瑞达期货股指期货全景日报

项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比IF次主力合约（2203）4237.0-106.20↓IF次主力合约（2206）4235.0-107.20↓IH次主力合约（2203）2922.4-54.00↓IH次主力合约（2206）2929.6-51.60↓IC次主力合约（2203）6395.8-255.80↓IC次主力合约（2206）6386.0-259.60↓IF-IH当月合约价差1314.6-55.40↓IC-IF当月合约价差2158.8-162.40↓IC-IH当月合约价差3473.4-217.80↓IF当季-当月-26.0-3.8↓IF下季-当月-60.8-1.2↓IH当季-当月5.8-0.8↓IH下季-当月-14.6-0.2↓IC当季-当月-75.0-10.8↓IC下季-当月-156.2-7.8↓IF前20名净持仓-28616-92↓IH前20名净持仓-16651-1584↓IC前20名净持仓-23677+4472↑沪深3004265.39-87.39↓IF主力合约基差-28.39-102.4↓上证502933.16-41.51↓IH主力合约基差-10.76-47.0↓中证5006429.89-229.50↓IC主力合约基差-34.09-264.8↓A股成交额（日，亿元）11,099.60+853.97↑两融余额（前一交易日，亿元）17,239.33+9.80↑陆股通（昨日，今日，亿元）-82.17-86.99逆回购（到期量，操作量，亿元）500100主力资金（昨日，今日，亿元）-630.16-630.74MLF（续作量，净投放，亿元）上涨股票比例（日，%）9.43-8.17↓Shibor（日，%）2.056+0.02↑IO平值看涨期权收盘价（2203）67.40-57.00↓IO平值看涨期权隐含波动率（%）23.50+12.63↑IO平值看跌期权收盘价（2203）79.60+45.20↑IO平值看跌期权隐含波动率（%）24.15+12.86↑沪深300指数20日波动率（%）18.03+2.49↑成交量PCR（%）83.72-6.13↓持仓量PCR（%）55.11-11.68↓全部A股2.20-0.40↓技术面0.90-1.10↓资金面3.40+1.00↑行业消息观点总结重点关注 股指期货全景日报2022/3/8撰写人：张昕 从业资格证号：F3073677 投资咨询从业证书号：Z00156021.3月7日，央行网站公布数据显示，中国2月末外汇储备32138.27亿美元，环比下降78.05亿美元，连续两个月出现下滑，但仍连续10个月位于3.2万亿美元之上。2.3月7日，海关总署公布数据显示，今年前2个月，我国进出口总值6.2万亿元人民币，比去年同期（下同）增长13.3%。其中，出口3.47万亿元，增长13.6%；进口2.73万亿元，增长12.9%；贸易顺差7388亿元，增加16.3%。A股主要指数一路下行，沪指跌幅扩大超2%。三期指均大幅回调，其中中证500回调幅度最大，跌幅超过3%。盘面上看，沪深两市超过3700只股票下跌，市场赚钱效应极差。行业板块涨少跌多，半导体、酒类等板块逆市走强。当前俄乌局势依然面临较强不确定性，随着欧美金融制裁出现信号，世界经济预期受到打击，资本市场面临波动加剧。一旦俄罗斯的能源贸易受到影响，可能进一步上涨的能源价格又会对欧美经济，乃至世界经济复苏带来较为负面的影响。将俄罗斯排除在SWIFT之外可能会不可避免地会产生溢出效应，甚至加大全球经济滞胀动力。国内基本面上，周五召开两会，政府工作会议将今年经济目标定在5.5%左右，略超市场预期。经济增长目标作为指导经济社会工作的指挥棒，将重振市场主体对于经济增长的信心。展望三月份，随着经济数据、两会政策表态以及上市公司业绩的陆续发布，市场当前不确定性因素或逐步落地。技术面上，沪指短线上振幅拓宽，三期指亦存在大幅回调趋势。当前海外因素是市场波动加剧的原因，震荡时期指数走向面临更多不确定性。长线上看，稳增长主线下占据较强投资逻辑的金融与基建板块有望迎来估值修复。沪深300由于年底权重结构调整，赛道股高位回调使得沪深300走势弱于上证50，策略上建议投资者可短线可关注空IF多IH机会，中长线可轻仓介入多IC机会。3-8 21：30 美国1月贸易帐(亿美元)3-9 01：00 EIA公布月度短期能源展望报告；21：30 中国2月CPI同比；中国2月PPI同比 ；待定 中国2月M2货币供应同比；中国2月M1货币供应同比；中国2月M0货币供应同比；中国2月新增人民币贷款(亿人民币)；中国2月社会融资规模增量(亿人民币)；23：30 美国3月4日当周EIA原油库存变动(万桶)3-10 21：30 美国2月核心CPI同比；美国3月5日当周首次申请失业救济人数(万人)；美国2月CPI同比；美国2月核心CPI环比；美国2月CPI环比数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：IF:沪深300 IH:上证50 IC:中证500 IO:沪深300期权 期货盘面期货持仓头寸（净多）现货价格沪深300指数期权Wind市场强弱分析