主动量化策略周报：长风格反弹，三大主动量化组合本周均战胜偏股混合型基金指数

根据提供的研报内容，可以总结如下：

主要发现与结论：

1. 成长风格反弹：本周市场呈现成长风格的反弹，三大主动量化策略组合（优秀基金业绩增强组合、超预期精选组合、券商金股业绩增强组合）均表现出色，分别战胜了偏股混合型基金指数。

2. 策略表现概览：

   • 优秀基金业绩增强组合：本周绝对收益2.05%，本年度绝对收益4.50%，相对偏股混合型基金指数的超额收益分别为0.74%和6.48%。在主动股基中的排名为19.10%分位点。
   • 超预期精选组合：本周绝对收益2.30%，本年度绝对收益7.10%，相对偏股混合型基金指数的超额收益分别为0.99%和9.08%。在主动股基中的排名为11.97%分位点。
   • 券商金股业绩增强组合：本周绝对收益1.96%，本年度绝对收益3.33%，相对偏股混合型基金指数的超额收益分别为0.64%和5.31%。在主动股基中的排名为23.51%分位点。

3. 公募基金表现：

   • 股票及主动股基收益分布：本周股票收益中位数1.27%，主动股基收益中位数1.11%；本年度股票收益中位数4.47%，主动股基收益中位数-2.30%。

4. 量化策略回顾：

   • 优秀基金业绩增强组合：策略旨在对标公募主动股基收益中位数，通过量化方法在优选基金基础上进行增强，历史表现稳定，能显著战胜主动股基中位数。
   • 超预期精选组合：以超预期事件筛选超预期股票池，并结合基本面和技术面进行精选，实现超额收益。
   • 券商金股业绩增强组合：基于券商金股股票池，采用组合优化方法构建，历史表现良好，能稳定战胜主动股基中位数。

5. 风险提示：市场环境变动和模型失效风险是需要关注的风险点。

结论：

本周市场在成长风格的反弹中，三大主动量化策略组合表现出色，分别在不同层面战胜了偏股混合型基金指数，展现了其在当前市场环境下的有效性。从长期表现看，这些策略组合在不同年份中均能稳定战胜主动股基中位数，显示出较强的适应性和稳定性。投资者可以根据自己的风险偏好和市场预期选择适合的量化策略组合进行投资。