HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 [table_subject] 2022年6月10日 证券研究报告—金融工程日报 大盘股抗跌，银行涨幅居前 金融工程日报20220610 [table_date] 分析日期 2022年6月9日 [table_research] 证券分析师： 丁竞渊 执业证书编号： S0630516080001 电话： 021-20333723 邮箱： djy@longone.com.cn [table_product] [table_main] 东海策略研究类模板 ◎市场数据： 主要指数与行业 最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅金融指数（0.25%）上涨，创业板指（-2.95%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（4.16%）涨幅最大，中证500（1.78%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（12.21%）涨幅最大，金融指数（5.90%）涨幅最小。 最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，银行(1.33%)涨幅最大，电子(-3.18%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，有色金属(6.98%)涨幅最大，家用电器(-2.93%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，汽车(22.85%)涨幅最大，房地产(-2.59%)跌幅最大。 资金流向 最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：大北农（6.09亿元）、洛阳钼业（5.08亿元）、招商银行（4.59亿元）、光大证券（4.18亿元）和平安银行（4.13亿元）；净流入后五个股：比亚迪（-11.22亿元）、中远海控（-8.06亿元）、江淮汽车（-6.92亿元）、东风汽车（-4.22亿元）和华友钴业（-3.95亿元）。 融资融券 6月8日，两融余额增加10.35亿元，为7212.83 亿元；其中，融资余额增加5.53亿元，为6908.50 亿元；融券余额增加4.83亿元，为304.33 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2206.CFE（-8.42 点），沪深300股指期货IF2206.CFE（-7.67 点），中证500股指期货IC2206.CFE（-10.89 点）基差均为负。主力合约IH2206.CFE、IF2206.CFE、IC2206.CFE的 年 化 升 贴 水 率分 别 为-13.40%、-8.39%、-8.10%。 期权 最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.96 ，SKEW指数为97.91 。期权虚值结构中，近月2206同行权价的购、沽合约的虚值比较接近，购2206行权价2.850元合约的虚值最大（百分比1.46%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.850元合约的虚值最大（百分比6.67%）。 最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.75 ，SKEW指数为95.06 。期权虚值结构中，近月2206购的虚值小于同行权价的沽合约，沽2206行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.55%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.30%）。 相关研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 市场有风险，投资需谨慎 [table_page] 金融工程日报 正文目录 1. 重要指数与行业一览................................................................................................................................................ 1 1.1. 重要指数表现 ........................................................................................................................................................ 1 1.2. 行业表现 ............................................................................................................................................................... 2 2. 资金流向 ................................................................................................................................................................. 4 2.1. 个股大单资金流向 ................................................................................................................................................. 4 2.2. 行业大单资金流向 ................................................................................................................................................. 5 3. 融资融券 ................................................................................................................................................................. 7 4. 股指期货 ................................................................................................................................................................. 8 5. 上证50ETF期权 ....................................................................................................................................................... 9 5.1. 波动率 .................................................................................................................................................................. 9 5.2. 期权合约的虚值结构 ............................................................................................................................................. 9 5.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 10 6. 上交所沪深300ETF期权......................................................................................................................................... 11 6.1. 波动率 ................................................................................................................................................................ 11 6.2. 期权合约的虚值结构 ........................................................................................................................................... 11 6.3. 期权合约的持仓量与成交量................................................................................................................................. 12 图表目录 图1 (主要指数最近1日涨跌幅).................................................................................................................................. 1 图2 (主要指数最近5日涨跌幅)................................................................................