铁矿石每日报告

请阅读正文后的声明黑色金属研究团队研究员：肖维021-60635725xiaow@ccbfutures.com期货从业资格号：F3011551投资咨询证书号：Z0011422研究员：翟贺攀021-60635736zhaihp@ccbfutures.com期货从业资格号：F3033782投资咨询证书号：Z0014484研究员：吴凯航021-60635735wukh@ccbfutures.com期货从业资格号：F03086042行业铁矿石日期2023年1月13日 请阅读正文后的声明-2-每日报告一、行情回顾与操作建议后市展望1月12日,铁矿石主力合约收盘价为855.50元/吨,较昨日上涨0.94%,已连续上涨4天,前20空头持仓为517822.00手,较昨日增加2.78%,已连续增加4天,前20多头持仓为597450.00手,较昨日增加4.47%,已连续增加4天。1月11日，全国工业和信息化工作会议在京召开，会议强调，2023年要健全市场化法治化化解过剩产能长效机制，严格执行钢铁、水泥、玻璃等产能置换政策。优化布局乙烯、煤化工等重大项目，提高钢铁等重点行业产业集中度。全面落实工业领域以及重点行业碳达峰实施方案，加强绿色低碳技术改造，提高工业资源综合利用效率和清洁生产水平。1月6日晚，国家发展改革委价格司组织召开会议，分析研判铁矿石市场和价格形势，会上专家认为，近一段时间，在市场供需基本面总体稳定的情况下，铁矿石价格快速大幅上涨，存在明显炒作成分。国家发展改革委将会同有关部门加强对于铁矿石市场的监管，对比年初2月14日的三部委加强监管后铁矿石的行情走势，近期铁矿石或将回归较弱基本面行情。最新基本面数据方面，1月6日,247家钢厂高炉开工率为74.64%,较上周减少0.76%,已连续减少4周,产能利用率为81.93%,较上周减少0.80%,日均铁水产量为220.72万吨,较上周减少0.80%，45港铁矿石库存为13130.54万吨,较上周减少0.42%。虽然近期黑色终端房地产再次引来政策端利好，且港口库存有所下降，但铁矿价格或将在发改委监管下产生一定下跌风险，追多仍需谨慎。 请阅读正文后的声明-3-每日报告2023-01-12铁矿石主力合约最新数据概况日期前收盘价开盘价最高价最低价收盘价收盘价变化涨跌幅成交量持仓量持仓量变化资金流向2023-01-12847.5850.5861.5843.5855.58.00.94639744929836279410.192023-01-11839.5842.0852.5835.0847.58.00.95554600901895257330.172023-01-10823.0829.5844.0826.5839.516.52.0725770876162284780.232023-01-09855.0845.0846.5815.5823.0-32.0-3.741152754847684-24098-0.292023-01-06840.0845.0856.0832.0855.015.01.79800371871782167580.16日期前20多头持仓前20空头持仓前20多头持仓变化前20空头持仓变化多空对比偏离度2023-01-12597450.0517822.026207.013988.012219.02.192023-01-11571863.0503834.019354.017496.01858.00.352023-01-10552509.0487019.018407.018818.0-411.0-0.082023-01-09534102.0468201.0-7742.0-17166.09424.01.882023-01-06543608.0485367.07477.011072.0-3595.0-0.7 请阅读正文后的声明-4-每日报告数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-5-每日报告2023-01-12铁矿石期现分析数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-6-每日报告基本面分析描述性统计：1月6日,铁矿石澳大利亚月累计发货量为1649.50万吨,铁矿石巴西月累计发货量为447.50万吨,铁矿石国内到港量为2482.40万吨,较上周减少199.90万吨,已连续减少2周。三季度淡水河谷产量为8970.10万吨,同比增加0.31%,已连续增加3季度,FMG产量为5480.00万吨,同比减少9.87%,已连续减少2季度,力拓产量为7372.60万吨,同比增加2.29%,已连续增加3季度,必和必拓产量为6507.30万吨,同比增加2.80%,已连续增加3季度。2023-01-12铁矿石供给最新数据概况数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-7-每日报告描述性统计：1月6日,247家钢厂高炉开工率为74.64%,较上周减少0.76%,已连续减少4周,产能利用率为81.93%,较上周减少0.80%,日均铁水产量为220.72万吨,较上周减少0.80%;12月31日,粗钢日均产量为191.59万吨,减少2.44%,已连续减少4期。