金融工程日报：小市值板块反弹，申万一级行业煤炭涨幅居前

HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年9月30日 证券研究报告—金融工程日报 小市值板块反弹，申万一级行业煤炭涨幅居前 金融工程日报20220930 [table_date] 分析日期 2022年9月29日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数多数下跌，创业板指（0.83%）涨幅最大，金融指数（-1.08%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅创业板指（0.59%）上涨，金融指数（-3.51%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-4.51%）跌幅最小，创业板指（-11.31%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，煤炭(2.35%)涨幅最大，房地产(-2.28%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，食品饮料(4.05%)涨幅最大，有色金属(-8.23%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业悉数下跌，银行(-0.29%)涨幅最大，电子(-13.91%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：隆基绿能（6.38亿元）、证通电子（3.64亿元）、海康威视（2.81亿元）、南天信息（2.44亿元）和万润新能（2.43亿元）；净流入后五个股：招商南油（-2.91亿元）、东方财富（-2.32亿元）、招商银行（-2.05亿元）、新华联（-1.85亿元）和复星医药（-1.74亿元）。 融资融券 9月28日，两融余额减少44.24亿元，为7384.01 亿元；其中，融资余额减少36.64亿元，为6973.14 亿元；融券余额减少7.59亿元，为410.87 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、非银金融的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2210.CFE（2.82 点），沪深300股指期货IF2210.CFE（10.46 点），中证500股指期货IC2210.CFE（18.92 点）基差均为正。主力合约IH2210.CFE、IF2210.CFE、IC2210.CFE的 年 化 升 贴 水 率 分 别 为1.79%、4.53%、5.44%。 期权 50ETF期权2211月合约上市。最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.56 ，SKEW指数为98.27 。期权虚值结构中，近月2210同行权价的购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2210行权价2.650元合约的虚值最大（百分比1.49%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.650元合约的虚值最大（百分比4.76%）。 上交所沪深300ETF期权2211月合约上市。最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为19.28 ，SKEW指数为96.50 。期权虚值结构中，近月2210购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2210行权价3.900元合约的虚值最大（百分比1.95%）；远月2303购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2303行权价3.900元合约的虚值最大（百分比5.74%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅)....