铁矿石每日报告

请阅读正文后的声明黑色金属研究团队研究员：肖维021-60635725xiaow@ccbfutures.com期货从业资格号：F3011551投资咨询证书号：Z0011422研究员：翟贺攀021-60635736zhaihp@ccbfutures.com期货从业资格号：F3033782投资咨询证书号：Z0014484研究员：吴凯航021-60635735wukh@ccbfutures.com期货从业资格号：F03086042行业铁矿石日期2023年2月8日 请阅读正文后的声明-2-年度报告一、行情回顾与操作建议后市展望2月7日,铁矿石主力合约收盘价为840.50元/吨,较昨日下跌1.52%,前20空头持仓为469127.00手,较昨日增加0.27%,已连续增加3天,前20多头持仓为520415.00手,较昨日减少0.66%。虽然1月份发改委多次发声对铁矿石进行监管，但收效甚微，铁矿石在短时间内下跌后快速反弹，由于目前铁矿石库存水平相较22年初三部门联合监管时的分位较低，铁矿石盘面价格缺乏大幅下跌的供需基础，因此铁矿石盘面价格的大幅下跌仍需要港口库存在供过于求情况下的逐渐累积。另外，我们认为，美元指数仍是影响铁矿石盘面价格的最主要因素，下游成材价格在负利润下，受原材价格支撑推动。近期美国非农就业数据超预期，在一定程度上预示美国经济的软着陆，使得美元指数有所反弹，铁矿石盘面价格有所下跌，但在美联储加息逐渐放缓的情况下，美元指数中长期仍存一定的下跌空间，铁矿石作为国际品种盘面价格下方仍有一定支撑。另外，高炉开工率，铁水产量逐渐回升，在宏观经济复苏趋势下，铁矿石近期或仍将维持高位震荡，利空因素在于港口库存的持续累积、发改委的再次监管打压以及美元指数的持续反弹。 请阅读正文后的声明 请阅读正文后的声明-4-每日报告2023-02-07铁矿石主力合约最新数据概况日期前收盘价开盘价最高价最低价收盘价收盘价变化涨跌幅成交量持仓量持仓量变化资金流向2023-02-07853.5850.0853.0828.5840.5-13.0-1.52815497838801-4313-0.092023-02-06853.5850.0858.0835.0853.50.00.07278178431147550.02023-02-03841.5850.0856.0834.0853.512.01.43733899842359130030.132023-02-02867.0864.0870.5839.0841.5-25.5-2.94827653829356-17820-0.222023-02-01866.0867.0881.5862.5867.01.00.1258671084717644770.03日期前20多头持仓前20空头持仓前20多头持仓变化前20空头持仓变化多空对比偏离度2023-02-06520415.0469127.0-2601.01243.0-3844.0-0.782023-02-03523883.0467884.016538.04121.012417.02.52023-02-02507990.0463763.0-9468.0-5611.0-3857.0-0.792023-02-01517909.0469374.04228.0161.04067.00.822023-01-31514958.0470950.05475.01558.03917.00.79 请阅读正文后的声明-5-每日报告数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-6-每日报告2023-02-07铁矿石期现分析数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-7-每日报告基本面分析描述性统计：2月3日,铁矿石澳大利亚月累计发货量为1733.00万吨,铁矿石巴西月累计发货量为435.40万吨,铁矿石国内到港量为2365.20万吨,较上周减少68.80万吨,已连续减少3周。四季度FMG产量为6000.00万吨,同比增加4.90%,已连续增加2季度,力拓产量为7841.50万吨,同比增加8.07%,已连续增加4季度,必和必拓产量为6690.20万吨,同比增加1.21%,已连续增加4季度。2023-02-07铁矿石供给最新数据概况数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-8-每日报告描述性统计：2月3日,247家钢厂高炉开工率为77.41%,较上周增加0.94%,已连续增加5周,产能利用率为84.32%,较上周增加0.20%,已连续增加5周,日均铁水产量为227.04万吨,较上周增加0.21%,已连续增加5周;1月20日,粗钢日均产量为193.66万吨,增加0.57%,已连续增加3期。2023-02-07铁矿石需求最新数据概况数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-9-每日报告描述性统计：2月3日,45港铁矿石库存为13911.29万吨,较上周增加1.35%,同比减少9.14%,已连续增加3周;钢厂进口烧结矿库存为1158.21万吨,较上周减少0.05%,已连续减少3周;澳洲库存为6003.26万吨,较上周增加0.57%,已连续增加3周;巴西库存为4548.32万吨,较上周增加2.63%,已连续增加5周;2023-02-07铁矿石库存最新数据概况数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-10-每日报告描述性统计：2月6日,62%Fe普氏价格指数为124.05美元/吨,较昨日下跌1.74%;2月6日,1个月新加坡掉期价格为123.31美元/吨,较昨日下跌1.24%,3个月为121.52美元/吨,较昨日下跌1.36%,6个月为118.98美元/吨,较昨日下跌1.56%,12个月为115.06美元/吨,较昨日下跌1.71%,23个月为109.87美元/吨,较昨日下跌1.89%。2月6日,波罗的海运费指数:干散货(BDI)为608.00点,较昨日下跌13.00点,已连续下跌5天,波罗的海运费指数:海岬型(BCI)为419.00点,较昨日下跌10.00点,已连续下跌16天,2月7日,纽卡斯尔-中国铁矿石运价为10.50美元/吨。