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本文介绍了多维度风险均衡的量化资产配置模型，使用带正则项的优化算法，获得多维度风险均衡的投资组合。研究方法包括使用中高频数据拟合宏观指标，构造宏观因子值，使用多因子模型的思路求得这些因子的收益率和协方差，以及从因子组合回到纯多头资产组合的解决方法。研究结果表明，相比仅考虑资产风险的经典模型，多空资产组合年化收益率从4.7%提高到8.7%，MRAR从4.6提高到6.5。同时，随着金融市场的发展和衍生品的丰富，构建多空资产组合更加便利。根据模型给出的2022年8月末资产配臵权重，作者建议相对大盘更加看好中小盘，更加看好长久期信用债，以及更加看好黄金。
