瑞达期货股指期货全景日报

项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比IF主力合约（2207）4472.2+33.0↑IF次主力合约（2209）4441.2+30.8↑IH主力合约（2207）3032.6+9.8↑IH次主力合约（2209）3022.8+10.4↑IC主力合约（2207）6491.8+76.6↑IC次主力合约（2209）6413.0+72.0↑IF-IH当月合约价差1439.6+21.8↑IC-IF当月合约价差2019.6+51.6↑IC-IH当月合约价差3459.2+73.4↑IF当季-当月-31.0-2.4↓IF下季-当月-54-8.8↓IH当季-当月-9.8+1.6↑IH下季-当月-12.6+2.2↑IC当季-当月-78.8-2.6↓IC下季-当月-180-6.2↓IF前20名净持仓-19,318.00+1248.0↑IH前20名净持仓-20,017+492.0↑IC前20名净持仓-5,747.00+4732.0↑沪深3004496.03+29.3↑IF主力合约基差-23.8-50.8↓上证503050.15+4.9↑IH主力合约基差-17.6-22.8↓中证5006523.13+84.6↑IC主力合约基差-31.3-109.9↓A股成交额（日，亿元）11,304.75+791.82↑两融余额（前一交易日，亿元）16,004.00-29.00↓陆股通（昨日，今日，亿元）+45.01逆回购（到期量，操作量，亿元）-1000+30主力资金（昨日，今日，亿元）-293.62-86.05MLF（续作量，净投放，亿元）上涨股票比例（日，%）52.97+13.13↑Shibor（日，%）1.418-0.023↓IO平值看涨期权收盘价（2207）56.20+5.80↑IO平值看涨期权隐含波动率（%）20.55-1.63↓IO平值看跌期权收盘价（2207）89.40-18.60↓IO平值看跌期权隐含波动率（%）21.05+0.57↑沪深300指数20日波动率（%）16.66-0.78↓成交量PCR（%）76.43-3.93↓持仓量PCR（%）120.98-1.81↓全部A股6.20+2.00↑技术面5.30+1.40↑资金面7.00+2.50↑行业消息观点总结重点关注 7-5 09：45 中国6月财新服务业PMI；中国6月财新综合PMI；22：00 美国5月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值；美国5月耐用品订单环比终值7-6 22：00 美国6月ISM非制造业指数7-7 待定 中国6月外汇储备(亿美元)；20：30 美国7月2日当周首次申请失业救济人数(万人)；美国5月贸易帐(亿美元)；23：00 美国7月1日当周EIA原油库存变动(万桶)数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：IF:沪深300 IH:上证50 IC:中证500 IO:沪深300期权 期货盘面期货持仓头寸（净多）现货价格沪深300指数期权Wind市场强弱分析 股指期货全景日报2022/7/4撰写人：张昕 从业资格证号：F3073677 投资咨询从业证书号：Z00156021、受瞩目的ETF互联互通正式启航。首批纳入ETF通的合资格标的共有87只，包括沪股通ETF共53只，深股通ETF共30只，港股通ETF共4只。多家基金公司表示，ETF互联互通机制是两地资本市场深化交流合作的重要成果，不仅为投资者提供了更加多元的投资标的，而且有望给两地市场带来一定的增量资金，尤其是给内地ETF做大做强提供了宝贵机会，长远看有利于内地基金公司发展境外机会。A股主要指数集体回升。沪深震荡攀升，重新收回3400点关口。创业板指强势回升，涨幅接近2%。三期指均收涨，中证500涨幅超过1%。沪深两市成交额放大。市场板块轮动依然较快，前期大幅上涨的成长风格当前面临一定的反弹阻力，预计本周市场或迎来风格切换，建议投资者配置方面选择逢低位布局。上半年以来，A股经历深V反弹，相较于外围市场表现出更强的韧性。中长线看，三四季度疫情得到有效控制下，国内稳增长政策持续发力，生产需求以及消费需求的复苏将继续拉升经济增长动能。技术面上，指数中长线价值明确，结合低估值以及疫情修复逻辑，在稳增长政策发力下，建议轻仓介入多IC合约。技术面上，指数短线蓄势反弹，结合低估值以及疫情修复逻辑，在稳增长政策发力下，建议轻仓介入多IC合约。