1 Table_First Table_First|Table_ReportType 金融工程│金融工程定期 Table_First|Table_Summary 市场强势反弹，海外互联类基金表现亮眼 ——基金周报 2023.1.3-2023.1.6 ➢ 权益与债券基金指数上周均上涨 上周上证指数上涨2.21%，深证成指上涨3.19%，创业板上涨3.21%，中债指数上涨0.20%。上周A股市场强势反弹，计算机、建材、电力设备新能源行业涨幅靠前，涨幅分别达5.77%、4.80%、4.67%，商贸零售、农林牧渔、交通运输板块分别下跌2.38%、1.41%和0.13%。股票基金上周表现最佳。上周除另类投资基金，各类基金指数均实现上涨，股票基金指数涨幅最大，涨幅为2.88%。另类投资基金指数周跌幅为-0.21%。 ➢ 基金投资组合 12月PMI指数发布，进一步下行。受疫情影响，生产经营活动均继续放缓。在疫情高峰逐渐过去，未来经济复苏动能加大的背景下，稳增长与扩内需政策继续加码，前期处于困境的板块或将脉冲式修复。震荡市场下关注政策发力的疫后复苏机会；三年国企改革收官，新一轮深化国企改革背景下国企有望迎来估值修复机会；以及估值经过一定消化符合未来产业趋势方向、与安全可控相关的信创、新能源等成长行业。基金配置建议组合整体维持均衡，阶段性价值风格或将占优，重视可在不同市场进行配置的产品。持续推荐银华鑫锐，交银稳鑫短债A、工银瑞信尊享短债A、广发多策略、建信中小盘先锋股票A、交银启诚、中庚价值先锋和嘉实消费精选股票A等基金。 ➢ 权益主题基金优选 通过对基金名称、合同规定、跟踪基准和基金持仓筛选建立基金池，对收益率、胜率、风险收益比、风险控制等指标筛选出业绩优秀的权益周期类、金融类、军工类、消费类、新能源、医药基金：华夏能源革新、大成新锐产业、工银瑞信新金融 A、易方达国防军工、嘉实消费精选股票A、安信医药健康股票A等。 ➢ 债券型基金优选 自3月底开始，利率下行。经济基本面仍呈弱复苏态势。按照收益率、年化胜率、波动率、最大回撤和信用等指标，推荐业绩优秀的债券型基金。短债型基金：长城短债、浙商汇金短债A、工银瑞信尊享短债A和交银稳鑫短债A。中长期债券型基金：鹏华丰融、招商产业A和富国强回报A。 ➢ 量化基金优选 建议投资者关注以下业绩优秀的量化基金：博时裕富沪深300（050002.OF）具有高胜率和稳定的增强，盈亏比表现优秀。博时量化平衡（004495.OF）为采用量化策略的固收+的基金，盈亏比高。博时智选量化多因子（013465.OF）为偏向中证1000的小盘量化基金，基金经理过往业绩优秀。 ➢ 风险提示 本报告结论基于历史数据信息的统计规律，推荐标的都是基于历史数据得出，历史数据并不一定代表未来。未来基金经理变更、基金经理风格变化等情况也可能存在，报告阅读者需审慎参考报告结论。 证券研究报告 Tabl e_First|T abl e_R eportD at e 2023年01月08日 Table_First|Table_Author 分析师：王晓檬 执业证书编号：S0590522030006 电话： 邮箱：xmw@glsc.com.cn 分析师：朱人木 执业证书编号：S0590522040002 电话： 邮箱：zhurm@glsc.com.cn Table_First|Table_Contacter Table_First|Table_RelateReport 相关报告 1、《基金市场12月第5周周报(12.26-2023.1.1)》2023.01.02 2、《市场企稳，均衡打底》2023.01.02 3、《北向偏好银行、公用事业，ETF持续流入 》2023.01.02 请务必阅读报告末页的重要声明 2 请务必阅读报告末页的重要声明 金融工程│金融工程定期 正文目录 1 权益与债券基金指数本周上涨 ............................................ 3 2 上周互联网主题类基金涨幅靠前 .......................................... 4 3 基金投资组合 .......................................................... 4 3.1 上周投资组合表现：景顺长城中国回报周涨幅最高 ................................... 4 3.2 本周热点 ..................................................................................................... 5 4 权益主题基金优选 ...................................................... 7 4.1 周期类基金优选 .......................................................................................... 7 4.2 金融类基金优选 .......................................................................................... 8 4.3 军工类基金优选 .......................................................................................... 9 4.4 消费类基金优选 ........................................................................................ 10 4.5 新能源基金优选 ........................................................................................ 11 4.6 医药类基金优选 ........................................................................................ 12 5 债券型基金优选 ....................................................... 12 5.1 利率下行 ................................................................................................... 12 5.2 短债基金优选............................................................................................ 13 5.3 中长债基金优选 ........................................................................................ 14 6 量化基金优选推荐 ..................................................... 14 7 风险提示 ............................................................ 15 图表目录 图表1：指数本周和今年来表现 ....................................................................................... 3 图表2：基金指数本周和今年来表现 ................................................................................ 3 图表3：上周全市场涨幅前20名的基金 .......................................................................... 4 图表4：投资组合内基金上周表现 ................................................................................... 5 图表5：PMI进一步下行 ................................................................................................... 5 图表6：关注的基金投资组合 ........................................................................................... 6 图表7：周期类基金优选 .................................................................................................. 8 图表8：金融类基金优选 .................................................................................................. 8 图表9：军工类基金优选 .................................................................................................. 9 图表10：消费类基金优选 .............................................................................................. 10 图表11：新能源基金优选 .............................................................................................. 11 图表12：医药类基金优选 .............................................................................................. 12 图表13：债券利率自3月底开始下行 ............................................................................ 12 图表14：DR007下行 ...................................................................................................... 13 图表15：建议关注的短债基金 ....................................................................................... 13 图表16：建议关注的中长债基金 ................................................................................... 14 图表17：建议关注的量化基金 ............................