流入沪深300板块、科创50板块5 3.国内基金产品业绩表现7 3.1.主动权益型基金7 3.2.股票被动指数型基金7 3.3.纯债型基金8 3.4.混合债券型基金8 3.5.QDII偏股型基金9 3.6.QDII指数型基金10 3.7.QDII债券型基金10 3.8.QDII另类基金11 3.9.REITs基金11 4.风险提示12 1.国内基金发行动态 1.1.上周新成立基金规模和数量均有回落 上周新成立基金规模和数量均有回落。截至2023年8月7日上午，上 周新成立基金18只、募集规模144.18亿份，前一周新成立基金28只、 募集规模236.73亿份。从发行产品的类型上看，债券型上周募集规模 98.98亿份，前一周募集规模141.25亿份；混合型上周募集规模18.48亿份，前一周募集规模10.95亿份；股票型上周募集规模21.62亿份，前一周募集规模76.84亿份；FOF型上周募集规模4.99亿份，前一周募集规模7.56亿份。长城锦利三个月定开A、永赢匠心增利A募集规模分别为 51.00亿份、26.75亿份，位列上周前二。 图1：公募基金新成立发行跟踪 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 454.41652.73 479.27 406.64 282.02 289.84 308.70 279.86 232.68 253.62 202.53 243.31 233.01 236.73 197.40 45 40 35 30 25 20 139.49 178.11 151.23151.20 104.40103.48 107.54120.71 101.03 61.86 9.60 28.45 36.96 24.79 144.1815 10 5 0 60050 500 400 300 200 100 2023-01-06 2023-01-13 2023-01-20 2023-02-03 2023-02-10 2023-02-17 2023-02-24 2023-03-03 2023-03-10 2023-03-17 2023-03-24 2023-03-31 2023-04-07 2023-04-14 2023-04-21 2023-04-28 2023-05-05 2023-05-12 2023-05-19 2023-05-26 2023-06-02 2023-06-09 2023-06-16 2023-06-23 2023-06-30 2023-07-07 2023-07-14 2023-07-21 2023-07-28 2023-08-04 0 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.01.06-2023.08.04。 图2：股票型基金周度新成立图3：债券型基金周度新成立 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 90 80 70 60 50 14 76.84 12 66.23 67.11 10 52.96 45.20 45.38 8 40 30 20 33.54 35.14 32.996 28.87 22.47 31.72 26.16 26.28 19.20 17.89 14.58 16.91 20.41 16.86 21.624 12.76 9.378.92 102.95 0 8.198.40 4.49 6.39 7.00 2 0 400 350 300 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 14 363.51355.64 12 300.47 250 200 150 137.68 260.91 168.65 153.83 215.07 160.43 10 8 180.891721.6379.51661.87 141.256 114.22118.20 100 50 67.10 58.62 82.91 72.34 51.27 56.70 15.53 98.984 35.9944.482 0.00 0 11.88 2.10 0.00 0 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2023.08.04数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.08.04 图4：混合型基金周度新成立图5：FOF型基金周度新成立 40 130.47 25 20111.65113.13 20 00 86.01 78.8618.66 77.97 80 15 63.93 60 40 44.18 37.90 27.57 10 41.63 41.64 32.09 25.15 2012.08 6.65 2.95 14.5814.69 2.62 15.4215.86 8.76 0.26 18.3418.485 11.3610.95 5.46 00 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 1 1 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 30 28.32 9 8 25 21.16 7 20 6 17.07 5 15 11.17 11.13 13.32 11.93 4 10 8.51 3 6.98 7.56 4.992 53.38 2.48 4.04 2.420.68 3.33 2.24 0.000.740.55 2.36 1 0.000.480.00 0.301.600.390.000.37 00 1 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2023.08.04数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2023.08.04 2.国内资金动态跟踪 2.1.北向资金：上周持续净流入124.67亿元 上周北向资金持续净流入124.67亿元，前一周净流入345.06亿元。行业方面，上周资金增持电力设备、非银金融、食品饮料，流出电子、通 信、机械设备。个股方面，宁德时代、贵州茅台、药明康德位列资金买入前三。恒瑞医药、迈瑞医疗、立讯精密为北向资金卖出前三。 图6：近6个月北向资金净买入 沪股通(亿元)深股通(亿元)北向合计(亿元) 2023-02-01 2023-02-06 2023-02-09 2023-02-14 2023-02-17 2023-02-22 2023-02-27 2023-03-02 2023-03-07 2023-03-10 2023-03-15 2023-03-20 2023-03-23 2023-03-28 2023-03-31 2023-04-06 2023-04-13 2023-04-18 2023-04-21 2023-04-26 2023-05-04 2023-05-09 2023-05-12 2023-05-17 2023-05-22 2023-05-25 2023-05-31 2023-06-05 2023-06-08 2023-06-13 2023-06-16 2023-06-21 2023-06-28 2023-07-03 2023-07-06 2023-07-11 2023-07-14 2023-07-20 2023-07-25 2023-07-28 2023-08-02 155.00 135.00 115.00 95.00 75.00 55.00 35.00 15.00 -5.00 -25.00 -45.00 -65.00 -85.00 -105.00 -125.00 -145.00 -165.00 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.02.01-2023.08.04 图7：上周北向资金净流入/流出行业分布 55.00 周频率-净买入(亿元) 涨跌幅（右轴） 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 电力设备非银金融食品饮料计算机钢铁 汽车传媒 公用事业建筑材料房地产建筑装饰家用电器美容护理交通运输 综合轻工制造商贸零售社会服务纺织服饰石油石化 环保有色金属 银行农林牧渔基础化工国防军工 煤炭医药生物机械设备 通信电子 -20.00 6% 3% 0% -3% -6% 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.07.31-2023.08.04。 图8：2023年以来北向资金累计流入/流出行业前5 电力设备电子汽车机械设备食品饮料社会服务商贸零售农林牧渔房地产煤炭 490 390 290 190 90 -10 2023-01-04 2023-01-10 2023-01-16 2023-01-20 2023-02-02 2023-02-08 2023-02-14 2023-02-20