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量化行业配置月报第8期：行业轮动景气度模型1月超额1.27%，消费者服务板块触发交易拥挤信号

2023-02-02 余齐文,廖静池国泰君安证券变故

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本报告是关于2023年1月的行业轮动景气度模型的月度报告。模型基于行业景气度、业绩超预期、北向资金流和拥挤度四个因素进行行业轮动。1月的复合模型多头组合为电力设备及新能源、汽车、农林牧渔、家电和食品饮料，空头组合为传媒、钢铁、石油石化、房地产和建材。模型在1月的超额收益为0.86%，其中景气度和超预期模型表现较好，资金流模型表现较差。模型显示1月3日消费者服务板块产生交易拥挤信号。建议关注消费、新能源等板块的配置机会。

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