2023-02-07铁矿石外盘与进口相关最新数据数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-11-每日报告描述性统计：2月3日,建筑钢材总库存为1400.02万吨,较上周增加196.41万吨,已连续增加8周,建筑钢材社会库存为941.84万吨,较上周增加144.10万吨,已连续增2023-02-07铁矿石其它相关最新数据数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-12-每日报告加8周,建筑钢材钢厂库存为458.18万吨,较上周增加52.31万吨,已连续增加5周。螺纹钢周产量为234.90万吨,较上周增加7.67万吨,热轧板卷周产量为306.04万吨,较上周增加0.45万吨,已连续增加4周。螺纹表观需求为82.95万吨,较上周增加50.19万吨,螺纹表观需求年累计为633.40万吨,同比减少29.74%。2023-02-07房地产相关数据 请阅读正文后的声明-13-每日报告描述性统计：12月31日,房地产本年投资资金来源累计为148979.21亿元,同比减少25.93%,单月为12666.16亿元,较上个月增加16.92%,同比减少28.72%;房地产施工面积累计为904999.26万平方米,同比减少7.22%,单月为8142.70万平方米,较上个月增加2.26%,同比减少48.24%;房地产竣工面积累计为86222.22万平方米,同比减少14.98%,单月为30513.40万平方米,较上个月增加233.69%,同比减少6.57%,已连续增加4月;房地产销售面积累计为135836.89万平方米,同比减少24.30%,单月为14586.81万平方米,较上个月增加44.84%,同比减少31.53%,已连续增加3月。数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部2023-02-07基建相关数据 请阅读正文后的声明-14-每日报告描述性统计：12月31日,基础设施投资累计值为210384.40亿元,同比增加11.52%,单月为20844.52亿元,环比增加4.57%,同比增加10.36%。数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-15-每日报告描述性统计：12月，美国CPI当月同比为6.50%,较上个月下降0.60个百分点,已连续下降7月,2月，联邦基金目标利率为4.75%,上升0.25个百分点。2023-02-07国际宏观数据分析数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-16-每日报告二、行业要闻2月1日，美联储加息25bp，美国联邦基金目标利率上调至4.75%。1月18日，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局、证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议，分析铁矿石市场和价格形势，详细了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况，提醒告诫有关企业依法合规经营，不得编造发布虚假信息，不得选择性引用数据和信息、故意渲染涨价氛围，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格，不得过度投机炒作。国家发展改革委、市场监管总局、证监会将持续密切跟踪市场动态，进一步研究采取措施，加大现货和期货市场监管力度，严厉打击过度投机炒作等违法违规行为，切实维护市场正常秩序。1月15日，个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻，混淆视听，对市场造成不良影响。国家发展改革委价格司第一时间约谈有关资讯企业，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。国家发展改革委将持续密切关注铁矿石市场和价格变化，会同有关部门进一步研究采取措施，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，切实保障铁矿石市场平稳运行。 请阅读正文后的声明【建信期货研究发展部】宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明：本报告由建信期货有限责任公司（以下简称本公司）研究发展部撰写。本研究报告仅供报告阅读者参考。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告版权归建信期货所有。未经建信期货书面授权，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在授权范围内使用，并注明出处为“建信期货研究发展部”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。【建信期货业务机构】总部大宗商品业务部地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼电话：021-60635548邮编：200120深圳分公司地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211电话：0755-83382269邮编：518038山东分公司地址：济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话：0531-81752761邮编：250014上海浦电路营业部地址：上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话：021-62528592邮编：200122北京营业部地址：北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话：010-83120360邮编：100031福清营业部地址：福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话：0591-86006777/86005193邮编：350300郑