2022秋季策略会：量化人眼中的FOF投资框架

本报告主要探讨了FOF投资框架，包括量化选股、宏观对冲、CTA和固收加等策略。量化选股主要依赖投资者行为偏差和市场有效性，适合长期配置。宏观对冲则通过利用宏观经济的不平衡来获取资本回报，适合长期持续配置。CTA策略主要通过做多市场波动率和预测获得收益，与其他策略的相关性低。固收加策略则包括大类资产配置、固收配置和“+”端配置，适合长期配置，无需做主观择时。报告还探讨了财富管理转型，从投资单品到解决方案，包括资产配置体系、产品策略剖析和解决方案等。报告还分析了金融市场常见的投资方式，包括银行理财、保险、信托和公募基金等。