金融工程日报：申万一级行业多数下跌，农林牧渔涨幅居前

HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年8月1日 证券研究报告—金融工程日报 申万一级行业多数下跌，农林牧渔涨幅居前 金融工程日报20220801 [table_date] 分析日期 2022年7月29日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中证500（-0.85%）跌幅最小，金融指数（-1.39%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅中证500（0.07%）上涨，创业板指（-2.44%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-1.26%）跌幅最小，金融指数（-7.71%）跌幅最大。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，农林牧渔(1.94%)涨幅最大，社会服务(-2.70%)跌幅最大；最近5个交易日，各行涨跌不一，房地产(2.85%)涨幅最大，医药生物(-3.77%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，环保(5.75%)涨幅最大，银行(-8.49%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：华大九天（16.14亿元）、长安汽车（6.69亿元）、江淮汽车（5.56亿元）、贵州茅台（5.30亿元）和立讯精密（4.52亿元）；净流入后五个股：五粮液（-15.05亿元）、TCL中环（-6.47亿元）、复星医药（-6.40亿元）、东方财富（-6.04亿元）和比亚迪（-5.51亿元）。 融资融券 7月28日，两融余额增加4.97亿元，为7728.98 亿元；其中，融资余额增加1.91亿元，为7322.04 亿元；融券余额增加3.06亿元，为406.93 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；电力设备、非银金融、医药生物的融券余额居前。 股指期货 股指期货2303月合约上市。最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2208.CFE（-7.53 点），沪深300股指期货IF2208.CFE（-17.70 点），中证500股指期货IC2208.CFE（-38.91 点）基差均为负。主力合约IH2208.CFE、IF2208.CFE、IC2208.CFE的年化升贴水率分别为-4.69%、-7.38%、-10.75%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.49 ，SKEW指数为101.41 。期权虚值结构中，近月2208同行权价的购合约的虚值总体大于同行权价的沽合约，购2208行权价2.850元合约的虚值最大（百分比1.32%）；远月2303购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2303行权价2.850元合约的虚值最大（百分比5.07%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.53 ，SKEW指数为97.27 。期权虚值结构中，近月2208购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2208行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.91%）；远月2303购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2303行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.59%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅)..................................