有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 动态跟踪 研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：9月以来，QDII基金总规模超过3000亿元，总数为211只。年初至9月16日，类型内部业绩分化严重，仅32只累计收益率为正，累计收益率排在前10的几乎均为油气类产品，其中广发道琼斯美国石油年内收益62.99%。9月16日晚，沪深交易所分别公告将于9月19日上市交易中证500ETF期权，深交所合约标的为嘉实中证500ETF，上交所合约标的为南方中证500ETF。同日，深交所还将上线创业板ETF期权，标的为易方达创业板ETF。9月18日，中国证监会官网显示，6只主题指数ETF产品迅速获批，分别是嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF。上述6只产品的获批，标志着科创板迎来首批芯片主题ETF和新材料主题ETF，市场迎来首批布局机床产业的ETF。 ⚫ 基金发行动态：本周，国内新成立基金一共24只，较上周减少3只，其中，股票型基金2只，债券型基金11只，混合型基金9只，FOF基金2只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集322.8亿元，较上周上升20.57亿元。其中，由廉素君管理的浦银安盛同业存单指数7天持有募集规模最大，为67.94亿元。本周，国内新发行基金一共22只，较上周减少12只。其中，股票型基金2只，债券型基金4只，混合型基金14只，FOF基金1只，REITs1只，混合型基金发行数目最多。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-4.41%，混合型基金为-3.42%，债券型基金为-0.21%。量化产品中主动量化产品平均收益为-4.58%，量化对冲产品为-0.64%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-18.3%，混合型基金为-13.6%，债券型基金为1.7%。量化产品中主动量化产品平均收益为-16.4%，量化对冲产品为-1.7%。 ⚫ 场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额增长25.38亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额30.22亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额增长14.39亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额21.22亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额变化不大，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额11.79亿元。4.中证1000ETF：上周广发中证1000ETF由于份额合并导致份额减少，剔除该因素后中证1000ETF赎回11.98亿，富国中证1000ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.48亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额增长5.02亿，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额8.42亿元。6.科创50ETF：上周科创50ETF总份额增长5.03亿元，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额9.81亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额增长5.08亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额2.51亿元。8. MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCI A50ETF总份额增长1.77亿元，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额4.18亿元。9.非宽基ETF：规模最大的前10只非宽基ETF产品中，上周华宝中证医疗ETF份额增长最多19.42亿，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额12.44亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2022年09月18日 王星星 021-63325888*6108 wangxingxing@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860517100001 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 股票型ETF规模首破万亿，华夏合肥高新REIT网下认购倍数创新高 2022-09-12 中证500与创业板ETF期权启动上市，公募基金规模突破27万亿 2022-09-04 债券型基金发行回暖，半导体ETF份额增长明显 2022-08-28 首批保障性租赁住房REITs一日售罄，华宝中证医疗ETF份额持续增长 2022-08-21 中证500ETF与创业板ETF期权即将上市，新一批硬科技ETF获批 金融工程 | 动态跟踪 —— 中证500ETF与创业板ETF期权即将上市，新一批硬科技ETF获批 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 7 四、场内基金动态 .......................................................................................... 8 风险提示 ........................................................................................................ 9 金融工程 | 动态跟踪 —— 中证500ETF与创业板ETF期权即将上市，新一批硬科技ETF获批 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【QDII规模破三千亿，原油主题表现亮眼】根据wind数据，9月以来，QDII基金总规模超过3000亿元，总数为211只。QDII基金业绩呈现两极分化特点，年初至9月16日收盘，在所有211只QDII基金中，仅32只累计收益率为正。累计收益率排在前10的几乎均为油气类产品，其中广发道琼斯美国石油年内收益62.99%。 【ETF期权扩容，三只标的上新】9月16日晚，沪深交易所分别公告将于9月19日上市交易中证500ETF期权，深交所合约标的为嘉实中证500ETF，上交所合约标的为南方中证500ETF。同日，深交所还将上线创业板ETF期权，标的为易方达创业板ETF。创业板ETF期权是创业板首只场内标准化衍生品，也是首个面向创新成长类股票的风险管理工具。时隔近三年，ETF期权标的试点扩大至6只。截至9月16日，南方中证500ETF规模约379亿元，嘉实中证500ETF规模约64亿，两只基金是目前场内规模最大的两只中证500ETF。易方达创业板ETF的规模和年初至今成交额分别为145亿元和10.29亿元，两项指标均在19只创业板指ETF中居首位。此次新增的ETF期权品种，对丰富股票市场风险管理工具、完善中国资本市场产品结构和功能、提升服务实体经济能力具有重要意义。 【6只硬科技ETF获批】9月18日，中国证监会官网显示，6只主题指数ETF产品迅速获批，分别是嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF。上述6只产品的获批，标志着科创板迎来首批芯片主题ETF和新材料主题ETF，市场迎来首批布局机床产业的ETF。6只产品紧紧围绕国家战略和产业政策，引导资金投资于芯片、新材料、工业母机等硬科技领域优质上市公司，对于发挥资本市场服务实体经济功能和支持战略新兴产业发展具有重要意义。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1605只，共募集1.77万亿元；其中股票型基金新成立345只，共募集1986.39亿元；混合型基金新成立625只，共募集4913.41亿元；债券型基金新成立442只，共募集9676.67亿元；FOF基金共成立152只，共募集774.96亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 金融工程 | 动态跟踪 —— 中证500ETF与创业板ETF期权即将上市，新一批硬科技ETF获批 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 数据来源：东方证券研究所 & Wind 资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所 & Wind资讯 2.1 新成立基金 金融工程 | 动态跟踪 —— 中证500ETF与创业板ETF期权即将上市，新一批硬科技ETF获批 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 本周，国内新成立基金一共24只，较上周减少3只，其中，股票型基金2只，债券型基金11只，混合型基金9只，FOF基金2只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集322.8亿元，较上周上升20.57亿元。其中，由廉素君管理的浦银安盛同业存单指数7天持有募集规模最大，为67.94亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了2只，共募集10.79亿元，均为被动指数型基金，分别为华夏中证红利质量联接和富国国证疫苗与生物科技ETF。债券型基金成立了11只，共募集260.83亿元，其中：6只为中长期纯债型基金，1只为短期纯