总结：
这篇研报主要关注了国信证券经济研究所对于主动量化策略的表现跟踪，特别是针对三个特定策略：优秀基金业绩增强组合、超预期精选组合和券商金股业绩增强组合。以下是关键要点总结：
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整体表现：
- 优秀基金业绩增强组合：本周绝对收益-0.66%，本年绝对收益6.61%，相对于偏股混合型基金指数有正向超额收益。在2858个主动股基中，今年的排名为31.46%分位点。
- 超预期精选组合：本周绝对收益-0.23%，本年绝对收益10.21%，相较于偏股混合型基金指数有正向超额收益。在2858个主动股基中，今年的排名为17.67%分位点。
- 券商金股业绩增强组合：本周绝对收益-0.79%，本年绝对收益7.23%，相较于偏股混合型基金指数有正向超额收益。在2858个主动股基中，今年的排名为27.85%分位点。
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市场概况：
- 周度市场表现：本周股票和主动股基的中位数收益分别为-0.89%和-0.97%，分别有38%和27%的股票和基金上涨。
- 年度市场表现：本年度股票和主动股基的中位数收益分别为6.09%和3.14%，分别有68%和70%的股票和基金上涨。
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策略亮点：
- 优秀基金业绩增强组合：通过量化方法选择和增强优秀的主动基金，历史表现稳定，年化收益24.15%，相较于偏股混合型基金指数有显著超额。
- 超预期精选组合：利用超预期事件筛选股票，并进行基本面和技术面的双重筛选，历史满仓年化收益36.49%，相较于中证500指数有显著超额。
- 券商金股业绩增强组合：基于券商推荐的股票池构建组合，历史年化收益23.42%，相较于偏股混合型基金指数有显著超额。
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风险提示：
- 市场环境变动风险：市场可能因外部因素如政策变化、经济周期波动等而发生变动。
- 模型失效风险：策略的有效性可能随市场条件变化而降低。
以上总结基于研报提供的数据和分析，强调了各策略在过去一段时间内的表现以及关键数据，同时也提到了策略背后的基本原理和特点。
