海通期货黑色金属(煤焦钢矿)套利日报

20220706 | 1 请务必阅读正文后的法律声明 今日套利机会总结 套利策略 套利机会 推荐度 主要逻辑 螺纹跨期套利 暂无，观望 热轧跨期套利 暂无，观望 铁矿跨期套利 做多2209合约，做空2301合约 一般推荐 近月合约受原料低库存支撑，远月受到粗钢产量压减规划的限制。 焦炭跨期套利 暂无，观望 焦煤跨期套利 暂无，观望 螺纹盘面利润套利 暂无，观望 热轧盘面利润套利 暂无，观望 螺纹热轧价差套利 暂无，观望 螺纹铁矿价比套利 暂无，观望 螺纹焦炭价比套利 暂无，观望 焦炭焦煤价比套利 暂无，观望 螺纹焦煤价比套利 暂无，观望 焦炭铁矿价比套利 暂无，观望 焦煤铁矿价比套利 暂无，观望 焦煤动力煤价比套利 暂无，观望 投资咨询业务资格: 证监许可[2011]1294号 投资咨询部 黑色组 尉俊毅 黑色金属研究组长 weijunyi@htfutures.com 从业资格号：F3049030 投资咨询号：Z0014086 邱怡宏 黑色金属研究员 qiuyihong@htfutures.com 从业资格号：F3003426 投资咨询号：Z0012471 分析师承诺： 本人以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 黑色金属系列 黑色金属（煤焦钢矿）套利日报 2022年7月6日星期三 20220706 | 2 投资咨询部 行业研究 请务必阅读正文后的法律声明 一、 跨期套利跟踪 图 1： 螺纹钢10-01跨期价差 单位：元/吨 图 2： 螺纹钢01-05跨期价差 单位：元/吨 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 图 3： 热轧卷板10-01跨期价差 单位：元/吨 图 4： 热轧卷板01-05跨期价差 单位：元/吨 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 图 5： 铁矿石09-01跨期价差 单位：元/吨 图 6： 铁矿石01-05跨期价差 单位：元/吨 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 -20002004006008001月2月3月4月5月6月7月8月9月1710-18011810-19011910-20012010-21012110-22012210-2301-500050010005月6月7月8月9月10月11月12月1801-18051901-19052001-20052101-21052201-22052301-230501002003004005001月2月3月4月5月6月7月8月9月1710-18011810-19011910-20012010-21012110-22012210-230101002003004005005月6月7月8月9月10月11月12月1801-18051901-19052001-20052101-21052201-22052301-2305-500501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月1709-18011809-19011909-20012009-21012109-22012209-2301-100-500501001505月6月7月8月9月10月11月12月1801-18051901-19052001-20052101-21052201-22052301-2305 sMpPmMsQ8O8Q8OsQmMmOpNkPoOqPjMmMpQ7NmNrNuOtRwPMYoPpR 20220706 | 3 投资咨询部 行业研究 请务必阅读正文后的法律声明 图 7： 焦炭09-01跨期价差 单位：元/吨 图 8： 焦炭01-05跨期价差 单位：元/吨 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 图 9： 焦煤09-01跨期价差 单位：元/吨 图 10： 焦煤01-05跨期价差 单位：元/吨 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 二、跨品种套利跟踪 图 11： 螺纹盘面利润 单位：元/吨 图 12： 热轧盘面利润 单位：元/吨 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 -5000500100015001月2月3月4月5月6月7月8月1709-18011809-19011909-20012009-21012109-22012209-2301-200020040060080010005月6月7月8月9月10月11月12月1801-18051901-19052001-20052101-21052201-22052301-2305-500050010001月2月3月4月5月6月7月8月1709-18011809-19011909-20012009-21012109-22012209-2301-400-20002004006008005月6月7月8月9月10月11月12月1801-18051901-19052001-20052101-21052201-22052301-2305-1000-500050010001500200025002020-122021-042021-082021-122022-045月10月1月-500050010001500200025002020-122021-042021-082021-122022-045月10月1月 20220706 | 4 投资咨询部 行业研究 请务必阅读正文后的法律声明 图 13： 热轧螺纹1月合约价差 单位：元/吨 图 14： 热轧螺纹5月合约价差 单位：元/吨 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 图 15： 热轧螺纹10月合约价差 单位：元/吨 图 16： 螺纹铁矿1月合约比价 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 图 17： 螺纹铁矿5月合约比价 图 18： 螺纹铁矿10、9月合约比价 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 -500-300-1001003005007001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月180119012001210122012301-400-20002004006008005月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月180519052005210522052305-600-400-200020040060010月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月1710181019102010211022103579111月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1801190120012101220123014567895月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月18051905200521052205230535791110月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月RB1710/I1709RB1810/I1809RB1910/I1909RB2010/I2009RB2110/I2109RB2210/I2209 20220706 | 5 投资咨询部 行业研究 请务必阅读正文后的法律声明 图 19： 螺纹焦炭1月合约比价 图 20： 螺纹焦炭5月合约比价 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 图 21： 螺纹焦炭10、9月合约比价 图 22： 焦炭焦煤1月合约比价 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 图 23： 焦炭焦煤5月合约比价 图 24： 焦炭焦煤9月合约比价 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 1.21.41.61.822.22.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1801190120012101220123011.21.41.61.822.22.45月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月1805190520052105220523051.21.622.410月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月RB1710/J1709RB1810/J1809RB1910/J1909RB2010/J2009RB2110/J2109RB2210/J220911.21.41.61.822.21月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月18011901200121012201230111.21.41.61.822.25月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月18051905200521052205230511.522.59月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月170918091909200921092209 20220706 | 6 投资咨询部 行业研究 请务必阅读正文后的法律声明 图 25： 螺纹焦煤1月合约比价 图 26： 螺纹焦煤5月合约比价 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 图 27： 螺纹焦煤10、9月合约比价 图 28： 焦炭铁矿1月合约比价 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 图 29： 焦炭铁矿5月合约比价 图 30： 焦炭铁矿9月合约比价 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 1.522.533.541月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1801190120012101220123011.522.533.545月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月1805190520052105220523051.522.533.5410月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月RB1710/JM1709RB1810/JM1809RB1910/JM1909RB2010/JM2009RB2110/JM2109RB2210/JM22092345671月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月180119012001210122012301234565月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月1805190520052105220523052345679月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月170918091909200921092209 20220706 | 7 投资咨询部 行业研究 请务必阅读正文后的法律声明 图 31： 焦煤铁矿1月合约比价 图 32： 焦煤铁矿5月合约比价 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 图 33： 焦煤铁矿9月合约比价 图 34： 焦煤动力煤1月合约比价 数据来源：WIND、海通期货投资咨询部 数据来源：WIND、海通期货投资