2023-01-12铁矿石需求最新数据概况数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-8-每日报告描述性统计：1月6日,45港铁矿石库存为13130.54万吨,较上周减少0.42%,同比减少15.97%,已连续减少4周;41港铁矿石库存为12605.54万吨,较上周减少0.58%,已连续减少4周;澳洲库存为5659.46万吨,较上周减少1.55%,已连续减少4周;巴西库存为4378.45万吨,较上周减少0.68%,已连续减少5周;2023-01-12铁矿石库存最新数据概况数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-9-每日报告描述性统计：1月10日,58%Fe普氏价格指数为103.45美元/吨,较昨日上涨4.65%,62%Fe普氏价格指数为122.15美元/吨,较昨日上涨2.91%,65%Fe普氏价格指数为136.00美元/吨,较昨日上涨3.11%;1月10日,1个月新加坡掉期价格为120.00美元/吨,较昨日上涨2.49%,3个月为118.36美元/吨,较昨日上涨2.43%,6个月为116.26美元/吨,较昨日上涨2.49%,12个月为112.54美元/吨,较昨日上涨2.58%,23个月为107.86美元/吨,较昨日上涨2.71%。1月11日,波罗的海运费指数:干散货(BDI)为1043.00点,较昨日下跌53.00点,已连续下跌3天,波罗的海运费指数:海岬型(BCI)为1470.00点,较昨日下跌66.00点,已连续下跌3天,1月12日,纽卡斯尔-中国铁矿石运价为11.50美元/吨。2023-01-12铁矿石外盘与进口相关最新数据数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-10-每日报告描述性统计：1月6日,建筑钢材总库存为741.09万吨,较上周增加46.04万吨,已连续增加4周,建筑钢材社会库存为507.38万吨,较上周增加53.18万吨,已连续增加42023-01-12铁矿石其它相关最新数据数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-11-每日报告周,建筑钢材钢厂库存为233.71万吨,较上周减少7.14万吨。螺纹钢周产量为247.75万吨,较上周减少23.88万吨,已连续减少5周,热轧板卷周产量为301.11万吨,较上周减少7.92万吨。螺纹表观需求为212.07万吨,较上周减少34.61万吨,已连续减少4周,螺纹表观需求年累计为212.07万吨,同比减少98.75%。2023-01-12房地产相关数据 请阅读正文后的声明-12-每日报告描述性统计：11月30日,房地产本年投资资金来源累计为136313.05亿元,同比减少25.66%,单月为10832.93亿元,较上个月减少3.12%,同比减少35.38%,已连续减少3月;房地产施工面积累计为896856.56万平方米,同比减少6.54%,单月为7962.76万平方米,较上个月减少20.17%,同比减少52.59%,已连续减少3月;房地产竣工面积累计为55708.82万平方米,同比减少18.97%,单月为9144.24万平方米,较上个月增加60.83%,同比减少20.23%,已连续增加3月;房地产销售面积累计为121250.08万平方米,同比减少23.32%,单月为10070.79万平方米,较上个月增加3.21%,同比减少33.26%。数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部2023-01-12基建相关数据 请阅读正文后的声明-13-每日报告描述性统计：11月30日,基础设施投资累计值为189539.88亿元,同比增加11.65%,单月为19932.97亿元,环比减少9.00%,同比增加13.86%,已连续减少3月。数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-14-每日报告描述性统计：11月，美国CPI当月同比为7.10%,较上个月下降0.60个百分点,已连续下降6月,12月，联邦基金目标利率为4.50%,上升0.50个百分点。2023-01-12国际宏观数据分析数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-15-每日报告二、行业要闻1月11日，由中国钢铁工业协会主办、欧冶云商承办的铁矿石EPD（环境产品申明）首发暨钢铁EPD集中发布仪式在上海举行。1月11日，全国工业和信息化工作会议在京召开，会议强调，2023年要健全市场化法治化化解过剩产能长效机制，严格执行钢铁、水泥、玻璃等产能置换政策。优化布局乙烯、煤化工等重大项目，提高钢铁等重点行业产业集中度。全面落实工业领域以及重点行业碳达峰实施方案，加强绿色低碳技术改造，提高工业资源综合利用效率和清洁生产水平。1月6日晚，国家发展改革委价格司组织召开会议，分析研判铁矿石市场和价格形势，会上专家认为，近一段时间，在市场供需基本面总体稳定的情况下，铁矿石价格快速大幅上涨，存在明显炒作成分。国家发展改革委将会同有关部门加强对于铁矿石市场的监管。北京时间1月4日中午，彭博社援引知情人士消息报道称，国家发改委于1月3日与部分电力和钢铁企业开会，讨论放宽进口澳煤限制，最早可能在4月1日恢复进口。1月4日公布的美联储最新会议纪要显示，美联储官员在12月的政策会议上表示将致力于抗击通货膨胀，并预计将继续加息直至取得更多进展。 请阅读正文后的声明-16-每日报告【建信期货研究发展部】宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责申明：本报告谨提供给建信期货有限责任公司（以下简称本公司）的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正，但报告中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价，投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“建信期货研究发展部”，且不得对本报告进行任何有悖愿意的引用、删节和修改。【建信期货业务机构】总部大宗商品业务部地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼电话：021-60635548邮编：200120深圳分公司地址：