全国期货市场交易者状况调查报告（2021年度）

全国期货市场交易者状况调查报告（2021年度）第1页全国期货市场交易者状况调查报告（2021年度）二〇二二年十一月 全国期货市场交易者状况调查报告（2021年度）第2页▊版权及声明本报告首发于中国期货业协会（以下简称“协会”），版权由协会所有，协会保留所有权利。对本报告全文或部分内容的任何转载、引用或再次传播须注明“来源于中国期货业协会”。协会不对任何片面、不当引用或延伸性结论负责。本报告统计结果仅基于有效样本，相关结论不宜引申为对全部交易者的判断。▊学术支持本报告由北京航空航天大学经济管理学院提供一定的学术支持。虽然本报告已广泛征求行业机构、高校专家学者和协会相关部门的意见与建议，但本报告主要结论依托交易者主观调查数据统计分析生成，由于样本的交易者分布与市场客观分布存在一定差异，在全市场代表性上可能存在一定偏差。 全国期货市场交易者状况调查报告（2021年度）第3页▊引言2021年中国境内期货期权市场1成交量75.1亿手（单边，下同），成交额581.3万亿元，同比分别增长22.1%和32.8%，连续三年大幅增长。全球期货期权市场成交625.8亿手，中国期货期权市场成交量占全球期货期权市场总成交量的12%。图0-12002-2021年中国期货市场成交量和成交额随着期货和衍生品市场逐渐壮大，为准确把握期货和衍生品市场交易者结构和行为变化的全貌和新趋势，本次调查中国期货业协会通过会员机构向已开户的个人交易者、机构交易者（含产业交易者、金融机构交易者）发放问卷，共收到回复6034份，其中个人交易者5351份，机构交易者683份。本报告对受调查交易者的基本情况、期货交易资产配置、期货交易行为、对期货市场的认识和交易者服务等方面1不包括中国港澳台地区。 全国期货市场交易者状况调查报告（2021年度）第4页进行分析。报告旨在通过收集来自期货交易者详实有效的数据信息，为“精准监管、精准保护、精准服务”提供决策基础，为促进期货行业管理和发展提供参考。本次调查工作在中国证监会投资者保护局的专业指导下顺利开展，并得到了中国期货市场监控中心的大力支持，以及上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所和中证中小投资者服务中心的积极配合。调查工作的顺利开展离不开期货经营机构的广泛配合，在调查问卷发放过程中他们提供了全力协助。调查工作的顺利开展也离不开广大期货交易者的支持与认可，他们在调查中反馈了许多重要且有价值的信息，并提出了宝贵的意见、建议和看法。同时还得到了北京航空航天大学经济管理学院一定的学术支持。在此一并致谢！ 全国期货市场交易者状况调查报告（2021年度）第5页▊目录个人交易者篇.........................................................................................................................................................8一、基本情况..............................................................................................................................................91、性别：男性交易者占比超过四分之三.................................................................................92、年龄：26-45岁的中青年交易者占比近七成....................................................................93、受教育程度：近八成交易者接受过高等教育...................................................................94、收入情况：超六成交易者收入来源为工资和劳务报酬，近八成交易者税后年收入在10万元以上.............................................................................................................................105、期货交易年限：超八成交易者有至少一年的期货交易经历....................................116、其他金融资产配置情况：超八成的期货交易者同时也是股票投资者..................127、交易资金规模：超四成交易者低于10万元...................................................................13二、期货交易资产配置........................................................................................................................131、期货交易金额占比：超八成交易者参与期货交易的金额占家庭金融资产的比重控制在30%以内.................................................................................................................................132、期货交易品种：倾向于流动性好、了解程度高的品种，更倾向于商品期货....143、持有期货产品种数量：近七成交易者交易2-5个期货品种....................................15三、期货交易行为..................................................................................................................................161、期货交易目的：超八成交易者从事趋势性交易............................................................162、交易决策方式：近八成交易者依靠技术分析进行交易决策....................................163、量化交易平台使用情况：超四成交易者使用量化交易..............................................164、交易操作频率及交易周期：近五成交易者每日至少完成一次来回交易，更倾向于短线交易.........................................................................................................................................175、风险控制措施：超四成交易者具有相对成熟的风控方法.........................................186、资金亏损承受能力及止损设置：超七成交易者承受亏损范围低于30%，超八成交易者设置了止损点......................................................................................................................18四、对期货市场的认识........................................................................................................................191、期货市场的优势：近六成交易者认为，相较于其他交易方式，期货交易的优势在于可以提供多空双向交易机制...............................................................................................192、期货价格发现功能：超五成交易者认为期货价格发现功能最能体现在大宗商品和生产资料市场...............................................................................................................................203、法律保护：超六成交易者表示现行法律法规能较为充分地保护其权益.............214、风险收益态度：近八成交易者完全接受高收益意味着高风险理念......................225、交易风险认识：超六成交易者认为期货交易的风险主要来自市场风险.............226、金融衍生品风险案例关注情况：交易者对近年发生的风险事件关注度更高....23五、交易者保护与教育........................................................................................................................231、专业水平：超六成表示具备一定的专业交易技能.......................................................232、学习期货知识、了解期货信息渠道：更倾向于依靠期货公司推荐信息、主流财经媒体和交易所公告......................................................................................................................243、交易安全：交易平台修改密码或密码保护的提醒频率较低，交易者交易安全意识有待提升.........................................................................................................................................254、交易谨慎性：超九成交易者风险意识相对较强............................................................265、非法期货交易陷阱：超六成交易者能够较好识别.......................................................27 全国期货市场交易者状况调查报告（2021年度）第6页6、交易纠纷：不足两成交易者经历过交易纠纷................................................................287、维权途径：超七成交易者了解期货公司投诉电话和监管部门投诉电话.............298、期货公司服务改进建议：希望期货公司能够在加强信息推送和交易者教育培训等方面提高服务质量......................................................................................................................299、交易者教育形式：视频类、图文类交易者教育产品形式最受欢迎.............