瑞达期货股指期货全景日报

项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比IF主力合约（2206）4168.0-23.4↓IF次主力合约（2206）4133.0-22.6↓IH主力合约（2206）2860.0-4.2↓IH次主力合约（2206）2825.4-1.4↓IC主力合约（2206）6119.8-50.8↓IC次主力合约（2206）6069.8-46.0↓IF-IH当月合约价差1308.0-23.8↓IC-IF当月合约价差1951.8-35.6↓IC-IH当月合约价差3259.8-59.4↓IF当季-当月-65.4+0.0↑IF下季-当月-80+2.6↑IH当季-当月-47.8-1.4↓IH下季-当月-46.8-1.6↓IC当季-当月-143.8-0.6↓IC下季-当月-257.6-3.4↓IF前20名净持仓-26780+633.0↑IH前20名净持仓-19,213+1180.0↑IC前20名净持仓-20272-2292.0↓沪深3004175.67-44.1↓IF主力合约基差-7.7-34.6↓上证502868.42-10.9↓IH主力合约基差-8.4-10.8↓中证5006130.69-87.1↓IC主力合约基差-10.9-70.2↓A股成交额（日，亿元）9,766.70-1244.05↓两融余额（前一交易日，亿元）15,320.94+40.60↑陆股通（昨日，今日，亿元）+35.79+57.67逆回购（到期量，操作量，亿元）-100+100主力资金（昨日，今日，亿元）-180.59-408.89MLF（续作量，净投放，亿元）上涨股票比例（日，%）15-20.43↓Shibor（日，%）1.414-0.01↓IO平值看涨期权收盘价（2206）36.80-21.80↓IO平值看涨期权隐含波动率（%）19.58-4.09↓IO平值看跌期权收盘价（2206）70.00+11.20↑IO平值看跌期权隐含波动率（%）19.91-5.37↓沪深300指数20日波动率（%）16.44+0.23↑成交量PCR（%）95.17+15.73↑持仓量PCR（%）111.06-5.98↓全部A股2.70-2.50↓技术面1.50-1.80↓资金面3.80-3.00↓行业消息观点总结重点关注6-9 20：30 美国6月4日当周首次申请失业救济人数(万人)6-10 09：30 中国5月CPI同比；中国5月PPI同比；20：30 美国5月核心CPI同比；美国5月CPI同比；22：00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：IF:沪深300 IH:上证50 IC:中证500 IO:沪深300期权 期货盘面期货持仓头寸（净多）现货价格沪深300指数期权Wind市场强弱分析 股指期货全景日报2022/6/9撰写人：张昕 从业资格证号：F3073677 投资咨询从业证书号：Z00156021.海关总署：今年前5个月，我国进出口总值16.04万亿元人民币，比去年同期（下同）增长8.3%。其中，出口8.94万亿元，增长11.4%；进口7.1万亿元，增长4.7%；贸易顺差1.84万亿元，扩大47.6%。按美元计价，前5个月我国进出口总值2.51万亿美元，增长10.3%。其中，出口1.4万亿美元，增长13.5%；进口1.11万亿美元，增长6.6%；贸易顺差2904.6亿美元，扩大50.8%。A股主要指数集体回调。沪指结束七连阳涨势，全天震荡下行。创业板指大幅调整，收跌接近3%。三期指均收跌，其中中证500显著回调超过1%。两市成交量有所下降。盘面上看，汽车、半导体板块大幅下挫，教育、软件、旅游、医药、食品饮料、酒类等板块均走弱；石油、银行、煤炭、券商、保险等板块逆势拉升。市场仍需进一步确认稳增长加码下基本面数据的“持续性”向好，因而预期或仍存在一定波动性，需静待基本面拐点预期来临支撑反转动能。六月份来看，疫情复苏以及政策发力下，对行情的看法相对乐观。技术面上，指数短线蓄势反弹，结合低估值以及疫情修复逻辑，在稳增长政策发力下，建议轻仓介入多IC合约。